导读:本文包含了组合量度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:相关结构,copula函数,组合损失分布,风险量度
组合量度论文文献综述
詹原瑞,刘俊梅[1]（2012）在《信用组合相关结构对组合风险量度的影响》一文中研究指出针对现有信用风险组合模型在违约相关结构建模中存在的问题,文章提出了基于copula函数的信用风险组合模型,并在此基础上,通过数值举例比较分析了相关结构对组合损失分布和风险量度的影响,表明了相关结构在信用风险组合建模中的重要性以及基于copula函数信用风险组合模型的优势。(本文来源于《山西大学学报(哲学社会科学版)》期刊2012年05期）
邓世军[2]（2009）在《一种基于组合量度的AODV路由协议》一文中研究指出移动Ad hoc网络路由协议通常采用最短跳数算法选择路由。然而,随着网络负载的增加,采用最短跳数算法的路由协议,其性能会迅速下降。针对这一问题,本文提出了一种路由选择的组合量度(考虑了节点的负载、可用带宽和时延)替代最短跳数,并基于此量度和AODV设计了新的路由协议CMAODV(Combined Metric Based AODV)。仿真结果表明,本文提出的协议提高了分组投递率,降低了分组传送的平均端到端时延,改善了网络性能。(本文来源于《计算机与现代化》期刊2009年03期）
刘俊梅[3]（2009）在《基于copula函数的信用风险组合一致性风险量度研究》一文中研究指出信用风险的组合管理研究中，违约相关结构的准确建模一直是研究的热点领域。本文充分利用copula函数在建模相关结构中的便利性和灵活性，对基于copula函数的信用风险组合相关结构的建模问题以及由此而造成的对组合损失分布和一致性风险量度的影响程度进行了系统的讨论和分析。首先，本文在现有的信用风险组合模型之一——特征变量模型的基础上，针对其在相关结构建模中存在的问题，提出了基于copula函数的、以行业收益指数为系统风险因素的信用风险组合模型框架，讨论了在新模型框架下组合各种违约状态的联合概率的计算，阐述了模型中参数的确定方法以及copula函数的选择问题。分析表明：在利用copula函数为信用风险组合建模时，t-copula函数将可作为现有模型中Gaussian copula函数的一个比较恰当的替代选择。其次，基于我国目前信用债券市场不够成熟、没有可靠的信用数据可获得的现实，本文利用资本市场这一个公开的、比较有效的信息源提供的数据信息来构造行业收益指数时间序列，估计行业收益指数的边际分布和相关结构参数。在运用偏t-GARCH(1,1)对行业收益指数的边际分布建模时，考虑到现有的偏t分布函数在描述偏度时缺乏灵活性，本文在现有偏t分布变量构造的基础上，提出了一种新的构造方法。通过模拟比较，发现新构造的偏t分布在表现分布的有偏性方面优于现有方法。同时利用数据分别对Gaussian copula函数和t-copula函数的行业收益指数相关结构模型进行了参数估计和拟合优度检验。检验结果表明，由于t-copula函数考虑到了行业收益指数间的尾部相关性，因而比Gaussian copula函数有更好的拟合度。最后，在估计的相关结构模型基础上，本文通过一个假想组合详细讨论了信用风险组合模型中相关结构的变化对组合损失分布和一致性风险量度所产生的影响程度。为了提高预期短缺ES估计的精度，本文利用重要性抽样方法计算了相关结构分别为Gaussian copula函数和t-copula函数时的组合损失分布和风险量度。结果表明：相关结构的变化对组合损失分布产生显着的影响，尤其是在损失分布的尾部，导致两种相关结构模型产生的风险量度间的差异随着置信水平的提高而增加；另一方面，VaR和ES间的差异随着置信水平的提高而减小。(本文来源于《天津大学》期刊2009-01-01）
