导读:本文包含了常利率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:对偶模型,常利率,最优分红,注资
常利率论文文献综述
李方博[1]（2019）在《常利率对偶模型中的分红与注资问题》一文中研究指出近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应运而生,这对于一些类似于石油公司的矿产资源开发公司或者类似于制药企业的发明创造型公司的盈余的动态刻画发挥了不可替代的作用.在精算学中，分红问题一直以来都是精算领域的热门问题:广大学者们先后提出并完善了多种分红策略.为了使公司能够长久地运营下去，使股东们获得更多的收益,人们又开始研究在必要的时候向公司注入一定的资金以使公司度过短暂的破产危机.由于资金带有时间属性,因此人们发现除了分红或注资会影响公司盈余外:日常生活中的利率也会使公司盈余不断地发生变化.本文主要在带注资和交易费的常利率对偶模型中考虑了最优周期分红问题.将固定的常数利率作为盈余的影响因素考虑进了对偶模型中，按照周期分红策略进行分红，在必要的时刻向公司注入资金.另外，由于资金的流动具有成本,本文结合实际情况，在向股东分红时，需要按照一定的比例扣除分红交易费用,在向公司注资时，不仅需要花费一定比例的费用,还有每次固定的注资手续费,这些也是影响公司盈余和分红的重要因素.根据内容本文分为以下六章:第一章为引言,主要介绍了常利率对偶模型以及分红和注资的背景与研究现状.第二章为基础知识,主要介绍了常利率对偶模型的具体形式和分红与注资的符号表示,给出目标值函数的定义.第叁章在不考虑注资的情况下，利用动态规划原理研究了最优周期分红策略.并求解了在最优策略下的分红值函数以及最优策略对应的分红门槛满足的方程.第四章考虑了注资对分红的影响.利用动态规划原理研究了最优的周期分红与注资策略,求解了在最优策略下的分红值函数以及最优策略对应的分红门槛满足的方程.第五章综合分析了有注资与无注资情况下的最优策略.第六章总结了本文的结果和不足以及接下来还可以努力的方向.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2019-04-05）
杨琳[2]（2019）在《带常利率风险模型中的若干破产问题》一文中研究指出风险理论是金融数学的重要部分,破产理论作为是风险理论研究的核心,促进了许多学者对破产理论的研究.一百多年前Lundberg建立了经典风险模型,这个模型建立的条件过于理想,之后许多学者对其条件以及结论进行了改进和推广.本文在经典模型的基础上考虑了在带利息的风险模型中各次索赔时的破产概率及破产前索赔数量的矩,以及带扩散扰动和常利率的马氏调制风险模型中的期望贴现罚金函数.第1章介绍了风险模型发展历程及研究现状.第2章建立了带常利率的经典风险模型及马氏调制风险模型.第3章考虑了破产时间和破产前的索赔次数的联合密度及各次索赔时的破产概率.通过Dickson的结论,得出了初始盈余u=0时破产时间Tu与破产前发生的总索赔次数NTu的联合密度ωn(0,t),之后对ωn(0,t)关于t积分得到初始盈余u=0时各次索赔时的破产概率.其次通过分类讨论可能导致破产的情况,用概率学的方法计算了初始盈余u>0时破产时间Tu和破产前发生的总索赔次数的联合密度ωn(n,t)的积分微分方程,通过ωωn(n,t)计算了第n次索赔时破产的概率pn(u).第4章考虑了破产前发生总索赔次数的矩.通过概率学方法得到了 Gerber-Shiu型函数的积分微分方程,通过对Gerber-Shiu型函数求导,得到初始盈余u=0时破产前发生的总索赔次数的一阶矩,之后通过求Gerber-Shiu型函数φr(u)导数的Laplace逆变换得到了u>0破产前发生的总索赔次数的一阶矩及二阶矩.第5章考虑了马氏调制风险模型中的Gerber-Shiu函数.通过概率学方法得到了带扩散扰动的马氏调制模型中φω(u;i及φd(u;i)的积分微分方程,其次通过积分微分方程的导函数求出了φω(u:i)及φd(u;i)的Laplace变换的近似矩阵.最后计算了索赔额服从指数分布时φω(u;i)及φd(u;i)的近似解.(本文来源于《天津师范大学》期刊2019-03-01）
赵恢林,黄建忠,韩亚文[3]（2019）在《金融冲击、常利率下限与中国宏观波动分析》一文中研究指出金融危机对国家经济的冲击具有国别差异,重点研究在中国分别采用标准泰勒规则和常利率规则环境中,金融冲击对经济波动影响的差异。研究结果发现:(1)在常利率货币政策规则下,短期内会放大金融冲击对经济波动的影响,而长期对经济波动的影响会逐渐减弱,技术冲击、专有投资冲击的影响也是相同的;(2)在低利率背景和常利率规则下,金融冲击可以助力财政政策更有效地恢复经济;(3)通过机制分析发现,常利率下限规则与标准泰勒规则对经济波动的影响主要是通过制约利率波动,进而导致不能及时地平稳经济波动,进一步对比证明泰勒规则对于平稳经济最有效。同时为中国货币政策有效性的研究提供了新的研究视角。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2019年02期）
