导读:本文包含了集成风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:碳金融,风险管理,相依性,Copula函数
集成风险论文文献综述
柴尚蕾,周鹏[1]（2019）在《基于非参数Copula-CVaR模型的碳金融市场集成风险测度》一文中研究指出我国商业银行等金融机构在参与国际碳金融业务时面临复杂多变的市场环境,其风险评估及预警体系的构建需考虑风险因子的多源性与相依性,对碳金融市场集成风险进行科学测度具有重要意义。本文采用非参数核估计方法确定碳金融市场价格波动与汇率波动两类风险因子的边缘分布,并通过拟合优度检验选择最优Copula函数准确刻画风险因子之间非线性、动态的相依结构,实现对集成条件风险价值CVaR的有效测度。通过Kupiec回测检验及对比各类传统风险测度方法的优劣,发现非参数Copula-CVaR模型能够弥补传统风险测度方法在度量多源风险因子相依性时存在的局限性,避免参数法确定边缘分布时可能出现的模型设定风险与参数估计误差,充分考虑尾部风险,为碳金融市场集成风险测度提供新思路。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年08期）
楚永梅[2]（2019）在《我国商业银行集成风险度量的实证研究》一文中研究指出金融自由化、经济全球化以及金融企业的混业经营使商业银行面临的风险更加多样化和复杂化,《新巴塞尔协议》也指出商业银行要度量信用风险、市场风险和操作风险。此外相关研究表明,商业银行各风险之间并不是完全独立的,风险之间存在相关性。这种相关性导致各类风险之间可能存在联动关系,一种风险的发生往往会对其他风险的发生与否和风险大小产生影响,其他风险的发生也可能会反过来再次影响该风险。总的来说,风险的多样性和相关性对银行的风险管理提出了更高的要求。因此,如何科学合理地对商业银行面临的信用风险、市场风险和操作风险进行集成度量,是我们目前需要重点关注和解决的。这一研究将有利于促进我国商业银行以及整个金融行业的稳定健康发展。目前对于商业银行集成风险度量方法的研究已经有很多,而数据搜集的困难是很多学者当前需要解决的棘手问题,且数据决定着集成风险度量的有效性。本文在此基础上,根据“风险是未来损益的不确定性”这一理论,从商业银行的财务报表中选取数据,建立风险与损益和资产之间的对应关系来度量商业银行面临的信用风险、市场风险和操作风险,并结合前人的研究方法和我国商业银行的实际情况,利用Copula函数和Va R方法构建我国商业银行集成风险度量的框架。在此基础上探讨商业银行各风险之间的分散化效应,利用财务报表数据度量商业银行风险的可行性,以及不同类型商业银行集成风险的比较,为我国商业银行实现全面风险管理提供可行的集成风险度量的操作方法。为了度量商业银行的信用风险、市场风险、操作风险以及集成风险,本文搜集了16家上市商业银行2008年—2018年的季度财务数据作为样本进行实证研究。研究结果表明:1.信用风险仍然是商业银行风险中最重要的风险,对整体风险的影响最大,操作风险所占的比重相对较小,市场风险对商业银行整体风险的影响居中,叁种风险的占比比较稳定,说明商业银行总风险的构成比较稳定;2.通过Copula-Va R模型计算出的集成风险要远低于简单加总风险之和,风险分散效应在30%-40%左右,通过报表数据中总收益和总资产计算出的集成风险分散效应在30%以上,说明信用风险、市场风险和操作风险之间存在显着的风险分散效应;3.2008年-2015年国有银行的集成风险值要大于股份制银行和城商行,但是从2016年开始股份制银行的集成风险值超过了国有银行,成为商业银行中集成风险值最大的,此外总的来说股份制商业银行的集成风险与整体商业银行的集成风险值是比较接近的;4.通过Copula-Va R模型和通过报表数据中总收益和总资产计算出的集成风险比较接近,两种方法都能很好的反映出风险之间的分散效应,由此证明,利用财务报表数据可以计算出商业银行的集成风险。(本文来源于《上海师范大学》期刊2019-05-01）