刘久彪[4]（2008）在《违约传染组合一致性风险量度研究》一文中研究指出在金融学第叁次变革和我国银行业竞争不断加剧的双重背景下,基于现有信用组合风险模型存在缺陷的理论需要和安然、世界通信、帕马拉特及美国次债危机等事件引起一系列直接传染过程的现实要求,本文对违约传染组合一致性风险量度确定进行了系统研究。违约传染是指当公司间存在关联时,一个公司发生违约,信用危机会以传染的形式蔓延到它的关联公司,使其违约概率增加,甚至发生违约。首先,本文在分析违约传染产生机理、讨论条件独立模型缺陷基础上,建立了综合考虑周期违约和传染违约两种相关结构的相互作用违约强度传染模型,并结合实例研究了传染组合各违约状态发生概率的求解、模型参数的计算及违约传染现象对公司间违约相关性的影响。结果显示:公司间的关联关系增加了其违约相关性,违约传染本质上是一种违约相关,对于关联公司,其产生的违约相关性远大于系统风险因素产生的违约相关性。然后,本文利用鞍点近似和连续时间马尔可夫链的Kolmogorov微分方程相结合的方法研究简单传染组合一致性风险量度的计算:将违约传染组合分为不关联公司组合和关联公司组合两部分,在系统风险因素确定条件下,分别利用鞍点近似和Kolmogorov微分方程求解两者的损失分布,再将其有机结合并求解关于系统风险因素的积分,得出整个信用组合的损失分布,并计算出组合的一致性风险量度。对具体实例计算的结果显示:违约传染使得组合极端大损失和小损失的概率都明显增加,即损失分布尾部变厚,因而增加了组合风险VaR和ES ;由于ES反映的是超过VaR的尾部极端损失的条件期望,所以,因素模型下得出的期望短缺ES相比VaR存在更大程度的低估。最后,针对资产数目较大的违约传染组合状态转移概率Kolmogorov微分方程求解困难的问题,建立了平均域违约传染模型。该模型借助相同信用等级资产的“同质”假设,将组合划分为几个子组合,建模各子组合公司违约强度为宏观经济因素和组合违约公司所占比例的函数,使组合违约状态空间的维度大大减小,保证Kolmogorov微分方程可以方便地计算出复杂传染组合的损失分布。对具体实例计算的结果也显示:当组合中出现新的违约、即组合违约比例增加时,传染现象对未违约公司的违约强度产生一个正的反馈影响,使其违约强度发生一个正向跳跃,并由此增大了宏观经济因素随机波动引起的组合违约公司数目的波动性,使传染组合损失的尾部分布变“厚”,并进而增加其联合违约概率、组合风险VaR和一致性量度ES。总之,违约传染理论的研究对信用风险管理具有重大的理论和实践意义,本文研究的目即为推动国际信用风险管理理论的发展,弥补我国违约传染理论研究的空白,并指导我国商业银行风险量度和管理的具体实践。本论文是国家自然科学基金资助项目《一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用》(No.70573076)和高等学校博士学科点专项科研基金资助项目《一致性风险量度的理论与应用研究》(No. 20050056057)的组成部分。(本文来源于《天津大学》期刊2008-05-01）
吴玉峰[5]（2000）在《汉语量度形容词的优化组合教学》一文中研究指出本文对量度形容词的特征做了一些归纳总结。依据这些特征我们对度量形容词进行了一系列的优化组合。并尝试着针对这些不同的组合施以不同的教学方法,以期增强有效的教学行为。(本文来源于《海外华文教育》期刊2000年04期）
组合量度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
移动Ad hoc网络路由协议通常采用最短跳数算法选择路由。然而,随着网络负载的增加,采用最短跳数算法的路由协议,其性能会迅速下降。针对这一问题,本文提出了一种路由选择的组合量度(考虑了节点的负载、可用带宽和时延)替代最短跳数,并基于此量度和AODV设计了新的路由协议CMAODV(Combined Metric Based AODV)。仿真结果表明,本文提出的协议提高了分组投递率,降低了分组传送的平均端到端时延,改善了网络性能。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合量度论文参考文献
[1].詹原瑞,刘俊梅.信用组合相关结构对组合风险量度的影响[J].山西大学学报(哲学社会科学版).2012
[2].邓世军.一种基于组合量度的AODV路由协议[J].计算机与现代化.2009
[3].刘俊梅.基于copula函数的信用风险组合一致性风险量度研究[D].天津大学.2009
[4].刘久彪.违约传染组合一致性风险量度研究[D].天津大学.2008
[5].吴玉峰.汉语量度形容词的优化组合教学[J].海外华文教育.2000