导读:本文包含了相依关系论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:T-Copula模型,GARCH模型,期货合约,中国期货市场
相依关系论文文献综述
康龙[1]（2019）在《基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究》一文中研究指出运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分布,并估测上海期货交易所交易的12种商品期货主力合约20分钟的价格变动的联合分布,发现时变T-Copula模型可以很好地同时描述多个合约价格变化的相依关系,尤其是显着的尾部相依性。(本文来源于《经济与管理》期刊2019年06期）
张强,宋太亮,曹军海,闫旭,邢彪[2]（2019）在《考虑节点相依关系的装备保障网络演化模型》一文中研究指出随着装备保障体系由传统层级式、树状结构向复杂的网络化结构不断演化,原有的研究方法和演化规律已经不能很好地解决遇到的多网络演化问题。基于不同子网络节点之间的相依关系,将相依网络理论应用到装备保障网络的演化分析过程中。分析装备保障体系的网络化特征,结合装备保障网络中节点的异质性、维修网络和储存与供应网络之间业务、信息等交互关系的存在,建立基于相依网络理论的装备维修和储存与供应保障网络演化模型,并结合最大连通子图和网络保障效率定义网络鲁棒性度量指标。在网络演化模型中,根据装备保障机制确定模型演化规则与演化步骤,定义网络相依比例参数F(表征具有交互关系的维修节点和储存与供应节点所占比例)和相依冗余度参数K(表征具有相依关系的保障节点之间数量对应关系)。通过仿真分析二者对网络鲁棒性的影响。演化仿真结果表明:通过控制维修节点和储存与供应节点之间交互节点比例F及相依冗余度K,能够在一定范围内提高保障网络的鲁棒性及其整体保障效能。(本文来源于《兵工学报》期刊2019年09期）
王旭东[3]（2019）在《基于熵理论的股票市场间相依关系研究》一文中研究指出股票市场常被视为经济的晴雨表,是金融系统至关重要的组成部分。无论是不同国家或地区股市间,还是一个国家股市内部各子市场间,都存在着复杂多样的联系。准确描述和掌握它们间的相依关系,一方面有利于投资者理解市场结构,制定合理的投资策略。另一方面也有利于市场监管者控制市场风险和制定市场政策,具有重要的理论和实际意义。许多研究显示股票市场是具有非线性特征的复杂系统,而熵理论为研究非线性时间序列提供了有力的工具。因此本文采用熵理论结合核密度估计、网络理论作为主要研究方法,从信息角度探究股票市场间的相依关系。首先,本文研究了国际股票市场间的相依关系。为避免数据离散化和数据长度有限带来的不利影响,将股市收益看做连续变量,采用核密度估计结合随机重排方法计算30个国际股市间的互信息。并在此基础上构建相依网络及其最大生成树,结果显示:相同地理区域的市场间拥有更强的相依关系,在最大生成树上相互聚集在一起。欧洲地区股市与国际市场的相依程度最高,亚洲地区股市与国际市场的相依程度最小。法国股市与其它股市关联最为紧密,而中国大陆股市仅与香港股市存在较强相依,与其它股市联系较弱。由于金融市场间的相依关系为金融传染效应提供了途径,本文提出一种基于互信息和Bootstrap的金融传染效应检验方法,该方法基于数据驱动,适用于线性及非线性环境。运用该方法考察了美国次贷危机期间,30个国际股市间的金融传染现象。结果显示:传染效应在相同地理区域的市场间也更强。欧洲地区的传染效应最强,这与欧洲在次贷危机后爆发了严重债务危机的情况相符合。亚洲地区的传染效应最弱。然后,本文分析了中国A、B、H股市场在2015年股灾前后的相依关系。根据市场状态将样本划分为:平静期、牛市期、股灾期和恢复期。分别计算各阶段市场间的互信息,并采用滑动窗口方法分析互信息的动态变化。结果显示:股灾前,叁市场间相依关系平稳。股灾增强了它们间的相依程度,股灾后相依程度减弱。还发现A股和B股市场拥有更强的相依关系,股灾期间A股和B股市场相依程度的增加幅度也更大。从股灾前夕开始,沪深B股市场间相依关系的变化趋势要领先于沪深A股市场。此外,本文还采用样本熵和广义Hurst指数考察了叁市场的有效性,发现H股市场的有效性最高。最后,本文探究了中国A股市场行业板块在2015年股灾前后的相依关系。对样本同样划分为:平静期、牛市期、股灾期和恢复期。各阶段及滑动窗口中板块间互信息值表明:股灾同样加强了行业板块间的相依关系,股灾结束后,板块间相依关系减弱。可选消费和工业板块与其它板块相依程度较高,金融板块与其它板块的相依程度最弱。板块间相依关系的变化较平稳。同时,本文还利用传递熵分析了各行业板块间的信息传递。发现在平静期,板块间信息传递微弱。在牛市期,信息传递增加,公用板块在此时期影响最大,是信息传递的枢纽节点。在股灾期,板块间信息传递达到最大,市场有效性最低。股灾后信息传递减小,但仍高于平稳期,金融板块成为接收信息最多的板块。板块间信息传递受市场行情显着影响。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）