康世禄,王春伟,沈思连[4]（2019）在《常利率对偶风险模型的折现分红函数》一文中研究指出文章讨论了带投资边界和常数分红边界的对偶风险模型的分红问题。首先,根据初始盈余的不同,分别求出折现分红期望满足的积分-微分方程及边值条件;接着求出收益服从指数分布时的显示解;最后,求得不同初始盈余下折现分红总量的矩母函数和高阶矩所满足的积分-微分方程。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年01期）
李学锋,郭仲凯[5]（2018）在《常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数》一文中研究指出考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布.(本文来源于《中南民族大学学报(自然科学版)》期刊2018年04期）
肖鸿民,解淋,杨晓丹[6]（2017）在《常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率》一文中研究指出考虑保险公司有两种业务,并将盈余进行投资,建立基于进入过程的二维风险模型.假设两种业务的索赔额之间满足FGM分布,在更新过程和S族情况下得到了该模型破产概率的渐近表达式.(本文来源于《西北师范大学学报(自然科学版)》期刊2017年06期）
沈焰焰[7]（2017）在《常利率下一类风险模型的叁种破产概率》一文中研究指出研究常利率因素下保单和理赔次数均服从复合Poisson-Geometric过程的双险种的再保险且带随机干扰的风险模型,定义叁种破产时刻,并得到第一种破产概率φ_(min)(u_1,u_2)的下界、第二种破产概率φ_(max)(u_1,u_2)的上界和第叁种破产概率φ_(sum)(u_1,u_2)的精确表达式。(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2017年05期）
高苗苗,王开永,陈腊梅,钱浩军[8]（2017）在《带有扰动项的常利率延迟风险模型的有限时破产概率的渐近估计（英文）》一文中研究指出讨论了带有扰动项的常利率延迟相依风险模型,在此模型中,索赔额与索赔来到时间间隔分别具有某一相依结构,且索赔来到时刻构成一个延迟的准更新记数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,文中得到了上述风险模型的有限时破产概率的渐近性质。(本文来源于《苏州科技大学学报(自然科学版)》期刊2017年02期）
王翔[9]（2017）在《常利率扰动复合Poisson风险模型的大偏差及其应用》一文中研究指出金融风险管理中的模型建设具有重要意义,为了更好的管控风险,需要将经典模型不断的发展优化。本文的主要工作建立在经典风险模型的基础之上,考虑对带利率和扰动这两方面推广模型的研究。因为大偏差工具能够对极端索赔问题进行较好的量化,所以我们把工作的重心放在大偏差原理对风险过程的估计上。本文分为如下几个章节:第一章首先介绍了经典风险模型以及相关的重要结论,在经典模型中增加利率和随机扰动因素,得到本文所关注的常利息扰动复合泊松风险模型;然后给出几类风险模型极限性质的研究结果;最后阐述本文的主要工作。第二章主要介绍本文相关的基础知识。我们给出一些基本概念和重要的定理,包括泊松散粒噪声、Ito公式、大偏差的定义、测度对数变换、Cramer定理、Gartner-Ellis定理、Varadhan定理以及熵风险度量等。第叁章是本文的主要研究结果。我们首先证明了 Cramer-Lundberg风险模型满足大偏差原理,得到该盈余过程的渐近性质;然后讨论常利率扰动模型,对比现值与折现值索赔的差异过程,证明了差异过程满足大偏差原理;最后,给出Varadhan定理并研究它在熵风险度量上的应用,得到了熵风险度量的极限估计,从而得到熵风险度量极限行为的一个刻画。第四章是论文工作的总结与展望。(本文来源于《扬州大学》期刊2017-04-01）
