导读:本文包含了均值方差偏度模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:可信性理论,模糊流动性,正弦熵,投资组合模型
均值方差偏度模型论文文献综述
宋燕玲,周荣喜,蔡小龙,赵庆亮[1]（2018）在《带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵投资组合优化模型》一文中研究指出通过引入可信性偏度及模糊流动性约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形下的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-SE)的投资组合模型和带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-L-SE)投资组合优化模型。然后运用马尔科夫方法求解模糊收益率,利用上海证券交易所数据进行实证研究。结果表明:模糊流动性约束的引入使得模型更加稳定,在提高收益、控制风险等方面更具有优势。(本文来源于《北京化工大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
刘颖[2]（2016）在《带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型》一文中研究指出许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益。为了衡量模糊投资组合收益的非对称性,偏度这一概念被定义为此文的叁阶中心矩。作为对模糊均值-方差模型的扩展,我们提出均值-方差-偏度模型并考虑其相应的变化。为了求解这个模型,我们设计了带有模糊模拟的遗传算法。最后,给出几个数值例子来说明这个模型的思想以及这一算法的有效性。(本文来源于《经贸实践》期刊2016年12期）
余婧[3]（2010）在《均值—方差—近似偏度投资组合模型与实证分析》一文中研究指出作为现代金融理论和投资理论的基础,投资组合选择理论主要研究在不确定的情况下怎样把财富分配到不同的风险资产中,以达到分散风险、最大化收益的目的.1952年,马可维茨(Markowitz)以证券投资组合收益率的方差作为投资组合风险的度量,提出了均值-方差模型(MV),开辟了金融数量分析的时代,奠定了现代投资组合理论的基础.作为风险度量,方差主要刻画了投资组合收益的波动性,其缺点在于忽略了收益的非对称性.若将刻画收益非对称性的偏度引入到投资组合模型,则会导致模型成为非凸的叁次规划问题,难以求解.本文提出用上半方差与下半方差的比值来近似偏度,建立了均值-方差-近似偏度(MVAS)模型,有效地降低了模型复杂度,同时达到提高投资组合偏度的效果.本文利用中国证券市场的真实历史数据进行了实证分析.首先,我们对均值方差模型和带有叁阶矩的投资组合模型进行比较,实证结果说明带有叁阶矩的投资组合模型产生的资产配置具有更高的偏度值,从而在市场中有更大的可能获得超额收益.另外,我们比较了MV模型和MVAS模型在短周期和长周期下的市场表现,并采用资产再平衡的方法,做多个阶段的样本外分析.实证分析结果表明,在收益率非正态分布的市场中,考虑了收益率非对称性的MVAS模型较传统的MV和MAD模型具有更优的表现.本文总共分为五章,第一章介绍投资组合理论的基本背景和研究现状.第二章介绍高阶矩投资组合模型和相应的算法,如均值-绝对偏差-叁阶矩模型,均值-方差-叁阶矩模型,均值-方差-四阶矩模型等等.第叁章重点介绍了均值-方差-近似偏度投资组合模型.在第四章中,我们基于上海证券市场的历史数据对带有高阶矩的投资组合模型进行实证分析.第五章是结论部分,是对本文内容的总结以及对未来研究的展望.(本文来源于《复旦大学》期刊2010-04-01）
余婧[4]（2010）在《均值-方差-近似偏度投资组合模型和实证分析》一文中研究指出均值-方差投资组合模型作为现代投资组合理论的基础,采用方差作为风险度量,但忽略了投资组合收益的非对称性.而考虑收益非对称性的基于偏度的投资组合模型由于非凸和非二次性使模型难以求解.本文提出用上下半方差的比值近似刻画偏度,建立了均值-方差-近似偏度(MVAS)模型,并利用该模型对中国证券市场主要股票指数进行实证分析.实证分析结果表明,在收益率非正态分布的市场中,考虑了收益率非对称性的投资组合模型较传统的MV和MAD模型具有更优的表现.(本文来源于《运筹学学报》期刊2010年01期）
迟国泰,迟枫,闫达文[5]（2009）在《贷款组合的“均值—方差—偏度”叁因素优化模型》一文中研究指出以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"叁因素优化模型。本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率。这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路。二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题。(本文来源于《运筹与管理》期刊2009年04期）
肖冬荣,黄静[6]（2006）在《基于均值、方差和偏度的投资组合模糊优化模型》一文中研究指出在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度叁个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。(本文来源于《统计与决策》期刊2006年14期）
张树斌,白随平,姚立[7]（2004）在《含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型》一文中研究指出提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2004年02期）
均值方差偏度模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益。为了衡量模糊投资组合收益的非对称性,偏度这一概念被定义为此文的叁阶中心矩。作为对模糊均值-方差模型的扩展,我们提出均值-方差-偏度模型并考虑其相应的变化。为了求解这个模型,我们设计了带有模糊模拟的遗传算法。最后,给出几个数值例子来说明这个模型的思想以及这一算法的有效性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值方差偏度模型论文参考文献
[1].宋燕玲,周荣喜,蔡小龙,赵庆亮.带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵投资组合优化模型[J].北京化工大学学报(自然科学版).2018
[2].刘颖.带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型[J].经贸实践.2016
[3].余婧.均值—方差—近似偏度投资组合模型与实证分析[D].复旦大学.2010
[4].余婧.均值-方差-近似偏度投资组合模型和实证分析[J].运筹学学报.2010
[5].迟国泰,迟枫,闫达文.贷款组合的“均值—方差—偏度”叁因素优化模型[J].运筹与管理.2009
[6].肖冬荣,黄静.基于均值、方差和偏度的投资组合模糊优化模型[J].统计与决策.2006
[7].张树斌,白随平,姚立.含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型[J].数学的实践与认识.2004