本文主要研究内容
作者孙玉东,王欢（2019）在《缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方法》一文中研究指出：在缺失数据情形下,采用贝叶斯方法研究了Black-Schole模型的参数估计问题.首先,对Black-Schole模型下的风险资产序列进行分析并建立了贝叶斯模型.其次,采用潜变量Gibbs抽样方法获取期望收益率和波动率的估计值.最后,以2018年8月3日的沪深300指数为仿真对象,在无信息先验下进行了实证分析.
Abstract
zai que shi shu ju qing xing xia ,cai yong bei xie si fang fa yan jiu le Black-Scholemo xing de can shu gu ji wen ti .shou xian ,dui Black-Scholemo xing xia de feng xian zi chan xu lie jin hang fen xi bing jian li le bei xie si mo xing .ji ci ,cai yong qian bian liang Gibbschou yang fang fa huo qu ji wang shou yi lv he bo dong lv de gu ji zhi .zui hou ,yi 2018nian 8yue 3ri de hu shen 300zhi shu wei fang zhen dui xiang ,zai mo xin xi xian yan xia jin hang le shi zheng fen xi .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自湖北民族学院学报(自然科学版)的孙玉东,王欢，发表于刊物湖北民族学院学报(自然科学版)2019年03期论文，是一篇关于模型论文,波动率论文,期望收益率论文,潜变量抽样论文,贝叶斯后验论文,湖北民族学院学报(自然科学版)2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自湖北民族学院学报(自然科学版)2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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