盖维丹[10]（2017）在《两类带常利率和相依结构的风险模型》一文中研究指出保险公司盈余中一大部分来自于投资收入,因此考虑具有固定利率的风险模型受到很多精算理论研究者的关注.早期研究的理论基础是假设模型具有独立增量性质,而这个条件可能导致对风险估计的较大偏差.因此在风险过程中考虑相依结构具有重要的理论意义和实践价值.本文考虑两类具有常利率及索赔相依的风险模型.第一类是索赔间隔时间与索赔额具有特殊结构,求得破产赤字尾分布的上下界估计及阈值分红策略情况.第二类是考虑随机阈值的相依风险结构,得出破产赤字尾分布的上下界估计及实例分析说明模型有效性.本论文共分为叁章:第一章本章作为文章的绪论,首先对复合泊松风险理论研究背景作了简单概括,之后介绍了常利率、相依结构和阈值分红策略的概念以及相关研究成果.最后给出了本文的主要工作和研究意义.第二章本章讨论了理赔间隔时间与随后的理赔额具有指数加权相依结构的风险模型.第一节给出了此模型的详细叙述.第二节则在此前提下利用更新技巧得到模型的破产赤字尾分布的上界估计及在寿命分布条件下的上下界估计情况.第叁节将引入阈值分红策略,得到Gerber-Shiu期望折现惩罚函数和期望折现红利函数满足的积分-微分方程.第叁章本章将在第二章的基础上,研究带有随机阈值的相依结构模型.第一节介绍了本节研究的模型结构.第二节将讨论此模型的破产赤字尾分布的函数型和指数型上下界估计.第叁节对文中求得的最终破产概率上界公式做出实例分析,观察在各变量服从指数分布时常利率对最终破产概率数值的影响情况.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2017-04-01）
常利率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
风险理论是金融数学的重要部分,破产理论作为是风险理论研究的核心,促进了许多学者对破产理论的研究.一百多年前Lundberg建立了经典风险模型,这个模型建立的条件过于理想,之后许多学者对其条件以及结论进行了改进和推广.本文在经典模型的基础上考虑了在带利息的风险模型中各次索赔时的破产概率及破产前索赔数量的矩,以及带扩散扰动和常利率的马氏调制风险模型中的期望贴现罚金函数.第1章介绍了风险模型发展历程及研究现状.第2章建立了带常利率的经典风险模型及马氏调制风险模型.第3章考虑了破产时间和破产前的索赔次数的联合密度及各次索赔时的破产概率.通过Dickson的结论,得出了初始盈余u=0时破产时间Tu与破产前发生的总索赔次数NTu的联合密度ωn(0,t),之后对ωn(0,t)关于t积分得到初始盈余u=0时各次索赔时的破产概率.其次通过分类讨论可能导致破产的情况,用概率学的方法计算了初始盈余u>0时破产时间Tu和破产前发生的总索赔次数的联合密度ωn(n,t)的积分微分方程,通过ωωn(n,t)计算了第n次索赔时破产的概率pn(u).第4章考虑了破产前发生总索赔次数的矩.通过概率学方法得到了 Gerber-Shiu型函数的积分微分方程,通过对Gerber-Shiu型函数求导,得到初始盈余u=0时破产前发生的总索赔次数的一阶矩,之后通过求Gerber-Shiu型函数φr(u)导数的Laplace逆变换得到了u>0破产前发生的总索赔次数的一阶矩及二阶矩.第5章考虑了马氏调制风险模型中的Gerber-Shiu函数.通过概率学方法得到了带扩散扰动的马氏调制模型中φω(u;i及φd(u;i)的积分微分方程,其次通过积分微分方程的导函数求出了φω(u:i)及φd(u;i)的Laplace变换的近似矩阵.最后计算了索赔额服从指数分布时φω(u;i)及φd(u;i)的近似解.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
常利率论文参考文献
[1].李方博.常利率对偶模型中的分红与注资问题[D].曲阜师范大学.2019
[2].杨琳.带常利率风险模型中的若干破产问题[D].天津师范大学.2019
[3].赵恢林,黄建忠,韩亚文.金融冲击、常利率下限与中国宏观波动分析[J].金融理论与实践.2019
[4].康世禄,王春伟,沈思连.常利率对偶风险模型的折现分红函数[J].统计与决策.2019
[5].李学锋,郭仲凯.常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数[J].中南民族大学学报(自然科学版).2018
[6].肖鸿民,解淋,杨晓丹.常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率[J].西北师范大学学报(自然科学版).2017
[7].沈焰焰.常利率下一类风险模型的叁种破产概率[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2017
[8].高苗苗,王开永,陈腊梅,钱浩军.带有扰动项的常利率延迟风险模型的有限时破产概率的渐近估计（英文）[J].苏州科技大学学报(自然科学版).2017
[9].王翔.常利率扰动复合Poisson风险模型的大偏差及其应用[D].扬州大学.2017
[10].盖维丹.两类带常利率和相依结构的风险模型[D].辽宁师范大学.2017