本文主要研究内容
作者林怡（2019）在《Lévy过程驱动的金融混沌系统的动力学性质研究》一文中研究指出：概率论起源于十七世纪中叶,是现代数学理论研究的主流分支之一.随着现代自然科学的不断进步,概率论被广泛的应用到生产生活的方方面面,并取得了一定的成果.本文以概率论、随机分析和随机动力系统理论为工具来研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的动力学性质.具体研究内容如下:在第一章中,我们主要介绍本文的研究背景、意义以及所用到的一些预备知识,同时介绍了本学位论文的主要内容及其框架结构.在第二章中,我们主要研究随机金融混沌系统的吸引子与分岔.通过巧妙构造Lyapunov函数,利用概率测度、Héssian矩阵、最小二乘法及随机动力系统等相关知识,研究了随机金融混沌系统解的全局指数吸引集、最终有界、随机吸引子及分岔现象.在第三章中,我们主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性.通过利用鞅理论、Jénsén不等式及测度函数等相关知识,证明了随机金融混沌系统的全局正解的存在性和不变概率测度的存在性,从而进一步研究了随机金融混沌系统的渐近稳定性.在第四章中,我们主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的随机周期解.通过利用Markov周期性质、非高斯性质、指数鞅不等式和随机过程理论等相关知识,证明了随机金融混沌系统解的存在唯一性和解的p阶渐近稳定,从而一进步获得了随机金融混沌系统的周期解存在唯一性条件.
Abstract
gai lv lun qi yuan yu shi qi shi ji zhong xie ,shi xian dai shu xue li lun yan jiu de zhu liu fen zhi zhi yi .sui zhao xian dai zi ran ke xue de bu duan jin bu ,gai lv lun bei an fan de ying yong dao sheng chan sheng huo de fang fang mian mian ,bing qu de le yi ding de cheng guo .ben wen yi gai lv lun 、sui ji fen xi he sui ji dong li ji tong li lun wei gong ju lai yan jiu Lévyguo cheng qu dong de jin rong hun dun ji tong de dong li xue xing zhi .ju ti yan jiu nei rong ru xia :zai di yi zhang zhong ,wo men zhu yao jie shao ben wen de yan jiu bei jing 、yi yi yi ji suo yong dao de yi xie yu bei zhi shi ,tong shi jie shao le ben xue wei lun wen de zhu yao nei rong ji ji kuang jia jie gou .zai di er zhang zhong ,wo men zhu yao yan jiu sui ji jin rong hun dun ji tong de xi yin zi yu fen cha .tong guo qiao miao gou zao Lyapunovhan shu ,li yong gai lv ce du 、Héssianju zhen 、zui xiao er cheng fa ji sui ji dong li ji tong deng xiang guan zhi shi ,yan jiu le sui ji jin rong hun dun ji tong jie de quan ju zhi shu xi yin ji 、zui zhong you jie 、sui ji xi yin zi ji fen cha xian xiang .zai di san zhang zhong ,wo men zhu yao yan jiu Lévyguo cheng qu dong de jin rong hun dun ji tong de jian jin wen ding xing .tong guo li yong yang li lun 、Jénsénbu deng shi ji ce du han shu deng xiang guan zhi shi ,zheng ming le sui ji jin rong hun dun ji tong de quan ju zheng jie de cun zai xing he bu bian gai lv ce du de cun zai xing ,cong er jin yi bu yan jiu le sui ji jin rong hun dun ji tong de jian jin wen ding xing .zai di si zhang zhong ,wo men zhu yao yan jiu Lévyguo cheng qu dong de jin rong hun dun ji tong de sui ji zhou ji jie .tong guo li yong Markovzhou ji xing zhi 、fei gao si xing zhi 、zhi shu yang bu deng shi he sui ji guo cheng li lun deng xiang guan zhi shi ,zheng ming le sui ji jin rong hun dun ji tong jie de cun zai wei yi xing he jie de pjie jian jin wen ding ,cong er yi jin bu huo de le sui ji jin rong hun dun ji tong de zhou ji jie cun zai wei yi xing tiao jian .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自南宁师范大学的林怡，发表于刊物南宁师范大学2019-10-21论文，是一篇关于金融混沌系统论文,过程论文,概率测度论文,随机分析论文,动力学性质论文,南宁师范大学2019-10-21论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自南宁师范大学2019-10-21论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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