导读:本文包含了平均价格型期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:亚式期权,执行价格,看跌期权,期权价格
平均价格型期权论文文献综述
王晓宝[1]（2015）在《亚式期权价格及敏感性参数分析》一文中研究指出亚式期权的市场需求和价格分析 亚式期权（Asian Options），最早是由美国银行家信托公司（Bankers Trust）在日本东京推出的，与欧式期权相比，它的特点在于其价值并不取决于标的资产在期权到期时刻的价格，而是与期权在整个生命周期（(本文来源于《期货日报》期刊2015-04-20）
尹彦涛[2]（2014）在《最小平均价格期权定价降维方法研究》一文中研究指出两个平均价格的最小值期权是金融市场领域非常具有应用前景的新型复合期权。本文主要研究两个平均价格的最小值期权的定价问题。价格的平均分为几何平均和算术平均两种情况。对于两个几何平均价格的最小值期权,本文在考虑了股票分红的情况下,推导出了期权定价公式。两个算术平均价格的最小值期权的定价是一个四维问题,本文将其化简为二维问题。(本文来源于《西南财经大学》期刊2014-03-01）
詹惠蓉,程乾生[3]（2008）在《两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价》一文中研究指出两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权是金融领域极具应用前景的新型复合期权.提出了一种新方法,简单而巧妙地得到了两个几何平均价格的最小值期权价格的解析公式.将该法直接推广,首次得到多个几何平均价格的最小和最大值期权的解析公式.首次给出的数值算例表明两个几何平均价格的最小值期权要比相应的最大值期权便宜,而它们都要比两资产的最大值期权便宜.若考虑红利率,则它们两者的价格都会减少.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2008年24期）
张东,鹿长余[4]（2007）在《广义欧式加权算术平均价格一揽子期权定价》一文中研究指出本文在一揽子期权(Basket Options)定价理论的基础上,对期权的标的价格引入跳跃—扩散过程进行建模,用几何布朗运动描述其动态变化过程,用Possion过程刻画资产价格受新的信息和稀有偶发时间的冲击所发生跳跃的计数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,有模型限定下,运用ItM-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,得出加权算术平均价格一揽子期权的一个推广的解析定价公式。(本文来源于《上海金融学院学报》期刊2007年05期）
魏正元[5]（2007）在《跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价》一文中研究指出在亚式期权定价理论的基础上,对期权的标的资产价格引入跳跃—扩散过程进行建模,用几何Brown运动描述其常态连续变动,用Possion过程刻画资产价格受新信息和稀有偶发事件的冲击发生跳跃的记数过程,用对数正态随机变量描述跳跃对应的跳跃幅度,在模型限定下运用It■-Skorohod微分公式和等价鞅测度变换,导出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式.(本文来源于《应用概率统计》期刊2007年03期）
杨柳,俞建宁,邓醉茶[6]（2006）在《由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法》一文中研究指出确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义。本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性与唯一性,并给出了极小元所满足的必要条件。(本文来源于《工程数学学报》期刊2006年03期）
金春红,隋振婥[7]（2006）在《离散几何平均价格亚式期权的定价》一文中研究指出研究了一种离散时间几何平均价格亚式期权的定价问题,并且得出在极限的作用下,本文的结论与连续时间几何平均价格的亚式期权结论是一致的.(本文来源于《辽宁大学学报(自然科学版)》期刊2006年02期）
魏正元[8]（2004）在《欧式加权几何平均价格亚式期权定价》一文中研究指出引入几何Brown运动对标的资产的价格进行建模,在Black Scholes环境下,给出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式。(本文来源于《重庆工学院学报》期刊2004年01期）
平均价格型期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
两个平均价格的最小值期权是金融市场领域非常具有应用前景的新型复合期权。本文主要研究两个平均价格的最小值期权的定价问题。价格的平均分为几何平均和算术平均两种情况。对于两个几何平均价格的最小值期权,本文在考虑了股票分红的情况下,推导出了期权定价公式。两个算术平均价格的最小值期权的定价是一个四维问题,本文将其化简为二维问题。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
平均价格型期权论文参考文献
[1].王晓宝.亚式期权价格及敏感性参数分析[N].期货日报.2015
[2].尹彦涛.最小平均价格期权定价降维方法研究[D].西南财经大学.2014
[3].詹惠蓉,程乾生.两个或多个几何平均价格的最小或最大值期权的定价[J].数学的实践与认识.2008
[4].张东,鹿长余.广义欧式加权算术平均价格一揽子期权定价[J].上海金融学院学报.2007
[5].魏正元.跳跃—扩散型欧式加权几何平均价格亚式期权定价[J].应用概率统计.2007
[6].杨柳,俞建宁,邓醉茶.由期权平均价格确定隐含波动率的最优化方法[J].工程数学学报.2006
[7].金春红,隋振婥.离散几何平均价格亚式期权的定价[J].辽宁大学学报(自然科学版).2006
[8].魏正元.欧式加权几何平均价格亚式期权定价[J].重庆工学院学报.2004