导读:本文包含了股票市场一体化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股市联动,股市传染,动态时变Copula,危机影响
股票市场一体化论文文献综述
庞磊,李丛文[1]（2019）在《中国股票市场国际一体化研究——基于联动性与传染性结合视角》一文中研究指出本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖股市的一体化具有趋同性,危机事件以及"金砖组织"的成立并没有对联动性产生显着影响,股市传染也不具持续性,表现为诸如"危机效应"或是"峰会效应"等某一时间或时点的特有现象。当前中国股市的世界一体化程度比新兴市场一体化程度要低,与其他金砖股市相比,中国股市与世界股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比新兴股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显着提高,同时传染性也得到显着提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点的特有现象,而是一种持续显着的较长期性现象。(本文来源于《投资研究》期刊2019年02期）
贤成毅,龚珊珊[2]（2018）在《中国-东盟股票市场一体化的实证研究》一文中研究指出综合运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、VAR模型、VEC模型和广义脉冲响应函数等计量分析方法对中国-东盟六国股票市场一体化程度进行实证分析,并分析了中国-东盟六国股票市场一体化所面临的障碍和前景,对进一步加强股票市场一体化提出相应的政策建议。(本文来源于《广西大学学报(哲学社会科学版)》期刊2018年03期）
王皓,李晓[3]（2016）在《从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化》一文中研究指出鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩叁国股市的动态条件相关系数、长期均衡关系以及短期均值溢出效应。结果表明,东北亚股票市场正朝着一体化的方向发展,中国股市对于日韩股市的影响越来越显着,金融危机的爆发会显着改变国际股票市场之间的联动性。同时,根据结果分析了东北亚金融一体化对于分散化投资,各国政策取向,中国经济金融改革以及人民币国际化的影响。(本文来源于《东北亚论坛》期刊2016年04期）
赵胜民,闫红蕾[4]（2016）在《内地与香港股票市场的一体化进程研究》一文中研究指出本文采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究了上证A股、上证B股和香港恒生指数之间的动态关系,分析我国资本市场对外开放政策的效果。实证结果表明:香港股市的有效程度高于内地,A股市场的有效性高于B股。向境内投资者开放B股有助于提高A股和B股市场一体化程度。QFII和QDII制度在保持国内市场平稳的同时建立了内地与香港股票市场的信息传递机制,提高了市场的一体化水平和有效程度。沪港通机制实现了沪市A股和港股的平稳的互联互通。(本文来源于《中国经济问题》期刊2016年01期）
刘汉,刘金全,王永莲[5]（2015）在《大中华区股票市场波动特征、关联性与一体化》一文中研究指出大中华区由于语言和人文地理的天然联系,以及近年来两岸叁地在各方面的广泛深入合作,股票市场的典型化特征出现了一定程度的趋同性。本文采用动态相关的HYGARCH模型对大中华区的股票市场进行研究,发现该模型能有效捕获大中华地区股票市场的波动聚类性、非对称性和长记忆性特征。动态时变相关结果表明:随着股票市场的逐渐开放以及两岸叁地的通力合作,大中华区的股票市场动态相关系数总体呈现上升趋势,股票市场的一体化程度在逐步提高。(本文来源于《经济与管理研究》期刊2015年08期）
刘志洋,宋玉颖[6]（2015）在《东亚地区股票市场一体化测度研究》一文中研究指出研究金融市场一体化程度对金融稳定具有重要意义。本文通过对2005~2013年东亚地区股票市场一体化测度进行实证研究,结论表明中国香港和新加坡对东亚股市一体化程度的影响权重最大;中国股票市场对周边国家影响较以往显着增加;在2008年金融危机期间,东亚股票市场的一体化程度有所下降。整体上东亚股票市场一体化程度在2005~2013年有所降低。(本文来源于《国际商务(对外经济贸易大学学报)》期刊2015年01期）
费兆奇[7]（2011）在《股票市场的国际一体化进程》一文中研究指出本文通过构建Kalman-filter-(T)GARCH模型,研究了亚洲、欧洲、拉美和澳洲4个区域中18个股票市场的世界一体化和区域一体化进程。研究发现:在1985至2009年的检验区间内,欧洲货币联盟成员国股票市场与欧洲的区域一体化水平显着地高于它们与美国的一体化水平,而亚洲、拉美和澳洲的大部分股票市场与美国的一体化水平显着地高于它们与各自区域的一体化水平;样本中大部分股票市场的一体化水平在2000年以后出现了"趋同"的现象;危机期间,外界因素对新兴经济体股市的冲击程度显着地大于对发达经济体股市的冲击;中国与亚洲区域股市的一体化水平在2008年9月以后超过了中国与美国股市的一体化水平,意味着区域因素对中国股市的影响占据了主导地位。(本文来源于《世界经济》期刊2011年10期）
