导读:本文包含了亲周期效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:商业银行,内部评级法,亲周期效应,监管资本
亲周期效应论文文献综述
王波[1]（2014）在《缓解内部评级法亲周期效应的有效措施研究》一文中研究指出相对于外部评级,内部评级法在信用风险度量中的优势越来越明显,但是内部评级法自身具备的亲周期效应不利于宏观经济的稳定发展,并且可能诱发金融危机,缓解亲周期效应成为各国金融监管当局面临的重要课题。本文分析了亲周期效应的表现形式和形成机理,并对巴塞尔协议Ⅲ中提到的四种主要的缓解措施进行了比较,以期结合各种措施的优缺点和我国的实践探讨各种措施在我国的适用性。(本文来源于《山西财政税务专科学校学报》期刊2014年06期）
李关政[2]（2012）在《经济资本的亲周期效应:实证检验与缓释对策》一文中研究指出本文提出了商业银行经济资本的亲周期效应问题,指出经济资本亲周期效应的敏感度更高,并且具有主动性、直接性和差异性等特点,对银行信贷行为有着实质性的影响。对此,本文通过综合运用贷款违约表法、蒙特卡罗模拟和CreditRisk+模型进行了实证检验,测算出经济资本的周期性波动及其对信贷规模的紧缩效应和扩张效应,并归纳出经济资本亲周期效应的两个特有渠道——可配置经济资本和单位经济资本。本文最后提出了相应的亲周期缓释对策。(本文来源于《金融监管研究》期刊2012年01期）
许志胜[3]（2011）在《亲周期效应的传导机制和应对措施研究》一文中研究指出一.引言亲周期效应(procyclicality)与逆周期效应(countercyclicality)用来描述经济变量与经济波动之间的相互关系。金融稳定理事会(前身为金融稳定论坛FSF,2009)将亲周期效应定义为放大金融系统波(本文来源于《金融会计》期刊2011年10期）
朱红[4]（2011）在《我国银行业资本监管亲周期效应研究》一文中研究指出金融危机对各国的金融体系和实体经济造成了巨大的冲击,此次危机后,对现有金融监管体系进行改革和加强监管是必然的。其中,金融监管改革一个重要的原则和方向就是抑制金融体系尤其是银行行为的亲周期性。金融危机的形成及发生,在一定程度上暴露出现行资本监管体系的亲周期缺陷,加剧了信贷扩张和泡沫形成、加深了经济衰退的程度。资本监管亲周期的研究对于形成适合我国国情的商业银行资本监管安排、促进金融稳健具有重要的意义。(本文来源于《财会月刊》期刊2011年18期）
周国松[5]（2011）在《我国商业银行的亲周期效应分析》一文中研究指出次贷危机的阴霾虽已渐渐消退,但关于加强商业银行监管的讨论还在继续。商业银行的重要性决定了其在一国经济发展中的核心地位。在次贷危机中,次贷产品作为罪魁祸首倍受指责,作为次贷产品的发行者,银行等金融机构也被推到了风头浪尖。学者们普遍认为商业银行的亲周期性对次贷危机的加深及在全球范围内的蔓延起了推波助澜的作用。本文的选题正是从这一热点问题出发,对相关问题做一深入研究,鉴于篇幅有限,本文重点讨论的是我国商业银行的亲周期问题。选择本题也是基于中国银监会计划我国大型商业银行要在2010年底开始实施巴塞尔“新资本协议”即“巴塞尔协议Ⅱ”,最迟到2013年我国商业银行要全面推行这一协议。“巴塞尔协议Ⅲ”公布后,银监会还是把“巴塞尔协议Ⅱ”作为执行的主要标准,同时参考“巴塞尔协议Ⅲ”。关于巴塞尔协议的争论愈演愈烈,作为全球金融行业的监管大纲,在金融稳定发展中发挥的作用是举世瞩目的,它的推行势在必行,然而巴塞尔协议存在的问题也难以回避。巴塞尔协议在资本监管中的亲周期性问题是讨论的热点,本文将详细剖析巴塞尔协议存在亲周期性问题的根源,并提出修改意见。从1988年的“巴塞尔协议Ⅰ”到2004年的“巴塞尔协议Ⅱ”,再到2010年年底巴塞尔委员会公布的资本监管改革最终方案即“巴塞尔协议Ⅲ”,巴塞尔协议历经多次修改完善,然而全球金融环境是不断变化的,监管制度的修订总跟不上商业银行的发展创新。