导读:本文包含了短期利率预测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:短期利率预测,跳跃模型,极大似然法
短期利率预测论文文献综述
金鑫[1](2013)在《我国短期利率预测模型的实证研究》一文中研究指出本文结合我国当前宏观调控最为关注的短期利率热点问题及短期利率波动性强等特征,在Vasicek模型基础上进行了改进,给出了跳跃模型。采用交易所7天国债回购利率数据,通过极大似然法对构建的跳跃模型进行了实证分析。结果表明:我国短期利率存在显着的跳跃行为,跳跃模型能全面地描述短期利率动态行为中均值回复性、时变波动率以及跳跃行为特征。(本文来源于《商》期刊2013年12期)
陈奇[2](2010)在《预测短期利率的跳跃模型及跳跃行为影响因素研究》一文中研究指出利率作为金融市场上的经济变量之一有着非常重要的功能,特别是短期利率,它在衍生产品的定价、央行货币政策传导及利率风险管理中扮演着极为重要的角色。因此构建合适的动态利率期限结构模型以便更全面地描述短期利率的动态行为特征进而准确地预测短期利率一直是短期利率研究的核心内容。本文结合当前宏观调控最为关注的短期利率热点问题及短期利率波动性强等特征,对Vasicek等预测模型进行了分析和评价,指出了现行预测短期利率模型的不足及缺陷,并在Vasicek模型基础上进行了优化和改进,给出了常数波动率和时变波动率两个跳跃模型。采用2006年06月05日到2010年04月20日的交易所7天国债回购利率数据,通过极大似然法、Wald检验和似然比检验、蒙特卡罗模拟对构建的两个跳跃模型进行了实证分析,描述了短期利率的动态行为特征。实证结果表明:无论是常数波动率跳跃模型还是时变波动率跳跃模型都证明短期利率存在显着的跳跃行为,跳跃模型的拟合效果及预测能力均好于相应的非跳跃模型,且时变波动率跳跃模型的拟合效果及预测能力好于常数波动率跳跃模型,时变波动率跳跃模型能全面地描述短期利率动态行为中均值回复性、波动率时变性以及跳跃行为特征。表明论文给出模型的可行性、有效性、实用性。论文在实证结果上进一步分析了影响跳跃行为具体因素:周内效应和新股申购效应,将跳跃模型与经济因素联系起来,以使央行宏观调控效果更佳。给出了周五、新股申购日前对跳跃发生概率影响程度更大的结果。论文研究以期解决短期利率预测工具欠缺、预测不准确等问题。论文共分为六章,第一章为绪论;第二章为预测短期利率模型及模拟方法相关理论综述;第叁章为预测短期利率跳跃模型选择及其构建;第四章为预测短期利率的跳跃模型实证分析;第五章为应用时变波动率跳跃模型分析跳跃行为影响因素;第六章为结论及展望。(本文来源于《东北大学》期刊2010-06-01)
王振华[3](2002)在《经济学家预测美利率短期内不会提高》一文中研究指出新华社华盛顿5月13日电(王振华)美国全国企业经济学家协会13日公布的调查显示,大多数经济学家认为,鉴于目前美国通货膨胀率(本文来源于《新华每日电讯》期刊2002-05-15)
毛晓威[4](1991)在《博克斯—詹金斯分析法与短期利率水平预测》一文中研究指出博克斯—詹金斯分析法是近年来国际上很流行的一种经济计量学方法。它的内核和特点是什么,它在短期利率预测中的应用怎样以及如何恰当评价它的实际意义等问题,读者都可以从毛晓威同志的《博克斯—詹金斯分析法与短期利率水平预测》一文中得到启发。(本文来源于《国际金融研究》期刊1991年08期)
短期利率预测论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
利率作为金融市场上的经济变量之一有着非常重要的功能,特别是短期利率,它在衍生产品的定价、央行货币政策传导及利率风险管理中扮演着极为重要的角色。因此构建合适的动态利率期限结构模型以便更全面地描述短期利率的动态行为特征进而准确地预测短期利率一直是短期利率研究的核心内容。本文结合当前宏观调控最为关注的短期利率热点问题及短期利率波动性强等特征,对Vasicek等预测模型进行了分析和评价,指出了现行预测短期利率模型的不足及缺陷,并在Vasicek模型基础上进行了优化和改进,给出了常数波动率和时变波动率两个跳跃模型。采用2006年06月05日到2010年04月20日的交易所7天国债回购利率数据,通过极大似然法、Wald检验和似然比检验、蒙特卡罗模拟对构建的两个跳跃模型进行了实证分析,描述了短期利率的动态行为特征。实证结果表明:无论是常数波动率跳跃模型还是时变波动率跳跃模型都证明短期利率存在显着的跳跃行为,跳跃模型的拟合效果及预测能力均好于相应的非跳跃模型,且时变波动率跳跃模型的拟合效果及预测能力好于常数波动率跳跃模型,时变波动率跳跃模型能全面地描述短期利率动态行为中均值回复性、波动率时变性以及跳跃行为特征。表明论文给出模型的可行性、有效性、实用性。论文在实证结果上进一步分析了影响跳跃行为具体因素:周内效应和新股申购效应,将跳跃模型与经济因素联系起来,以使央行宏观调控效果更佳。给出了周五、新股申购日前对跳跃发生概率影响程度更大的结果。论文研究以期解决短期利率预测工具欠缺、预测不准确等问题。论文共分为六章,第一章为绪论;第二章为预测短期利率模型及模拟方法相关理论综述;第叁章为预测短期利率跳跃模型选择及其构建;第四章为预测短期利率的跳跃模型实证分析;第五章为应用时变波动率跳跃模型分析跳跃行为影响因素;第六章为结论及展望。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
短期利率预测论文参考文献
[1].金鑫.我国短期利率预测模型的实证研究[J].商.2013
[2].陈奇.预测短期利率的跳跃模型及跳跃行为影响因素研究[D].东北大学.2010
[3].王振华.经济学家预测美利率短期内不会提高[N].新华每日电讯.2002
[4].毛晓威.博克斯—詹金斯分析法与短期利率水平预测[J].国际金融研究.1991