导读:本文包含了利率风险研究论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:利率风险管理,利率期权,互换期权,净息差,利率上限,同业拆借中心,风险对冲,市场化过程,定价效率,浮动利率贷款
利率风险研究论文文献综述
戴安琪[1]（2020）在《试点利率期权 完善银行利率风险管理》一文中研究指出日前中国外汇交易中心消息称，全国银行间同业拆借中心将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。目前利率期权业务的交易品种为挂钩1年期LPR和5年期LPR的利率上限期权、下限期权、互换期权，期权类型为欧式期权。分析人士表示，此次设置以L(本文来源于《中国证券报》期刊2020-01-13）
张骄[2]（2020）在《LPR催化衍生品市场 利率期权试点锁定浮动风险》一文中研究指出利率“换锚”成为利率衍生品市场进一步成长的催化剂。外汇交易中心日前发布公告称，为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用，满足市场成员利率风险管理需求，完善利率风险定价机制，经人民银行批复同意，全国银行间同业拆借中心（下称交易中心）将于2月24日起(本文来源于《上海证券报》期刊2020-01-10）
莫莉[3]（2019）在《全球持续宽松空间收窄》一文中研究指出美联储报告称，长时间的低利率可能刺激追求高收益的行为，从而增加金融行业在随后冲击下的脆弱性。欧洲央行发布的报告也警告称，极低的利率、加上大量投资者逐渐延长了固定收益投资组合的期限，这可能会加剧潜在的损失性风险。德国央行副行长表示，对于低利率，人们“低估了(本文来源于《金融时报》期刊2019-12-05）
胡海涛[4]（2019）在《政府隐性担保对贷款人债务风险和债权利率的影响》一文中研究指出企事业单位主体的债务融资,与宏观经济、企业自身信用及企业资金流转状况,存在着紧密的关联性。而以政府作为隐性担保的债务融资,通常出现在国有企业、城投公司的融资过程中,政府、贷款人与融资主体之间,经由隐性担保这一债务机制形成连接,但贷款人或债权人并非不会考虑债券投资带来的违约风险,而是综合多种因素分析投资的风险溢价、收益率。本文主要探讨政府隐性担保,对债券融资违约风险、债权利率的影响。(本文来源于《中国商论》期刊2019年22期）
林宽[5]（2019）在《利率市场化背景下我国商业银行的风险问题分析》一文中研究指出本文从信用风险、利率风险和流动性风险等叁个方面入手分析利率市场化背景下我国商业银行面临的风险,并提出我国商业银行应对利率市场化中存在风险的对策。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年11期）
张舒绮[6]（2019）在《国开债期现相关交易策略应用分析》一文中研究指出随着利率期货市场的日益成熟及机构投资者参与度的提高，结合国债期货工具的组合策略及模式应用场景亦相应增加。通过对部分公募债券基金持仓情况进行回溯分析，部分投资者已开始采用国债期货与国开债构建组合策略，以规避利率波动的风险或增厚收益。基于此，本文针对国开债的(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-27）
李致鸿[7]（2019）在《央行警示保险业“利差损风险重现” 监管已收紧预定利率4.025%终身年金产品》一文中研究指出在此之前，银保监会已就相关问题组织约谈中德安联人寿、天安人寿、华夏人寿等13家人身保险公司。“利差损风险重现”，这番表述出自中国人民银行11月25日发布的《中国金融稳定报告（2019）》里。据21世纪经济报道了解，监管的这种担忧主要原(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-11-27）
王月明,魏广华,郭楠,高艳艳[8]（2019）在《带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型》一文中研究指出考虑了带借贷利率及干扰的双复合Poisson-Geometric风险过程,借助全期望公式、微分和伊藤积分等知识,并综合引起破产的原因得到无限时破产概率积分微分方程和有限时破产概率的积分偏微分方程.(本文来源于《西南大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）
潘玉蓉[9]（2019）在《人身险利率调整应防范利差损风险》一文中研究指出全球负利率环境下，监管部门已多次提示和引导保险行业关注利率下行风险。近期银保监会在一次小规模会议上，再度提示了保险公司的利差损风险。利率风险是保险行业的主要风险之一。随着近年来国债收益率下降，一些保险产品的定价利率与实际收益率出现一定的偏差，利差(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-16）
靳帅康[10]（2019）在《MC模拟法在PPP项目风险分析中的简单运用——以银行贷款利率的变动为例》一文中研究指出PPP(Public-Private-Partnership)模式以其政府和社会资本合作、周期长、投资额巨大、社会效益广等特点而具有复杂多样的风险。目前国内PPP项目大量开展且集中进入项目执行阶段,风险因素更趋复杂多样,传统的风险分析方法难以适应,本文以银行贷款利率这一风险因素为例,通过MC模拟法进行风险分析,旨在推动相关决策者和执行者风险评估实践活动的合理开展。(本文来源于《知识经济》期刊2019年31期）
利率风险研究论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
利率“换锚”成为利率衍生品市场进一步成长的催化剂。外汇交易中心日前发布公告称，为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用，满足市场成员利率风险管理需求，完善利率风险定价机制，经人民银行批复同意，全国银行间同业拆借中心（下称交易中心）将于2月24日起
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率风险研究论文参考文献
[1].戴安琪.试点利率期权完善银行利率风险管理[N].中国证券报.2020
[2].张骄.LPR催化衍生品市场利率期权试点锁定浮动风险[N].上海证券报.2020
[3].莫莉.全球持续宽松空间收窄[N].金融时报.2019
[4].胡海涛.政府隐性担保对贷款人债务风险和债权利率的影响[J].中国商论.2019
[5].林宽.利率市场化背景下我国商业银行的风险问题分析[J].广西质量监督导报.2019
[6].张舒绮.国开债期现相关交易策略应用分析[N].期货日报.2019
[7].李致鸿.央行警示保险业“利差损风险重现”监管已收紧预定利率4.025%终身年金产品[N].21世纪经济报道.2019
[8].王月明,魏广华,郭楠,高艳艳.带借贷利率和干扰的双Poisson-Geometric风险过程模型[J].西南大学学报(自然科学版).2019
[9].潘玉蓉.人身险利率调整应防范利差损风险[N].证券时报.2019
[10].靳帅康.MC模拟法在PPP项目风险分析中的简单运用——以银行贷款利率的变动为例[J].知识经济.2019
标签：利率风险管理; 利率期权; 互换期权; 净息差; 利率上限; 同业拆借中心; 风险对冲; 市场化过程; 定价效率; 浮动利率贷款;