导读:本文包含了标准普尔论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:台湾加权指数,对数收益率,单位根检验,平稳序列
标准普尔论文文献综述
王有强[1]（2019）在《我国大陆股市、台湾股市与美国股市之间的联动分析——以沪深300指数、台湾加权指数、标准普尔500指数为例》一文中研究指出股市是一个国家一个地区经济发展的晴雨表,因此通过对台湾股市的分析,也可以一定程度上反应台湾的经济状况,本文以台湾股市,我国大陆股市,以及发达国家美国股市进行联动分析,进而分析台湾的经济发展模式更加接近发达国家而不是我国大陆,通过数据显示,台湾股市,我国大陆股市以及美国股市叁个指数之间所形成的VAR模型显示出比较平稳的状态但是却并不是很明显一个变量的滞后期值并不会对另一个变量的当期值产生明显的影响。(本文来源于《今日财富》期刊2019年22期）
黄建淼[2]（2019）在《风险价值(VaR)模型测量股票市场风险的实证研究——基于标准普尔500和纳斯达克综合指数》一文中研究指出金融机构管理的基础和核心是如何应对金融风险。风险价值(Va R)模型具有许多优点,已成为衡量金融风险的最重要工具之一。为了确定Va R模型是否可用于衡量股票市场的风险,作者收集了2013年至2018年美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的最新收盘价,基于Eviews 8.0的软件,测试了各股票指数的对数收益率的平稳性、正态性、自相关性和异方差性。针对标准普尔500指数,建立了GARCH(1,1)模型,计算了Va R;针对纳斯达克综合指数,使用GARCH(1,2)模型算出了Va R。应用后验法,证明使用GARCH(1,1)模型计算Va R可以有效的测量标准普尔500指数在置信水平分别为90%和95%时的风险;使用GARCH(1,2)模型计算VaR可以有效的测量纳斯达克综合指数在置信水平分别为90%和95%时的风险。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
戴凌祎[3]（2019）在《中美股票市场联动性分析——基于上证指数和标准普尔500指数的实证分析》一文中研究指出随着中国经济的不断发展,金融市场的不断完善,以及全球金融市场一体化的不断深化,我国与美国的股票市场联动性不断加强。本文将以上证指数和标准普尔500指数为数据样本,利用Johansen协整检验,格兰杰因果检验来系统的检验中美股票市场的联动性。这将对我国完善金融市场,提高中国股票市场的信息透明度具有理论指导意义,并提出了改善我国金融市场体系的建议(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年05期）
立恒源[4]（2018）在《全球矿产勘查行业预算(投资)增加》一文中研究指出本报讯 近几年大宗矿产品市场的低迷影响到了矿产行业，不过随着矿产品价格回升以及矿业公司利润增加，矿产勘查行业的情况也在好转。咨询机构标准普尔全球市场情报公司（SPGMI）近日发布报告称，今年全球花在黄金勘探方面的预算将同比去年的40.5亿美元增(本文来源于《中国矿业报》期刊2018-11-30）
吴家明[5]（2018）在《五大美国科技股市值蒸发近万亿美元》一文中研究指出美股再次遭遇剧烈震荡，科技股的表现成为市场讨论焦点。投资者越来越担心，资本逐渐失去了对美国科技股的耐心。据海外媒体报道，“FAANG股票”的股价（Facebook、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌母公司Alphabet）在过去6周时间里持续下跌。相较各(本文来源于《证券时报》期刊2018-11-21）
李晶晶[6]（2018）在《基于经济周期的中美股市收益与波动的对比分析》一文中研究指出在金融全球化进程中,金融市场间的资本流动与信息传递机制日益加强,各国股市间的联动趋势、溢出效应成为国内外学者研究的热点课题。中国和美国作为全球前两大经济体,两国股市的走势和关系一直备受国内外学者的重视,所以分析并比较两国股市的收益与风险具有重要的理论和实践意义。首先,本文对国内外学者关于股市和中美股市关系的研究进行了综述;选取了2005年4月8日至2017年6月30日的沪深300指数和标准普尔500指数作为反映中美股市的代理变量,在剔除了中美股市交易日不重迭的数据之后,获取了共计2877组日度数据、572组周度数据和135组月度数据作为研究的数据基础。其次,基于经济周期理论和沪深300指数与标准普尔500指数的变化,将上述时间内的中美股市划分为“繁荣期”、“收缩期”和“复苏期”,并分别对这3个阶段内的中美股市的收益与波动及相关性进行了统计描述分析。具体地,分析了以日、周、月为时间跨度的收益数据的集中趋势、离散程度、偏态与峰态特征以及中美股市收益的相关性。结果表明,在“繁荣期”和“复苏期”,以日、周、月为时间跨度的中国股市平均收益均大于美国股市,而“收缩期”的平均损失也均大于美国股市;在3个阶段内,中国股市的波动都大于美国股市;随着收益率时间跨度的增大,中美股市的平均收益和收益的波动区间都越来越大;中美股市的日收益率都具有左偏和尖峰的特征,而且美国股市的左偏和尖峰特征比中国股市更加明显;中美股市之间存在显着的相关性,但不同阶段的相关程度有所差异,“繁荣期”的显着性最弱,“收缩期”的影响方向不固定,“复苏期”多为正向相关。