杨煜[3]（2017）在《商业银行集成风险的度量研究》一文中研究指出二十世纪八十年代以前,如何度量金融机构的市场、信用、操作和流动性等单类风险,是实证金融的重要课题。九十年代后,由于金融市场的演变以及国际监管要求的加强,学术界越来越多关注于金融机构的风险集成问题。在业界,银行风险管理体系中很重要的部分是进行集成风险管理,这对于加强商业银行竞争能力,提高经济经营与运行能力,实现银行风险全面优化升级具有积极影响。此外,由经济全球化带来的金融全球化发展以及金融产品样式的不断创新,导致银行所面临的风险也不再单一、简单,与此同时银行单个风险间也会相互影响,呈现出非线性和非正态相关性的特征。在我国传统的商业银行经营管理中,由于利润主要来源于存贷利息差,因此商业银行金融风险管理内容主要集中于信用风险。伴随着我国利率市场化改革的推进,按照巴塞尔协议的要求,商业银行必须要对市场风险、流动性风险、操作风险、信誉风险等提高重视,因此商业银行的集成风险度量研究将有利促进我国银行业甚至于整个金融行业的稳定与健康发展。商业银行的集成风险度量主要分为两大类:由下而上(bottom up)的集成方法和由上而下(top down)的集成方法。金融风险集成的本质都是要估计商业银行风险资产和负债的总收益或总损失的分布函数,进而应用一些风险度量指标,例如VaR和ES刻画商业银行集成风险的大小,并说明商业银行集成风险的变化特征,给金融相关部门提供决策的依据。本文主要应用由上而下(top down)的方法研究我国商业银行集成风险的大小。我们通过选取2008年至2016年八年时间季度数据为样本,主要分析2007年美国次贷危机后我国整体商业银行集成风险的特征问题。通过对我国16家商业银行的样本分为叁类,分别计算集成风险大小,比较不同类型商业银行集成风险的异同。本文首先构造了商业银行信用风险和市场风险收益率的指标,应用缺失数据分析的方法填充了部分的缺失数据,分析了我国商业银行信用风险、市场风险相依性的特点。其次,我们借助于常见的几类copula函数族,并在AIC信息准则下给出每类商业银行信用和市场收益相依特征copula族的选择,利用半参数估计的方法对每个copula相依参数给出估计。再次,我们应用蒙特卡罗方法对每类商业银行在不同的资产组合权重下给出信用风险和市场风险的集成风险度量。最后,我们实证研究发现整体上信用风险仍占银行集成风险的主导地位,这与我国商业银行利润(损失)来源主要来自传统存贷业务密切相关,并且商业银行在市场风险资产下具有较高的风险溢价收益。相比于股份制商业银行和城商行,四大国有银行具有更大的集成风险,这与我国银行此些年的不良贷款率排名十分吻合。造成这一结果的原因可能是商业银行内部的管理机制以及外部的政策导向,主要是国有银行的信贷资产和市场风险资产规模巨大,其全局上运营灵活性与股份制银行存在巨大差距,从而使其面临这更大的整体风险。此外在固定的权重组合下,全国性股份制商业银行的集成风险水平基本上都高于四大国有银行与城商行,而四大国有银行与城商行的集成风险水平差别不大。第二类全国股份制商业银行基本能够代表我国整体商业银行的集成风险大小,这可能反映这类银行经营表内业务和表外业务具有平衡的特点,四大国有行侧重于表内业务而城商行侧重于表外业务导致集成风险在整体银行上不具有代表性。最后我们发现,与Copula-VaR相比,除了w=0.8,在大多数权重固定情形下,整体商业银行和叁类商业银行的Copula-ES的变异程度较Copula-VaR小得多,一方面说明Copula-ES用来度量商业银行集成风险更稳健,另一方面说明各类商业银行和整体商业银行总风险资产收益分布的左边尾部特征变化较大,但是风险资产的收益尾分布平均取值后,集成风险大小的差异性消失了,因此可以说,对每一类商业银行,Copula-ES度量集成风险没有本质差异。(本文来源于《浙江财经大学》期刊2017-12-01）
毛林章[4]（2017）在《城市轨道交通工程项目集成风险管理系统研究》一文中研究指出城市轨道交通的飞速发展不仅有利于解决我国城市交通的拥堵现状,更是我国城市重要的基础设施建设的组成部分,是我国城市交通的重要组成部分。所以,很有必要对交通轨道的项目进行科学有效的管理和研究,而城市轨道交通工程项目管理的核心就是要保证轨道交通工程项目建设的目标整体性和全寿命期组织,因此对工程项目集成风险管理进行系统的研究将有助于提高我国城市轨道交通工程的整体管理水平和项目经济可持续发展。(本文来源于《科技创新导报》期刊2017年29期）
