导读:本文包含了联合极值模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:气象学,气候统计,二维复合极值模型,多变量
联合极值模型论文文献综述
任照环,倪长健,周书华[1]（2014）在《二维复合极值模型在暴雨多变量联合分布中的应用》一文中研究指出为了更好地描述暴雨多变量特征,构建以GPD为边缘分布的泊松-二维Copula复合极值模型,并将其应用于成都温江站暴雨雨量和暴雨雨峰的联合概率分布计算,研究表明该模型:理论联合频率与经验联合频率吻合较好,能用于暴雨联合分布的计算;考虑了暴雨过程出现的频次,增加了概率模型的物理内涵,选取独立的暴雨过程极大值作为样本,克服了GPD阈值选取的随意性;可以推广应用于连续分布为其他的Copula函数的情形,具有广泛的应用前景。(本文来源于《成都信息工程学院学报》期刊2014年03期）
吴刘仓,李会琼[2]（2012）在《极值分布下联合位置与散度模型的变量选择》一文中研究指出极值分布在地震、洪灾和其它自然灾害的预测中是非常有用的.在许多应用方面,很有必要对散度建模.本文推广经典极值回归模型,研究了联合位置与散度模型,并提出了一种同时对位置模型和散度模型的变量选择方法.同时证明了惩罚极大似然估计具有相合性和oracle性质,通过随机模拟研究了所提出方法的有限样本性质.(本文来源于《工程数学学报》期刊2012年05期）
吴海燕[3]（2010）在《古典风险模型的一个极值联合分布》一文中研究指出主要讨论了古典风险模型余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内的极小值和极大值的联合分布,并运用模型的强马氏性及平稳性解决了问题.(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）
路宽[4]（2009）在《常利率下古典风险模型的一些极值联合分布》一文中研究指出在现实复杂的经济环境中,古典风险模型并不能很好的描述保险公司的运转,所以一直以来大家都致力于古典风险模型的推广,以使其更能刻画现实中保险公司的业务运行.通常保险公司将资产余额进行某种投资,并且在该种投资中保险公司可以从资产余额中获取利息.本文我们将研究古典风险模型的一个推广,即常利率下古典风险模型,并以此来刻画这种投资行为.研究常利率下古典风险模型的文章有很多,如Li zhigang(2004)给出了常利率条件下的首中点分布,此外殷利平(2006)给出了破产前极大值的分布和首次恢复时前最大赤字的分布以及破产前瞬间盈余、破产赤字与破产前首次击中α的时刻的三者联合分布和破产前瞬间盈余、破产赤字、破产前极大值与首次恢复时前最大赤字的联合分布.本文就将在这些结论的基础之上主要利用常利率古典风险模型的强马氏性来研究此模型下的几个重要的联合分布,这些量包括破产前极小值,破产前极大值,破产前瞬间盈余,破产赤字,首次恢复时前最大赤字,首次破产时与末离时间的最大值,首次破产时与末离时的间隔,末离时前最大值与最小值.本文共分叁节:在第一节中,介绍了常利率古典风险模型以及本文将要用到的一些量.在第二节中,以引理的形式给出了本文将要用的一些基础知识和结论.共有7个引理.在第叁节中,给出了破产前极小值的分布,破产前极大值和T_b＞T的联合分布,T_α<T、破产前瞬间盈余、破产赤字和首次恢复时前最大赤字的联合分布,破产前极大值、首次破产时与末离时间的最大值、破产前瞬间盈余、破产赤字和首次破产时与末离时间隔的联合分布,末离时前最大值与最小值的联合分布.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2009-04-01）
孔辉利[5]（2009）在《风险模型的极值联合分布》一文中研究指出文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一次返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式。(本文来源于《包钢科技》期刊2009年01期）
刘伟,张淑娜,胡亦钧[6]（2008）在《一类离散风险模型的盈余极值的联合分布》一文中研究指出本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.(本文来源于《数学杂志》期刊2008年06期）
李春萍,郝会兵,胡家喜[7]（2007）在《关于离散时间风险模型的极值联合分布》一文中研究指出文章主要讨论了对引入利率的离散时间风险模型破产前最大盈余与破产前最小盈余的联合分布.(本文来源于《西北民族大学学报(自然科学版)》期刊2007年03期）
吕玉华,吴荣,徐润[8]（2006）在《带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布(英文)》一文中研究指出本文研究了带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布,求出了破产前的资产余额极大值以及破产后到末离前的资产余额极大值等六个重要保险精算量的联合分布的精确表达式,文章最后求出破产前的资产余额极大值与此极大值的首达时的联合分布。(本文来源于《工程数学学报》期刊2006年02期）
毕秀春,王新华,李荣[9]（2004）在《带干扰古典风险模型的极值联合分布》一文中研究指出讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.(本文来源于《曲阜师范大学学报(自然科学版)》期刊2004年02期）
周道成,段忠东[10]（2003）在《耿贝尔逻辑模型在极值风速和有效波高联合概率分布中的应用》一文中研究指出首先介绍了耿贝尔逻辑模型,采用该模型对南海海域的涠州岛海洋站的风速和有效波高实测数据进行了分析,结果表明耿贝尔逻辑模型较好地描述了年极值风速和有效波高两随机变量的联合分布;采用得到的极值风浪联合概率分布推算了不同重现期的极值风速和波高,表明考虑风速和波高相关性对设计荷载的确定有显着影响。由于耿贝尔逻辑模型具有函数结构简单,参数估计方便,因此有望成为极值风速和波高联合分布的较理想概率模型。(本文来源于《海洋工程》期刊2003年02期）
联合极值模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
极值分布在地震、洪灾和其它自然灾害的预测中是非常有用的.在许多应用方面,很有必要对散度建模.本文推广经典极值回归模型,研究了联合位置与散度模型,并提出了一种同时对位置模型和散度模型的变量选择方法.同时证明了惩罚极大似然估计具有相合性和oracle性质,通过随机模拟研究了所提出方法的有限样本性质.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
联合极值模型论文参考文献
[1].任照环,倪长健,周书华.二维复合极值模型在暴雨多变量联合分布中的应用[J].成都信息工程学院学报.2014
[2].吴刘仓,李会琼.极值分布下联合位置与散度模型的变量选择[J].工程数学学报.2012
[3].吴海燕.古典风险模型的一个极值联合分布[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2010
[4].路宽.常利率下古典风险模型的一些极值联合分布[D].曲阜师范大学.2009
[5].孔辉利.风险模型的极值联合分布[J].包钢科技.2009
[6].刘伟,张淑娜,胡亦钧.一类离散风险模型的盈余极值的联合分布[J].数学杂志.2008
[7].李春萍,郝会兵,胡家喜.关于离散时间风险模型的极值联合分布[J].西北民族大学学报(自然科学版).2007
[8].吕玉华,吴荣,徐润.带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布(英文)[J].工程数学学报.2006
[9].毕秀春,王新华,李荣.带干扰古典风险模型的极值联合分布[J].曲阜师范大学学报(自然科学版).2004
[10].周道成,段忠东.耿贝尔逻辑模型在极值风速和有效波高联合概率分布中的应用[J].海洋工程.2003