本文主要研究内容
作者高宏（2019）在《数理金融学的范式危机与变革》一文中研究指出：本文指出数理金融学将资产价格随时间演变的过程假设为随机变量,是导致数理金融学产生范式危机的根本原因。本文根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用样本函数范式和公理化方法重建了数理金融学的基本概念、基本定律和基本结论,建立了积分形式的随机游走模型,演绎推导出了可揭示金融资产价格运动规律的时间自相关函数和功率谱密度函数,从理论上证明了股票价格的可预测性,发现了隐藏在随机游走过程中的长期线性趋势。
Abstract
ben wen zhi chu shu li jin rong xue jiang zi chan jia ge sui shi jian yan bian de guo cheng jia she wei sui ji bian liang ,shi dao zhi shu li jin rong xue chan sheng fan shi wei ji de gen ben yuan yin 。ben wen gen ju jin rong zi chan jia ge yu shi jian yi yi dui ying de han shu guan ji ,shi yong yang ben han shu fan shi he gong li hua fang fa chong jian le shu li jin rong xue de ji ben gai nian 、ji ben ding lv he ji ben jie lun ,jian li le ji fen xing shi de sui ji you zou mo xing ,yan yi tui dao chu le ke jie shi jin rong zi chan jia ge yun dong gui lv de shi jian zi xiang guan han shu he gong lv pu mi du han shu ,cong li lun shang zheng ming le gu piao jia ge de ke yu ce xing ,fa xian le yin cang zai sui ji you zou guo cheng zhong de chang ji xian xing qu shi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自时代金融的高宏，发表于刊物时代金融2019年22期论文，是一篇关于股票价格模型论文,随机游走论文,随机变量论文,时间函数论文,时代金融2019年22期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自时代金融2019年22期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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