孙骁强,马晓伟,张小奇,万筱钟,张小东[4]（2019）在《基于相依关系的新能源功率预测场景生成及调度应用》一文中研究指出新能源日前功率预测对指导电网计划编制具有重要意义,但目前预测水平制约了预测结果的充分应用,为此文中提出新能源功率预测的场景生成方法和预测结果纳入调度计划编制的思路。首先,通过对比分析新能源发电功率和预测功率的边缘分布,建立了揭示二者相依结构的Copula模型,并提出了基于相依关系的多预测场景建模方法。随后,通过分析预测偏差对供电平衡的影响,利用多场景下不同时段预测偏差的规律,提出了将预测可信度纳入省级电网调度计划编制的方法。相关成果已经在国家电网公司西北电力调控分中心得到实际应用,在新能源纳入备用的基础上,采取优化常规电源运行方式、合理组织交易互济等措施,2017年增发新能源电量为4.7 TW·h,降低了3%的受阻率,为新能源纳入电网调度计划编制提供了依据。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年15期）
梅永霞,丁春戈,李莹爽,林蓓蕾,张振香[5]（2019）在《脑卒中患者及照顾者相依关系研究进展》一文中研究指出脑卒中是导致我国居民死亡的第一位死因,其致残率高达75%,需要家庭照顾者的长期照顾和支持[1]。长期照顾使家庭照顾者负担沉重,负性情绪明显,生活质量低下[2,3]。国外研究显示脑卒中照顾者和患者有较高的相依关系,不仅能够促进照顾者的身体和心理健康,提升其生活质量,而且能够减轻患者感知与脑卒中疾病相关的压力,促进患者的(本文来源于《中国老年学杂志》期刊2019年04期）
刘骞[6]（2018）在《试述宗教对美国国家安全决策体系的影响——以“政教相依”关系为视角的思考》一文中研究指出宗教对美国具有重要意义,特别是四次"宗教大觉醒"运动对美国政治产生了巨大影响并不断出现新的变化,表现为宗教观念对国家价值体系的塑造、宗教组织对美国政治与社会治理的介入、宗教规范对美国政治决策体系的"嵌入",以及宗教与政治"相依关系"的明显增强。在全球宗教复兴的背景下,美国宗教对政治影响的新变化表明,美国政教两界在国家安全战略方向上形成了共识,并且双方的互动方式表现出以政治决策体系为中心的趋向性特征。同时,这种"政教相依"关系在政治决策体系的框架下正呈现出体制化情形。在"政教相依"关系结构下,美国安全决策体制机制也出现了一些新的变化,主要包括:宗教观念与安全决策中枢系统的实体化结合,宗教组织与安全决策咨询系统的一体化结合,宗教规范与安全决策协调系统的法制化结合。(本文来源于《宗教与美国社会》期刊2018年02期）
和占琼,赵秀琴,柴正猛[7]（2018）在《贫困县金融发展与经济增长的动态相依关系分析》一文中研究指出文章采用面板VAR模型,用全国524个国家级贫困县2001—2015年的数据对金融发展与经济增长的相依关系进行了研究。结果表明:经济增长对金融发展有持久的拖累效应,但随着经济发展拖累效应逐渐减轻;金融发展对经济增长有促进作用;金融发展是经济增长的格兰杰原因,而经济增长只是金融可及性的格兰杰原因,且存在区域差异;金融发展对经济增长变动的解释能力较弱且呈东、中、西部地区逐级减小的特点。金融扶贫政策是重要的,但单纯依靠金融扶贫难以促进经济增长,而且实施区域差异化扶贫政策非常重要。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年23期）
余乐安,查锐,贺凯健,汤铃[8]（2018）在《国际油价与中美股价的相依关系研究——基于不同行业数据的分析》一文中研究指出石油市场和股票市场作为现代经济中两个重要的市场,在经济活动中发挥着重要的作用。二者之间的关系对研究市场间的价格波动和风险传递有着重要的意义,本文通过vine copula模型对国际油价和中美两国股价之间相依关系进行分析,并将得到的相依关系运用到风险管理中。利用国际油价和中美各十个行业股票价格指数进行相依关系建模,得到相应的相依结构和相依关系,选择出与油价相依关系较强的行业股票价格指数和油价构建投资组合,利用相依关系模拟出收益率数据,度量投资组合的风险。实证研究结果表明中美两国的行业股票价格指数与国际油价的相依关系存在着显着的不同,中国行业股票价格指数与国际油价之间的相依关系要弱于美国行业股票价格指数与国际油价的相依关系;同时利用相依关系组成投资组合,对两组投资组合进行风险度量,风险度量的结果显示vine copula-GARCH能对具有较强的相依关系的变量组成的投资组合风险有很好的估计。(本文来源于《中国管理科学》期刊2018年11期）