赵萌,贾增科,邱菀华[5]（2017）在《对战略同盟做“加法” C919的一体化集成风险管理》一文中研究指出我国大型客机的研制,无论硬件、软件还是人才,同世界先进国家水平相比都有较大差距,而管理理论与实践经验更为不足。从事大型客机项目风险管理的研究,将出现诸多难题是不言而喻的。2009年,中国商用飞机有限责任公司(下称"商飞")未雨绸缪,委托北京航空航天大学(下称"北航")DRP(决策、风险、项目/价值管理)研发中心组织精兵强将,成立了由商飞主管领导挂帅,项目管理部牵头,相关部门、下属单位参加的(本文来源于《项目管理评论》期刊2017年04期）
季苗[6]（2017）在《供需不确定下集成风险缓解策略的供应链网络设计》一文中研究指出供应链运作的全球化趋势促使其发展受到诸多不确定性和风险事件的干扰,这些扰动因子增加了供应链网络设计的难度与复杂性。本文综合应用供应链网络设计优化、不确定性理论、混合整数规划、禁忌搜索算法等诸多理论和方法,同时考虑需求不确定性和设施中断两种风险,给出多种风险防御策略及其建模方法,研究了多维风险环境下的供应链网络设施选址与配送、风险缓解策略选择等多层次优化问题,以期给企业供应链经营实践提供决策工具。为此,分别研究以下两种情境下的供应链设计优化问题,具体内容及结论如下:(1)以单个供应点、多个中转点和多个需求点组成的供应链网络为研究对象,中转点分为不可靠和完全可靠两种,不可靠的中转点面临失效风险。利用鲁棒优化方法处理需求波动,采用情景的方法描述不可靠中转点的中断情况,提出两种风险缓解策略:①对不可靠中转点投资设防;②在可靠的设施处预留应急能力并以转运的方式补充给中断设施,分别建立以期望成本为目标的两阶段随机规划模型和以名义成本为目标的P鲁棒优化模型,最后通过数值实验仿真及灵敏性分析验证模型的有效和可行。结论表明,上述两种风险防御策略能有效应对不可靠中转点的失效风险;两模型可分别提供相对保守和冒进的决策支持;兼顾风险会造成成本增加及供应链结构的冗余。(2)针对多源供应下供应点失效的供应链网络设计,以多个供应点、多个中转点和多个需求点组成的叁级供应链网络为研究对象,利用模糊方法处理需求的不确定性,用情景的方法描述供应点中断及能力损失情况,提出投资设防和开发主后备供应点两种主动性策略应对供应点中断风险,首先建立以期望成本为目标的两阶段随机规划模型,借鉴解的鲁棒性概念,在此基础上建立优化模型,最后设计一种禁忌算法求解该问题,并通过数值仿真分析验证模型的有效性和算法的可行性。结论表明,投资设防和后备供应两种策略的组合运用能有效缓解供应中断风险;风险厌恶型决策者选择优化模型(ModelⅣ)的设计方案能有效降低决策的风险水平。(本文来源于《福州大学》期刊2017-06-01）
王建[7]（2016）在《考虑物流企业金融属性的供应链金融集成风险管理研究》一文中研究指出立足国内供应链金融的现实环境,本文以商业信用和资产支持融资理论为基础,提出了考虑物流企业金融属性的供应链金融,该业务是在传统物流金融基础上依据物流企业和银行双方的比较优势展开的内部分工的二次优化,其本质已经脱离了银行信贷,而是将银行信贷资源以商业信用的形式在供应链内部的二次配置。进一步,通过追溯物流企业供应链金融的发展脉络发现,物流企业金融属性的渐次体现的过程亦是物流企业由功能性企业向平台型甚至生态型企业升级的过程,是供给侧改革的微观实践。最后,总结出四流合一性,自偿性和组合性叁大特征,物流金融,贸易金融以及供应链管理的叁重属性,二者既是考虑物流企业金融属性的供应链金融的盈利基础,亦是其风险管理的基础,其风险控制的关键在于真实贸易背景下交易商品(组合)及其衍生的现金流的控制。基于此,论文选取长期风险预测的视角,提出了以质物组合优化为核心的风险分散策略和资产期现套期保值为核心的风险对冲策略。