本文在文章的结构安排上,共分为五个章节,下面逐一介绍。第一部分,引言。引言部分首先介绍了本文的选题意义,分析了我国当前的金融形势与选题的现实意义。接着介绍了国内外关于商业银行亲周期性这一问题的研究现状,分别从理论研究和实证分析两个方面进行介绍,最后介绍了本文的研究方法和创新之处。第二部分,介绍亲周期概念的由来及主要影响因素。这一部分重点分析了亲周期概念的提出,所谓的亲周期性,简单地说,就是商业银行会通过信贷行为推动经济波动的形成和加剧经济周期的波动。接着论述了引起商业银行亲周期效应的几个大的因素：一,金融体系本身的亲周期性问题,主要分析造成金融体系亲周期效应的一些因素；二,金融加速器的原理,通过“小冲击,大波动”理论解释来分析商业银行的亲周期效应；叁,巴塞尔协议的亲周期性,巴塞尔协议的亲周期性问题是本文重点解释的问题,在这一章节只做了简单介绍,本文的第四章会对此做详细的分析。第叁部分,巴塞尔协议对资本监管的规定和我国的资本监管现状。本章前面部分主要介绍国际通行的资本监管规则和我国的监管法规。在介绍巴塞尔协议的监管规则时必然会引出巴塞尔协议的演进过程,因为巴塞尔协议的修改完善本身就是资本监管规则的逐步改进过程。这一部分我们分为叁个小节：“巴塞尔协议Ⅰ”、“巴塞尔协议Ⅱ”、次贷危机后的修改及“巴塞尔协议Ⅲ”。从这一过程中我们可以发现巴塞尔协议对资本的约束是一个从宏观到微观,从同一到具体的变化过程。本文的后面部分介绍我国的资本监管现状,分析了我国资本监管的历程和我国目前资本监管中存在的诸多问题。第四部分,我国商业银行资本监管的亲周期性分析。这是本文的重点章节,所用方法为理论分析和实证分析相结合。本章分为两节,第一节前半部分是理论分析,后半部分采用案例分析。理论部分中介绍了我国商业银行的亲周期性的原因：一是外源融资所带来的亲周期性；二是信贷活动的亲周期性；叁是准备金管理的亲周期性；四是公允价值计量方法的亲周期性。接着介绍了巴塞尔协议的亲周期性问题,对这一问题分别从内部评级法、风险价值(VAR)两个角度来分析。第一节的后半部分通过美国次贷危机这一案例来介绍商业银行亲周期性在危机中的表现。第二节为实证部分,本文采用Ayuso and saurian论证西班牙商业银行亲周期性时所建立的原始模型,分别从理论依据、模型设定、数据来源和实证分析四个方面来对我国商业银行的亲周期问题进行实证检验。最后得出我国商业银行确实存在亲周期性问题。第五部分,对我国资本监管的政策建议及结论。这一部分提出减小我国商业银行亲周期性的政策建议,最后在结论部分介绍了上述政策建议实施中会遇到的问题及本文的后续研究展望。本文采用的研究方法为：理论分析和案例分析相结合,理论推导和实证分析相结合,比较分析等方法。我国全面实施巴塞尔协议后,商业银行的亲周期问题会变得更加明显。该协议鼓励先进的大型银行开发内部模型来预测风险,然而我国商业银行大都是在改革开放后才逐步建立起来的,而现代企业制度都是近年来才慢慢建立的。与欧美先进大银行的风险计量工具也明显不同,欧美银行越来越多的采用量化分析工具进行风险计量和风险定价,存在过度依赖模型的倾向。由于风险计量模型中的参数值是建立在市场平稳运行基础之上的,而相当一部分金融产品的交易数据不充分,这将导致模型预测损失低于危机期间的实际损失。而现阶段我国商业银行的风险管理还停留在定性分析的主观判断阶段,即使是在模型技术最为成熟的市场风险这一领域,风险价值的运用也非常有限,现阶段面临的主要是量化不足、数据缺乏的问题。所以在我国实施巴塞尔协议过程中内部评级法的使用要建立在数据充分确凿,模型准确,还要配合以压力测试,回测检验等方法。本文的研究是建立在前人研究的基础之上,许多问题尚存在争议之处。本文在实证分析过程中遇到的最大问题就是数据的缺乏,由于我国银行的开放较晚,上市以前的数据又很难获得,所以难免会造成结果的不准确性。本文最后部分提出了后续研究的问题,如我国商业银行在逆周期政策实施过程中会遇到许多新的问题,在实施巴塞尔协议时会遇到怎样与我国的金融制度和监管体系的融合问题等,这都将具有很大的研究空间。(本文来源于《西南财经大学》期刊2011-04-01）
