本文主要研究内容
作者周子健（2019）在《保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略》一文中研究指出：随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗风险与盈利的能力.而对于寻找最优投资和再保险策略,保险公司面对的主要问题就是如何将保险公司的期望效用财富最大化或者破产概率最小化.本文主要研究一家同时持有保险公司和再保险公司股份的金融公司的最优管理问题,金融公司的目标是最大化保险公司和再保险公司终端财富加权和的指数期望效用函数.为了更加贴合在实际中的风险模型,本文假设保险公司和再保险公司的盈余过程由跳-扩散过程来刻画.保险公司和再保险公司均按照期望保费值原理来收取保费,此外,保险公司不仅可以通过控制保单数量来管理风险,还可以通过比例再保险的方式来分散风险,并且保险公司与再保险公司都投资一个无风险资产和一个风险资产,这里的风险资产用几何布朗运动描述.本文旨在最大化终端财富的指数效用,通过运用随机控制理论与动态规划原理、鞅方法和最小最大鞅测度三种方法导出了最优投资和再保险策略,这三种方法推导的最优策略相同。
Abstract
sui zhao jing ji shi chang de bu wen ding xing he ren lei ji bing fa sheng lv de di sheng ,ren men gui bi feng xian de yi shi yue lai yue jiang ,bao xian gong si ye zai jin nian lai de dao da li fa zhan ,shua ze yi jia ge kuo de bao xian gong si gou mai bao xian yi jing cheng le ren men jing chang tan lun de hua ti .bao xian gong si zuo wei ying li ji gou ,zai gei ke hu di gong feng xian bao zhang de tong shi hai yao jin hang ying li ,jin kao shou qu bao fei shi yuan yuan bu gou de ,yin ci ,bao xian gong si hai xu yao sai kao ru he cai qu kuo dang de zai bao xian he tou zi ce lve lai di sheng gong si de kang feng xian yu ying li de neng li .er dui yu xun zhao zui you tou zi he zai bao xian ce lve ,bao xian gong si mian dui de zhu yao wen ti jiu shi ru he jiang bao xian gong si de ji wang xiao yong cai fu zui da hua huo zhe po chan gai lv zui xiao hua .ben wen zhu yao yan jiu yi jia tong shi chi you bao xian gong si he zai bao xian gong si gu fen de jin rong gong si de zui you guan li wen ti ,jin rong gong si de mu biao shi zui da hua bao xian gong si he zai bao xian gong si zhong duan cai fu jia quan he de zhi shu ji wang xiao yong han shu .wei le geng jia tie ge zai shi ji zhong de feng xian mo xing ,ben wen jia she bao xian gong si he zai bao xian gong si de ying yu guo cheng you tiao -kuo san guo cheng lai ke hua .bao xian gong si he zai bao xian gong si jun an zhao ji wang bao fei zhi yuan li lai shou qu bao fei ,ci wai ,bao xian gong si bu jin ke yi tong guo kong zhi bao chan shu liang lai guan li feng xian ,hai ke yi tong guo bi li zai bao xian de fang shi lai fen san feng xian ,bing ju bao xian gong si yu zai bao xian gong si dou tou zi yi ge mo feng xian zi chan he yi ge feng xian zi chan ,zhe li de feng xian zi chan yong ji he bu lang yun dong miao shu .ben wen zhi zai zui da hua zhong duan cai fu de zhi shu xiao yong ,tong guo yun yong sui ji kong zhi li lun yu dong tai gui hua yuan li 、yang fang fa he zui xiao zui da yang ce du san chong fang fa dao chu le zui you tou zi he zai bao xian ce lve ,zhe san chong fang fa tui dao de zui you ce lve xiang tong 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自湖南师范大学的周子健，发表于刊物湖南师范大学2019-10-31论文，是一篇关于最优投资和再保险策略论文,跳扩散模型论文,几何布朗运动模型论文,指数效用函数论文,随机控制论文,鞅方法论文,最小最大鞅测度论文,湖南师范大学2019-10-31论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自湖南师范大学2019-10-31论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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