首先,基于Markowitz风险分散理论,从金融时间序列一般规律出发,分析价格随机波动现货质物的收益率统计特征,模型化收益率序列尖峰厚尾、波动集聚性和自相关特性,建立刻画质物组合间非线性相关结构的二元Copula-GARCH族模型,研究不同秩相关系数下两组质物组合(铜和螺纹钢、铜和铝)对数收益率间的条件相关性,通过样本外滚动预测方法进行动态组合VaR预测;构造以样本内收益率的条件波动率和Copula函数模拟生成新质物组合的数据生成方法,拓展研究不同相关性对组合VaR的影响;给出置于多风险窗口质物组合的VaR计算解析式,提出长周期预测视角中考虑资金成本的动态质押率模型效率损失检验以及基于Kupiec模型精度检验全面回测模型。实证结果显示:捕捉质物收益率下尾部相关结构变化的Clayton-Copula能够合理预测两组真实质物组合风险和模拟质物组合风险,且能更好地发挥组合分散风险的能力。进一步,将上述二元质物组合的长期风险预测研究拓展至更具一般性的多元质物组合,克服现有长期风险预测中视为基准的时间平方根法则带来的风险错估问题,提出一类更具普适性的基于蒙特卡罗模拟法的质物组合长期风险预测方法。异于股票、债券等金融资产组合基于短期风险预测优化框架,给出了采取积极和保守投资策略,建立基于均值CVaR质物组合优化框架,引入改进均值方差优化框架进行对比分析。为准确测度质物组合长期CVaR,建立ARMA-EGARCH-EVT族模型以及多元t-Copula模型,刻画现货质物收益率呈现出的自相关性、“尖峰厚尾”以及波动集聚性等典型事实特征以及质物间的非线性相关结构;从模型层面(风险窗口,置信水平和模拟次数)和研究对象层面(样本长度,组合规模)进行敏感性分析以验证模型的稳健性和结论的可靠性。物流企业供应链金融风险控制的核心即在于现货资产的长期价格风险预测,而长期风险预测的关键又在于资产多期波动率的预测。而波动过程持续性产生的长记忆特征体现出更为缓慢的均值回复过程作用于资产波动率的期限结构进而影响多期波动率的建模和预测。基于此,论文第4章,沿用长期风险视角下的均值CVaR框架,提出了考虑长记忆特征的多元质物组合的长期风险预测方法,以长江有色1#铜,A00铝,以及广州黄埔180CST燃料油为样本的实证研究表明:现货资产的波动过程存在显着的长记忆特征,忽视长记忆特征的GARCH和IGARCH模型会带来多期波动率预测的错估,从而最终影响质物组合的有效前沿;进一步,为了厘清长记忆程度与质物组合风险期限结构间的关系,维持其他参数不变,通过数据生成过程模拟生成得到两组长记忆程度不同的质物组合,研究发现,长记忆参数更高的质物组合拥有更高的期望收益和更低的风险水平。这再一次说明,质物资产波动过程的长记忆特征对于资产组合的选择的重要性。鉴于宏观经济下行时期质押资产价格的普跌现象使得基于风险分散策略的资产组合理论可能面临的失灵问题,论文第5章提出了基于套期保值的风险对冲策略的视角,建立考虑物流企业风险厌恶异质性的动态套期保值比率模型,以实现对于宏观经济波动引致的系统性风险因素的有效对冲;其次,在系统性风险因素的刻画层面,立足国内供应链金融实践中面临的高频数据获得性引发的“小样本问题”与长期风险预测并存的现实,同时考虑到现有波动率模型长于统计意义的描述,疏于背后经济含义的挖掘的局限性,分别以低频周期内的已实现波动率和宏观经济景气预警指数作为宏观经济波动的代理变量,建立混频数据抽样回归GARCH-MIDAS-RV和GARCH-MIDAS-Xv模型,刻画作为系统性风险因素的长期波动成分,有效规避了现有同频数据建模方法对于高频数据有效信息的损失,同时增强了模型的经济解释。以铜的期现货为样本的实证研究表明:现货资产的波动过程体现出显着的逆周期特征,而且宏观经济波动引致的长期波动部分对于整体波动的影响显着;以稳健损失函数为基础,借助DMW检验和MCS检验,GARCH-MIDAS模型在不同的样本外预测期限内,均体现出较好的预测能力;基于GARCH-MIDAS的动态套期保值,无论是经济下行区间还是样本外区间均取得了较好的套期保值效果,随着风险厌恶程度的提高,动态套期保值效率越高。(本文来源于《西南交通大学》期刊2016-11-01）