彭建刚,钟海,李关政[6]（2010）在《对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进》一文中研究指出缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。(本文来源于《金融研究》期刊2010年09期）
钟海[7]（2010）在《巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应及其缓释机制研究》一文中研究指出巴塞尔协议Ⅱ的一个重要缺陷是监管资本的亲周期效应。与1988年巴塞尔协议相比,巴塞尔协议Ⅱ的一个最显着的特点是改变了监管资本的风险权重的计算方法,要求采用信用评级的方法对不同信用等级的贷款给予不同的风险权重。在巴塞尔协议Ⅱ中,巴塞尔委员会鼓励商业银行开发内部评级模型计量各风险参数,然后再根据巴塞尔协议Ⅱ的要求来计算监管资本。巴塞尔协议Ⅱ的这些做法大大地提高了银行监管资本的风险敏感性。早在巴塞尔协议Ⅱ的公布之初,就有学者认为巴塞尔协议Ⅱ可能会造成银行监管显着的亲周期问题,应采取相应措施缓解这种亲周期效应,尤其是监管资本的亲周期效应。2008年席卷全球的金融危机爆发,学术界对巴塞尔协议Ⅱ的亲周期效应展开了新一轮的激烈讨论。对亲周期效应的测度以及缓释机制的设计是解决亲周期效应的核心问题。本文通过对巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应问题进行深入的研究,指出了Michael B. Gordy等和Rafael Repullo等所提出的缓释机制的不足,并在其工作基础上对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数。在缓释机制的求解上,Rafael Repullo等对平滑参数的设定并没有考虑到平滑参数对缓释效果的影响,本文通过对平滑参数选择进行深入的研究,发现H-P滤波平滑参数的选择对缓释机制的效果具有重要影响。在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标,提高了评判的准确度。最后,在运用我国数据测度巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应的基础上,对本文改进后的缓释机制进行了实证分析。实证结果表明,改进后的缓释机制能更有效地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。根据本文的研究结果,结合我国的实际情况,提出若干应对巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应的对策建议。(本文来源于《湖南大学》期刊2010-09-22）
林彧辰[8]（2009）在《我国银行资本充足率监管亲周期效应研究》一文中研究指出银行资本充足率监管的亲周期效应,简单地说,是指当经济冲击发生时,银行的资本充足率会呈现同经济波动,从而在监管压力下,影响到银行的信贷行为,并最终加剧经济波动。目前国际上越来越重视金融系统中的亲周期性,包括资本充足率监管的亲周期效应,学者们对此问题进行了较多的研究并提出了缓解建议。然而,这些研究和缓解建议多是针对发达国家,我国这方面的研究则相对较少。考虑到实际上这种亲周期效应对如我国这样,资本市场不发达,融资严重依赖银行信贷的发展中国家来说,冲击更大,且可能随经济运行方式和信贷行为特征的差异而呈现出不同的特征,因而非常有必要系统地对资本充足率监管的亲周期效应特别是其在我国的可能表现及缓解措施进行研究。