再次,分别对3个阶段的中美股市日收益率序列构建了相应的ARMA模型,基于模型的残差项对比了中美股市的风险。结果表明,中美股市的波动性风险差异都比较大,但中国股市的总体风险要大于美国股市;两国股市在“收缩期”的风险均大于“繁荣期”和“复苏期”,也就是说在金融危机期间,股市收益的波动性更大,风险也更加难以预测。然后,构建了EGARCH模型,基于模型参数比较了不同阶段的中美股市杠杆效应大小。结果表明,各个阶段的中美股市均存在显着的杠杆效应,也就是利空消息会比利好消息带来更大的冲击;总体上美国股市的杠杆效应大于中国股市,中美股市在“复苏期”的杠杆效应均大于“收缩期”和“复苏期”,这主要是因为美国股市的做空机制比中国股市更完善。最后,对以上结果进行了讨论,并指出了本文研究的不足之处,期望为今后研究此类问题提供新的思路。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2018-11-14）
王也[7]（2018）在《标准普尔10连阴 中概股两天蒸发逾512亿美元》一文中研究指出继3月22日遭遇大范围抛售后，23日美股市场反弹失败，尾盘再遭重创。短短2个交易日，整个美股市场总市值损失了1.8万亿美元。尤其值得一提的是，标准普尔指数连续10个交易日收阴（收盘价＜开盘价），打破其开板以来连阴天数之最!中概股美银行股大跌(本文来源于《重庆商报》期刊2018-03-25）
金晓通[8]（2017）在《从标准普尔下调中国评级看主权信用评级》一文中研究指出外部主权信用评级的国际影响力显着,但也存在一定的局限性,尤其是2017年9月标准普尔下调中国长期主权信用评级,不能准确反映中国经济金融形势。因此,我国需建立高水平的主权风险评级体系,银行应开发内部主权风险评级模型。(本文来源于《海外投资与出口信贷》期刊2017年06期）
谭向杰[9]（2017）在《未来3年年均金价将平稳上涨》一文中研究指出本报讯 谭向杰报道 在2017中国国际矿业大会国际矿业形势与投资政策分论坛上，美国标准普尔国际有限公司金属与矿业研究报告主任克里斯辛德（Chris Hinde），作了题为《全球勘探与开采现状与前景》的演讲。辛德博士介绍了煤、铁、铜、金4种主(本文来源于《中国黄金报》期刊2017-09-29）
乔新生[10]（2017）在《标准普尔为何突然降低中国主权信用等级》一文中研究指出如果只是按照中国法律对标准普尔公司调整中国主权信用等级的行为作出回应，那么，显然无法说服西方投资者。标准普尔将中国长期主权信用评级降低为“稳定”，引起中国政府高度关注，财政部新闻办公室在第一时间回答提问，表示不能接受标准普尔在中国经济稳定增(本文来源于《证券时报》期刊2017-09-25）
标准普尔论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
金融机构管理的基础和核心是如何应对金融风险。风险价值(Va R)模型具有许多优点,已成为衡量金融风险的最重要工具之一。为了确定Va R模型是否可用于衡量股票市场的风险,作者收集了2013年至2018年美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的最新收盘价,基于Eviews 8.0的软件,测试了各股票指数的对数收益率的平稳性、正态性、自相关性和异方差性。针对标准普尔500指数,建立了GARCH(1,1)模型,计算了Va R;针对纳斯达克综合指数,使用GARCH(1,2)模型算出了Va R。应用后验法,证明使用GARCH(1,1)模型计算Va R可以有效的测量标准普尔500指数在置信水平分别为90%和95%时的风险;使用GARCH(1,2)模型计算VaR可以有效的测量纳斯达克综合指数在置信水平分别为90%和95%时的风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
标准普尔论文参考文献
[1].王有强.我国大陆股市、台湾股市与美国股市之间的联动分析——以沪深300指数、台湾加权指数、标准普尔500指数为例[J].今日财富.2019
[2].黄建淼.风险价值(VaR)模型测量股票市场风险的实证研究——基于标准普尔500和纳斯达克综合指数[J].现代经济信息.2019
[3].戴凌祎.中美股票市场联动性分析——基于上证指数和标准普尔500指数的实证分析[J].现代经济信息.2019
[4].立恒源.全球矿产勘查行业预算(投资)增加[N].中国矿业报.2018
[5].吴家明.五大美国科技股市值蒸发近万亿美元[N].证券时报.2018
[6].李晶晶.基于经济周期的中美股市收益与波动的对比分析[D].南京邮电大学.2018
[7].王也.标准普尔10连阴中概股两天蒸发逾512亿美元[N].重庆商报.2018
[8].金晓通.从标准普尔下调中国评级看主权信用评级[J].海外投资与出口信贷.2017
[9].谭向杰.未来3年年均金价将平稳上涨[N].中国黄金报.2017
[10].乔新生.标准普尔为何突然降低中国主权信用等级[N].证券时报.2017