李杰[8]（2016）在《基于Copula-GARCH模型的我国上市商业银行集成风险的度量》一文中研究指出《巴塞尔资本协议II》指出,商业银行主要面临着信用、市场、操作这叁大风险,各类风险之间存在相关性,尤其是非线性关系,因此,确定各风险之间的相依结构成为衡量商业银行集成风险的关键。近年来发展起来的Copula函数理论,很好的克服了线性相关的局限性,对研究商业银行集成风险的度量具有重要的意义。本文首先进行单一风险和集成风险度量的国内外文献进行梳理与评述,对主要因素进行分析,运用线性因子模型构建叁类风险各自的收益率模型,从而确定风险的边际分布。然后引入风险度量指标VaR,并阐述商业银行集成风险度量的Copula理论,在此基础上,构建度量集成风险模型的实施框架。以我国11家上市商业银行为研究对象,用GARCH(1,1)-t模型描述信用风险的边际分布,用GARCH(1,1)-N模型度量市场风险和操作风险,以两种阿基米德类Copula函数先对信用风险和市场风险的整体风险进行度量,再将两者的整合结果与操作风险进行综合度量,比较分析了不同相关结构下的风险分散化效应;与进行简单线性相加所得VaR相比,利用Copula函数所度量的商业银行整体风险值都要小于简单加总值。最后结合本文的研究,从完善信息披露制度及银行业数据库、改进整合风险度量技术、建立有效的整体风险管理激励机制和加强高素质的风险管理人才的培养四个方面,提出我国商业银行整体风险度量所需要的保障条件。(本文来源于《长沙理工大学》期刊2016-05-01）
路亚静[9]（2016）在《BJ烟草公司物流信息集成风险管理研究》一文中研究指出随着信息技术不断更新,我国信息集成逐渐朝着规模大、周期长、涉及因素多的方向发展。而烟草物流对信息的依赖性又强,信息集成一旦出现问题,将引发烟草物流信息集成的风险。风险的出现可能会导致烟草物流的效率降低,影响相关公司或企业的经济效益。因此,对烟草物流信息集成风险管理的研究十分必要。风险管理包括对风险因素的识别、分析、应对及监控。同时,风险因素之间关系不明确,加大了风险等级量化标准的难度。本文利用风险管理相关知识,结合AHP(Analytic Hierarchy Process)、DEMATEL(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)、风险矩阵和霍尔叁维结构等方法,对BJ烟草物流公司杂乱无章的风险因素进行有序识别与筛选,完成信息集成。在满足BJ烟草物流信息集成化的发展需求的同时,增加了对信息集成风险管理的相关研究,为今后的烟草行业风险管理研究提供参考。本文首先介绍了烟草物流信息集成的发展现状,对烟草物流信息集成和物流风险管理进行综述。其次,从入库、存储、分拣出库及配送等方面介绍了BJ烟草物流公司信息集成的情况,分析了集成过程中存在的问题。为了解决这些问题,本人进行了以下研究:一是通过详细分析,选取霍尔叁维结构模型的维度,建立BJ烟草物流信息集成风险因素指标体系,利用改进后的风险矩阵,筛选出有效的风险因素。二是结合BJ烟草物流公司的技术环境、信息资源和操作过程,提出权重在风险分析的重要性。经研究发现,传统的AHP法存在很多不足,而改进后的AHP在物流信息集成风险领域的应用效果并不明显。因此,本文提出了改进AHP-DEMATEL法,计算综合权重,重新构建筛选出的风险因素的指标体系,并进行定量分析,完成风险因素排序,及分析结果与实际的信息集成的比较。针对BJ烟草物流公司的风险处理现状,对整体和局部进行同步监控,并给出应对措施及策略,以降低风险的发生,为决策者提供很好的客观依据。(本文来源于《河北科技大学》期刊2016-05-01）
王海燕,季苗[10]（2016）在《不确定条件下集成风险缓解策略的可靠供应链网络设计》一文中研究指出针对供应链网络设计面临的需求波动和设施节点中断两类不确定因素,利用鲁棒优化方法处理需求的不确定性,采用情景的方法描述配送中心的中断及能力损失情况,提出对不可靠的设施进行投资设防和在可靠的设施处预留部分冗余能力两种防御保护措施,并将其嵌入模型,分别建立以期望成本为目标的多周期、多情景两阶段随机规划模型和以名义成本为目标的p鲁棒优化模型,以确定配送中心选址、防御措施选择、客户分配、可靠配送中心的冗余配送能力以及设施之间的物流量,最后通过算例验证模型的有效性和可行性。(本文来源于《福州大学学报(哲学社会科学版)》期刊2016年02期）