郭梦霞[8]（2010）在《中国股票市场一体化进程研究》一文中研究指出随着中国加入WTO后股票市场国际化进程的加快,各种金融创新、政策创新和制度创新不断推出,中国股票市场分割的原有格局、表现等也处于不断演进的过程中。B股对内地投资者开放、股权分置改革等必将加深A股市场和B股市场之间的一体化程度。内地经济的持续快速发展以及2007年次贷危机前后越来越多的H股公司回到内地股市发行A股并作为权重股记入大盘指数,内地股市与香港股市之间的联系也越来越紧密。2010年中国政府推出了股指期货、融资融券和计划推出国际版,这些新的金融政策必将进一步影响和改变现有的股票市场分割格局。中国股票市场作为全球规模最大的新兴证券市场之一,它们之间的一体化程度是怎样的,重大制度变革是如何影响中国股票市场之间的相关关系的,成为一个很值得研究的问题。这些问题的深入研究不仅能了解股市间的市场分割与一体化现状,弄清市场之间的领滞关系,引导资金的跨市场流动和资源配置,更对这些新的政策推出有一定的借鉴意义。论文的总体思路是,首先对国内外研究成果进行系统的归纳和总结,这是论文的理论阐述的切入点,也是论文研究的理论逻辑起点。其次简要介绍了中国股票市场的发展状况以及对市场有重大影响的事件,为论文的研究做必要的背景介绍,这是研究的现实逻辑起点。然后通过模型对中国股票市场之间的分割与一体化进行实证分析,并检验重大政策事件对它们之间关系的影响,从而分析中国股票市场间一体化的进程。最后是在前面研究的基础上对全文进行总结,并且对中国资本市场后续发展提出相应的政策方面、法律方面、制度方面的建议。(本文来源于《陕西师范大学》期刊2010-12-01）
吴凌芳[9]（2010）在《东亚股票市场的一体化及其趋势——基于股指趋同性的分析》一文中研究指出伴随着国际资金的频繁流动,东亚金融市场成为国际证券投资的主要地区。东亚各国和地区为了使其股票市场健康稳定发展,采取了一系列措施增强其区域内股票市场的一体化程度。本文通过Johansen协整,方差分解等方法,分析了当前东亚股票市场的股票指数与两大国际股票市场(美国和日本)股票指数的趋同性,以此为基础讨论东亚股票市场的全球一体化程度与区域一体化程度。本文研究发现,东亚股票市场的一体化程度不高,但其全球化程度高于其区域化程度。(本文来源于《特区经济》期刊2010年07期）
胡瑞丽[10]（2010）在《市场间信息传递与股票市场一体化研究》一文中研究指出21世纪是信息化时代,能否获得完善的信息成为能否主导、占领市场的决定因素之一,文章从国内视角探讨内幕交易发生时AB股市场信息流动和国际视角次贷危机环境下中国与美国市场间信息流动两个方面研究中国证券市场国内和国际的市场一体化程度。研究中国AB股市场间的一体化程度时,选取股改协议公布这一事件,结果表明在事件窗内股票存在额外收益的公司比例显着高于5%,通过非参数排序法证明内幕交易使信息在公布前已经反映在股价中,且市场分割使两个市场对消息的反应速度有一定的差距,接着通过VAR模型回归证明内幕交易使消息由A股流向B股,A股市场股价波动率滞后四阶对B股市场波动率显着地解释能力说明AB股市之间还有分割的空间。次贷危机给中国带来沉重打击的同时也带来了机遇,使资本市场的国际化程度逐渐提高,文章分析了中国证券市场与美国证券市场的一体化程度。证券市场无法将所有的隔夜信息瞬间反映在开盘价格中,文章通过调整开盘——收盘收益率应对信息无法瞬间被吸收的状况,然后利用调整后的收益率来衡量中国与美国证券市场间的一体化程度。结果证明设开盘后30分钟的上证综指指数价格为完全反映了隔夜消息的“开盘”价格,设开盘后60分钟的S&P500指数价格为完全反映隔夜信息的“开盘”价格。以调整后的隔夜收益率为被解释变量,以调整后的日收益率为解释变量,建立VAR-GARCH模型,从收益率的角度看,纽约市场对上海市场的影响比上海市场本身还要显着;从波动率角度看,纽约市场对上海市场也有非常显着地影响,且上海市场指数的变化有15%能够被美国和本国市场的先前信息所预测;上海市场对纽约市场的隔夜收益率的解释能力不显着,而对波动率的解释能力有所加强,S&P500指数的开盘价格13%的部分能被中国和美国市场先前的信息所预测。(本文来源于《华中科技大学》期刊2010-05-01）
股票市场一体化论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
综合运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、VAR模型、VEC模型和广义脉冲响应函数等计量分析方法对中国-东盟六国股票市场一体化程度进行实证分析,并分析了中国-东盟六国股票市场一体化所面临的障碍和前景,对进一步加强股票市场一体化提出相应的政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票市场一体化论文参考文献
[1].庞磊,李丛文.中国股票市场国际一体化研究——基于联动性与传染性结合视角[J].投资研究.2019
[2].贤成毅,龚珊珊.中国-东盟股票市场一体化的实证研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版).2018
[3].王皓,李晓.从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化[J].东北亚论坛.2016
[4].赵胜民,闫红蕾.内地与香港股票市场的一体化进程研究[J].中国经济问题.2016
[5].刘汉,刘金全,王永莲.大中华区股票市场波动特征、关联性与一体化[J].经济与管理研究.2015
[6].刘志洋,宋玉颖.东亚地区股票市场一体化测度研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报).2015
[7].费兆奇.股票市场的国际一体化进程[J].世界经济.2011
[8].郭梦霞.中国股票市场一体化进程研究[D].陕西师范大学.2010
[9].吴凌芳.东亚股票市场的一体化及其趋势——基于股指趋同性的分析[J].特区经济.2010
[10].胡瑞丽.市场间信息传递与股票市场一体化研究[D].华中科技大学.2010
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