陈思柳[9]（2018）在《基于MRS Copula模型的沪港股市相依关系研究》一文中研究指出本文引入ARFIMA-FIAPARCH-Skewed t模型刻画上证与恒生指数收益率的典型事实特征,并进一步结合EVT极值理论建立边缘分布;在此基础上,为了准确刻画沪港股市间相依关系的结构突变特征,本文构建了叁类马尔可夫机制转换Copula(MRS Copula)模型,并与普通时变Copula模型进行比较,选取拟合效果相对较好的Copula模型,探讨沪港股市间相依关系变化。实证结果表明:相较于普通时变Copula模型,MRS Copula模型能够更为有效地刻画沪港股市间的尾部相关性,更进一步地,MRS SJC Copula模型的拟合效果相对较好;2008年次贷危机、沪港通和深港通的开通等重要事件均会对沪港两市之间的相依状态产生影响。(本文来源于《浙江金融》期刊2018年11期）
姬新龙[10]（2018）在《基于极值理论的金融风险相依关系度量及应用研究》一文中研究指出针对金融资产波动的厚尾、异方差性及资产间的非线性相关结构等特征,采用SV-t模型与EVT理论作为边缘分布来刻画单个金融资产收益的波动性及尾部分布。在此基础上结合时变Copula函数构建Copula-SVEVT模型,同时选择A股和H股动态相关性作为模型验证对象,并将该模型与其他常用Copula函数模型方法进行实证对比。研究表明:传统意义下的正态相关结构确实不能较全面地反映金融资产间的相关关系,尤其是在刻画尾部相关性上还不够; SJC Copula比正态Copula好,动态模型比静态的要好; A股和H股之间存在非对称的相关变化规律,且下尾相关性明显高于上尾,熊市效应显着。(本文来源于《兰州财经大学学报》期刊2018年05期）
相依关系论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着装备保障体系由传统层级式、树状结构向复杂的网络化结构不断演化,原有的研究方法和演化规律已经不能很好地解决遇到的多网络演化问题。基于不同子网络节点之间的相依关系,将相依网络理论应用到装备保障网络的演化分析过程中。分析装备保障体系的网络化特征,结合装备保障网络中节点的异质性、维修网络和储存与供应网络之间业务、信息等交互关系的存在,建立基于相依网络理论的装备维修和储存与供应保障网络演化模型,并结合最大连通子图和网络保障效率定义网络鲁棒性度量指标。在网络演化模型中,根据装备保障机制确定模型演化规则与演化步骤,定义网络相依比例参数F(表征具有交互关系的维修节点和储存与供应节点所占比例)和相依冗余度参数K(表征具有相依关系的保障节点之间数量对应关系)。通过仿真分析二者对网络鲁棒性的影响。演化仿真结果表明:通过控制维修节点和储存与供应节点之间交互节点比例F及相依冗余度K,能够在一定范围内提高保障网络的鲁棒性及其整体保障效能。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
相依关系论文参考文献
[1].康龙.基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究[J].经济与管理.2019
[2].张强,宋太亮,曹军海,闫旭,邢彪.考虑节点相依关系的装备保障网络演化模型[J].兵工学报.2019
[3].王旭东.基于熵理论的股票市场间相依关系研究[D].哈尔滨工业大学.2019
[4].孙骁强,马晓伟,张小奇,万筱钟,张小东.基于相依关系的新能源功率预测场景生成及调度应用[J].电力系统自动化.2019
[5].梅永霞,丁春戈,李莹爽,林蓓蕾,张振香.脑卒中患者及照顾者相依关系研究进展[J].中国老年学杂志.2019
[6].刘骞.试述宗教对美国国家安全决策体系的影响——以“政教相依”关系为视角的思考[J].宗教与美国社会.2018
[7].和占琼,赵秀琴,柴正猛.贫困县金融发展与经济增长的动态相依关系分析[J].统计与决策.2018
[8].余乐安,查锐,贺凯健,汤铃.国际油价与中美股价的相依关系研究——基于不同行业数据的分析[J].中国管理科学.2018
[9].陈思柳.基于MRSCopula模型的沪港股市相依关系研究[J].浙江金融.2018
[10].姬新龙.基于极值理论的金融风险相依关系度量及应用研究[J].兰州财经大学学报.2018
标签：T-Copula模型; GARCH模型; 期货合约; 中国期货市场;