基于上述背景,本文第一章首先回顾了国内外学者在相关方面的研究;第二章借助模型较全面详细地分析了资本充足率监管亲周期效应的传导渠道并比较了新旧资本协议亲周期效应传导渠道和程度的差异,为后文研究打下理论基础;第叁章介绍了我国资本充足率监管的制度变迁和目前取得的效果;第四章运用计量经济学的方法实证分析了我国资本充足率监管亲周期效应的特点;第五章结合我国实际情况,对各种可能缓解资本充足率监管亲周期效应的措施进行了讨论。本文通过上述分析主要得到以下几点结论:第一,资本充足率监管的亲周期效应主要通过叁个渠道传导:(1)银行资本渠道,指经济冲击通过改变银行资本,即资本充足率的分子部分,从而使银行在监管压力下做出亲周期的信贷决策,进而加剧经济波动。(2)监管资本要求渠道,指依据巴塞尔新资本协议中关于风险资本要求的规定,经济冲击会使计算出的风险加权资产,即资本充足率的分母部分发生改变,从而影响银行在监管压力下的信贷行为。(3)超额资本储备渠道,也与资本充足率的分子有关,若银行决定或监管要求在经济繁荣时期少持有超额资本,则此渠道将增强亲周期效应;反之,则削弱。第二,旧资本协议主要有可能通过银行资本和超额资本储备两个渠道产生亲周期影响,而新资本协议则有可能同时通过叁个渠道对经济波动产生影响;一般情况下,新资本协议框架下产生的亲周期效应要大于旧协议,新协议内部评级法的亲周期效应要大于标准法,而高级内部评级法产生的影响又要大于初级内部评级法。因而,我国在逐步加强资本充足率监管、向高级内部评级法推进的过程中,须充分重视亲周期效应可能带来的消极影响,采取适当措施缓解。第叁,我国2004年以来按照《商业银行资本充足率管理办法》实施资本充足率监管,其中关于风险加权资产计量的规定决定了我国银行资本充足率监管亲周期效应目前主要通过银行资本渠道传导。第四,在我国逐步加强资本充足率监管的过程中,资本对银行信贷行为的刚性约束凸显,同时,我国银行的贷款供给也会对产出产生同向影响,因此资本充足率监管的亲周期效应传导渠道在我国存在。第五,由于我国银行信贷供给在一定程度上具有外生性,因而我国资本充足率监管的亲周期效应有可能表现出单向性,即在经济萧条时期,严格的资本充足率监管将会加剧衰退;而在经济繁荣时期,资本充足率监管却不会进一步推动高涨。(本文来源于《江西财经大学》期刊2009-12-01）
亲周期效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文提出了商业银行经济资本的亲周期效应问题,指出经济资本亲周期效应的敏感度更高,并且具有主动性、直接性和差异性等特点,对银行信贷行为有着实质性的影响。对此,本文通过综合运用贷款违约表法、蒙特卡罗模拟和CreditRisk+模型进行了实证检验,测算出经济资本的周期性波动及其对信贷规模的紧缩效应和扩张效应,并归纳出经济资本亲周期效应的两个特有渠道——可配置经济资本和单位经济资本。本文最后提出了相应的亲周期缓释对策。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
亲周期效应论文参考文献
[1].王波.缓解内部评级法亲周期效应的有效措施研究[J].山西财政税务专科学校学报.2014
[2].李关政.经济资本的亲周期效应:实证检验与缓释对策[J].金融监管研究.2012
[3].许志胜.亲周期效应的传导机制和应对措施研究[J].金融会计.2011
[4].朱红.我国银行业资本监管亲周期效应研究[J].财会月刊.2011
[5].周国松.我国商业银行的亲周期效应分析[D].西南财经大学.2011
[6].彭建刚,钟海,李关政.对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进[J].金融研究.2010
[7].钟海.巴塞尔协议Ⅱ亲周期效应及其缓释机制研究[D].湖南大学.2010
[8].林彧辰.我国银行资本充足率监管亲周期效应研究[D].江西财经大学.2009