导读:本文包含了厚尾指数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:证券指数,尖峰厚尾,Logistic分布,风险量
厚尾指数论文文献综述
杨昕[1]（2012）在《证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计》一文中研究指出在对DOW,Nasdaq,S&P500和FTSE100等四个证券市场指数进行实证分析基础上,展示了证券市场指数的对数收益率具有尖峰厚尾的分布特征,并利用Logistic分布得到了很好的拟合,同时给出了基于Logistic分布的风险量VaR和CVaR的估计公式,以此计算证券市场指数的对数收益率的风险量VaR和CVaR的估计值.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2012年16期）
黄诒蓉,秦达[2]（2009）在《基于厚尾性和长记忆性的金融风险度量模型——来自上证指数的经验证据》一文中研究指出厚尾性和长记忆性是股市收益序列的重要统计特性,而基本RiskMetrics模型却没有考虑这些特性。本文将这两种特性引入到基本RiskMetrics模型并建立新的模型,并利用上证指数日收益序列从模型参数估计与检验和样本内外的VaR风险测度有效性两方面评价考虑厚尾性和长记忆性的模型的优越性,从而为金融风险管理者和政策制定者提供有益的参考依据。(本文来源于《华北金融》期刊2009年06期）
王懿,陈志平[3]（2007）在《基于下半概率风险度量并兼顾收益分布厚尾性的新型金融指数跟踪模型》一文中研究指出考虑到投资者通常采取安全第一的准则,采用跟踪偏差的下半概率作为跟踪风险的度量;而为在恰当描述证券收益分布的厚尾特性的同时克服机会约束对模型求解所造成的困难,假设风险资产的收益服从多元t分布,由此建立了新型金融指数跟踪模型.在分析所建立模型结构特性的基础上,文中还导出了该模型的解析最优解.实证结果表明了新模型的有效性和实用价值.(本文来源于《运筹学学报》期刊2007年03期）
厚尾指数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
厚尾性和长记忆性是股市收益序列的重要统计特性,而基本RiskMetrics模型却没有考虑这些特性。本文将这两种特性引入到基本RiskMetrics模型并建立新的模型,并利用上证指数日收益序列从模型参数估计与检验和样本内外的VaR风险测度有效性两方面评价考虑厚尾性和长记忆性的模型的优越性,从而为金融风险管理者和政策制定者提供有益的参考依据。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
厚尾指数论文参考文献
[1].杨昕.证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计[J].数学的实践与认识.2012
[2].黄诒蓉,秦达.基于厚尾性和长记忆性的金融风险度量模型——来自上证指数的经验证据[J].华北金融.2009
[3].王懿,陈志平.基于下半概率风险度量并兼顾收益分布厚尾性的新型金融指数跟踪模型[J].运筹学学报.2007
标签：证券指数; 尖峰厚尾; Logistic分布; 风险量;