集成风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
金融自由化、经济全球化以及金融企业的混业经营使商业银行面临的风险更加多样化和复杂化,《新巴塞尔协议》也指出商业银行要度量信用风险、市场风险和操作风险。此外相关研究表明,商业银行各风险之间并不是完全独立的,风险之间存在相关性。这种相关性导致各类风险之间可能存在联动关系,一种风险的发生往往会对其他风险的发生与否和风险大小产生影响,其他风险的发生也可能会反过来再次影响该风险。总的来说,风险的多样性和相关性对银行的风险管理提出了更高的要求。因此,如何科学合理地对商业银行面临的信用风险、市场风险和操作风险进行集成度量,是我们目前需要重点关注和解决的。这一研究将有利于促进我国商业银行以及整个金融行业的稳定健康发展。目前对于商业银行集成风险度量方法的研究已经有很多,而数据搜集的困难是很多学者当前需要解决的棘手问题,且数据决定着集成风险度量的有效性。本文在此基础上,根据“风险是未来损益的不确定性”这一理论,从商业银行的财务报表中选取数据,建立风险与损益和资产之间的对应关系来度量商业银行面临的信用风险、市场风险和操作风险,并结合前人的研究方法和我国商业银行的实际情况,利用Copula函数和Va R方法构建我国商业银行集成风险度量的框架。在此基础上探讨商业银行各风险之间的分散化效应,利用财务报表数据度量商业银行风险的可行性,以及不同类型商业银行集成风险的比较,为我国商业银行实现全面风险管理提供可行的集成风险度量的操作方法。为了度量商业银行的信用风险、市场风险、操作风险以及集成风险,本文搜集了16家上市商业银行2008年—2018年的季度财务数据作为样本进行实证研究。研究结果表明:1.信用风险仍然是商业银行风险中最重要的风险,对整体风险的影响最大,操作风险所占的比重相对较小,市场风险对商业银行整体风险的影响居中,叁种风险的占比比较稳定,说明商业银行总风险的构成比较稳定;2.通过Copula-Va R模型计算出的集成风险要远低于简单加总风险之和,风险分散效应在30%-40%左右,通过报表数据中总收益和总资产计算出的集成风险分散效应在30%以上,说明信用风险、市场风险和操作风险之间存在显着的风险分散效应;3.2008年-2015年国有银行的集成风险值要大于股份制银行和城商行,但是从2016年开始股份制银行的集成风险值超过了国有银行,成为商业银行中集成风险值最大的,此外总的来说股份制商业银行的集成风险与整体商业银行的集成风险值是比较接近的;4.通过Copula-Va R模型和通过报表数据中总收益和总资产计算出的集成风险比较接近,两种方法都能很好的反映出风险之间的分散效应,由此证明,利用财务报表数据可以计算出商业银行的集成风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
集成风险论文参考文献
[1].柴尚蕾,周鹏.基于非参数Copula-CVaR模型的碳金融市场集成风险测度[J].中国管理科学.2019
[2].楚永梅.我国商业银行集成风险度量的实证研究[D].上海师范大学.2019
[3].杨煜.商业银行集成风险的度量研究[D].浙江财经大学.2017
[4].毛林章.城市轨道交通工程项目集成风险管理系统研究[J].科技创新导报.2017
[5].赵萌,贾增科,邱菀华.对战略同盟做“加法”C919的一体化集成风险管理[J].项目管理评论.2017
[6].季苗.供需不确定下集成风险缓解策略的供应链网络设计[D].福州大学.2017
[7].王建.考虑物流企业金融属性的供应链金融集成风险管理研究[D].西南交通大学.2016
[8].李杰.基于Copula-GARCH模型的我国上市商业银行集成风险的度量[D].长沙理工大学.2016
[9].路亚静.BJ烟草公司物流信息集成风险管理研究[D].河北科技大学.2016
[10].王海燕,季苗.不确定条件下集成风险缓解策略的可靠供应链网络设计[J].福州大学学报(哲学社会科学版).2016