导读:本文包含了波动风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:推升,波动风险,火药,国际石油市场,国家石油公司,油价上涨,油价走势,布伦特原油,原油价格,主要产油国
波动风险论文文献综述
刘亚南[1]（2020）在《中东“火药桶”推升油价波动风险》一文中研究指出美伊强硬对抗引发的中东地缘政治紧张令众多分析人士担忧，2020年的国际石油市场风险走升，投资者需要为更多油价短时显着波动做好准备。美国斯特拉斯福公司高级全球分析师马修·贝表示，伊朗和伊拉克国内支持伊朗势力对美方的严重报复，或导致海湾地区和中东其他(本文来源于《国际商报》期刊2020-01-10）
余依桐,吕乐[2]（2019）在《大宗货物价格波动风险下3PL金融服务模式研究》一文中研究指出在大宗货物价格波动背景下,本文分析了3PL进行存货质押融资的供应链金融模式,在此基础上提出3PL在提供金融服务的同时进行代理采购、销售业务的新型供应链金融模式。在此两种模式下,通过对银行、3PL、借款企业的利益关系进行分析,建立了存货质押博弈模型和代理人模型。通过模拟两个模型,发现在相同的价格波动区间内,借款企业和3PL企业在新型供应链金融模式下盈利能力更大且能更有效地降低价格波动风险,印证了新型供应链金融模式的有效性和实用性。(本文来源于《商业经济研究》期刊2019年23期）
孟庆斌,宋烜,宋祉健[3]（2019）在《基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测》一文中研究指出人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测。首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测。将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的。(本文来源于《财会月刊》期刊2019年24期）
张舒绮[4]（2019）在《国开债期现相关交易策略应用分析》一文中研究指出随着利率期货市场的日益成熟及机构投资者参与度的提高，结合国债期货工具的组合策略及模式应用场景亦相应增加。通过对部分公募债券基金持仓情况进行回溯分析，部分投资者已开始采用国债期货与国开债构建组合策略，以规避利率波动的风险或增厚收益。基于此，本文针对国开债的(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-27）
韩雷明[5]（2019）在《“保险+期货”在银行业中的延展应用》一文中研究指出本文通过分析目前中小微民营企业“贷款难、贷款贵”的现状，以及银行对中小微企业贷款积极性不高的原因，创造性地提出了将防范企业经营风险的“保险+期货”服务模式延展到银行系统，转换成“贷款+保险”的新型银行贷款经营服务模式。详细论述了“贷款+保险”模式的运作原(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-25）
李瑞杰[6]（2019）在《建筑材料价格波动风险及其对工程造价的影响》一文中研究指出随着我国社会经济的发展,建筑材料市场不断扩大,就整体情况来看,这些建筑材料的价格存在不均衡性和突变性,这种情况在工程造价上尤为明显,因为在造价过程中材料成本是重要环节,是把控整体投资的关键,所以在工程开始之前要掌握建筑材料的一切情况,以免出现问题,影响到整体工程的进行。(本文来源于《居业》期刊2019年11期）
袁金建,刘海龙[7]（2019）在《基于时变波动率CCA方法的银行业系统性风险度量》一文中研究指出基于传统未定权益分析(CCA)方法的系统性风险研究都是在BS框架下进行的,而BS模型的同方差假定与现实不符,可能引致偏误。利用非对称GARCH过程刻画了银行资产波动率的时变特性,并基于GARCH期权定价模型对系统性风险进行了度量研究。鉴于现有系统性风险研究大多聚焦于"次贷危机"期间,以中国上市银行为样本,对2012～2016年银行业的系统性风险状况进行了实证检验。结果显示:银行业系统性风险分别在2012和2015年"股灾"之后小幅上升,在2016年大幅上升;基于传统CCA方法的系统性风险指标无法对2015和2016年系统性风险的上升做出充分响应;基于时变波动率CCA方法的系统性风险指标对宏观经济动态的预测能力显着优于基于传统CCA方法的指标。(本文来源于《系统管理学报》期刊2019年06期）
祝惠春[8]（2019）在《商品互换化解企业套保难题》一文中研究指出商品互换和期货、期权并列为全球叁大衍生工具。企业通过商品指数互换业务能有效规避价格大幅波动风险，同时商品互换成本比期货低，能够避免频繁的现金操作，使企业财务报表更加平稳，在稳定经营、提升企业综合竞争力上效果显着。当前，产业客户和机构参与国内商品互换等衍生(本文来源于《经济日报》期刊2019-11-14）
徐玉德,杨晓璇,刘剑民[9]（2019）在《地方官员变更、财政支出波动与企业系统性风险》一文中研究指出地方主要官员变更引致的财政支出波动会对地方经济环境产生重要影响,从而加剧当地企业面临的市场风险。笔者以2006—2016年沪深A股上市的非金融企业为研究样本,检验了官员变更引致的财政支出波动及其对企业系统性风险的影响。研究发现:官员变更会显着影响当地企业的系统性风险;财政支出对企业系统性风险存在积极和消极双重效应,二者存在倒U型关系。进一步研究发现:市场化水平较高的地区,企业系统性风险受到财政支出波动的影响较小;提高城镇化水平有利于缓解企业系统性风险。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年11期）
浦泓毅[10]（2019）在《沪深300ETF期权覆盖A股主要行业 目的：构建风险管理体系降低市场整体波动》一文中研究指出11月8日，中国证监会宣布正式启动扩大股票股指期权试点工作，将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权合约，以更好满足投资者的风险管理需求，充分发挥ETF期权的经济功能，推动期现联动健康发展。这是近5年来场内股票期权首次增加标的，股票期权市场也将(本文来源于《上海证券报》期刊2019-11-11）
波动风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在大宗货物价格波动背景下,本文分析了3PL进行存货质押融资的供应链金融模式,在此基础上提出3PL在提供金融服务的同时进行代理采购、销售业务的新型供应链金融模式。在此两种模式下,通过对银行、3PL、借款企业的利益关系进行分析,建立了存货质押博弈模型和代理人模型。通过模拟两个模型,发现在相同的价格波动区间内,借款企业和3PL企业在新型供应链金融模式下盈利能力更大且能更有效地降低价格波动风险,印证了新型供应链金融模式的有效性和实用性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动风险论文参考文献
[1].刘亚南.中东“火药桶”推升油价波动风险[N].国际商报.2020
[2].余依桐,吕乐.大宗货物价格波动风险下3PL金融服务模式研究[J].商业经济研究.2019
[3].孟庆斌,宋烜,宋祉健.基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测[J].财会月刊.2019
[4].张舒绮.国开债期现相关交易策略应用分析[N].期货日报.2019
[5].韩雷明.“保险+期货”在银行业中的延展应用[N].期货日报.2019
[6].李瑞杰.建筑材料价格波动风险及其对工程造价的影响[J].居业.2019
[7].袁金建,刘海龙.基于时变波动率CCA方法的银行业系统性风险度量[J].系统管理学报.2019
[8].祝惠春.商品互换化解企业套保难题[N].经济日报.2019
[9].徐玉德,杨晓璇,刘剑民.地方官员变更、财政支出波动与企业系统性风险[J].中央财经大学学报.2019
[10].浦泓毅.沪深300ETF期权覆盖A股主要行业目的：构建风险管理体系降低市场整体波动[N].上海证券报.2019
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