导读:本文包含了利率风险综合度量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:商业银行市场风险,VaR度量,利率风险,风险联动
利率风险综合度量论文文献综述
胡剑[1]（2010）在《基于利率、汇率、股价联动性商业银行市场风险综合度量的阶段性研究》一文中研究指出随着我国金融自由化的程度的加深及金融产品价格的市场化,市场风险在我国商业银行风险管理中占有越来越重要的地位。我国商业银行目前对市场风险的重视程度远远低于对信用风险和操作风险的重视,国内几乎没有任何一家商业银行正式建立完整的市场风险度量体系。深入研究国外先进商业银行市场风险度量体系,建立适合我国商业银行市场风险度量体系的模式,具有十分重要的现实意义。本文在研究过程中采用规范分析法和实证分析法相结合的方法,对商业银行各市场风险因素相关性进行理论研究和实证检验,采用的方法包括主成分分析、实证分析和计量建模分析等。通过对商业银行市场风险管理模型与理论的描述,结合我国商业银行市场风险的特点,得出以下结论：1、商业银行市场风险主要包括利率风险、汇率风险、金融衍生品风险、资产价格风险等,其中,利率风险尤为重要。度量商业银行风险的方法主要有标准法和内部模型法两大类,可参考的度量测度模型有VaR、OAS等。运用VaR模型可以对精确度量每一类市场风险及不同市场因子间的相关性,测度其全部市场风险的综合值。但VaR的使用对数据有严格的要求,我国商业银行使用这一模型进行市场风险的综合度量还存在种种困难,但无论从监管机构提高对银行风险测量的准确度方面,还是从银行自身加强抗风险的能力来看,商业银行市场风险量化方法的采用都是大有裨益的。2、理论研究和实证检验的结果都显示,商业银行各市场因素间存在长期均衡关系。从长期看,汇率与股价之间存在着正向的关系,本币的升值往往伴随着本国股价的上涨；股价与利差间存在负向关系；人民币汇率与利差之间存在着正向关系,中美正利差的扩大伴随着人民币汇率的升值。向量误差修正模型的结果表明：从短期看,汇率变动与利差变动均是股价变动的单向Granger原因,即短期中汇率变动和利差变动单向地对股价变动产生了影响。另外,利差变动短期内也是汇率变化的单向Granger原因,中外货币利差的扩大通过资本流动对本币形成升值压力。从长期看,汇率变化和利差变化一起构成股价变动的Granger原因。长期中,本币的持续升值、以及国内外利差的增大,都会吸引外资的流入,对股价起推动作用。3、从综合度量商业银行市场风险风险的角度,本文选取德意志银行的案例显示综合度量可以达到很好的风险分散效果,由于利率、汇率、股价等市场风险因素的相关性,综合度量市场风险的综合VaR值(Total VaR)明显小于单种类型市场风险(利率、汇率与股价等风险)VaR的直接加总值。商业银行通过有效的构建符合其自身特点的VaR方法,运用不同VaR度量模型,可以测度全部市场风险的综合值。VaR度量结果的有效性及其对未来市场风险的预见性,从而更好地配置资源,实现商业银行长期、稳定、健康地发展。4、为实现商业银行的审慎经营,必须对不同风险因素配置相应的经济资本,而考虑到市场因素间的联动作用,商业银行配置资本可实现最大程度的集约化管理。市场风险是商业银行经营过程中不可避免地要承担的一类非常重要的风险,建立健全有效的市场管理体系是确保商业银行稳定发展的基础。市场风险的各种因素交叉融汇在一起,使得市场风险的管理与防范具有较大的复杂性和艰巨性。为增强我国商业银行抵御风险能力、提高其市场竞争力,必须根据自身的特点,选择有效实用的市场风险管理模式,建立严密的市场风险管理组织和健全、完善定量市场风险管理模型,利用现代化的信息管理技术,形成严密、适时监控的市场风险管理和控制体系。(本文来源于《北京交通大学》期刊2010-05-17）
谭艳平[2]（2009）在《论商业银行利率风险的综合度量与管理》一文中研究指出随着利率市场化以及金融创新的发展,我国商业银行面临的利率环境正在发生深刻的变化。一方面利率变动更加频繁,商业银行资产负债表内面临利率风险的业务范围越来越广泛;另一方面利率衍生工具正在加速发展,这些表外工具可以为商业银行管理利率风险提供新的工具,同时这些业务本身也带来新的利率风险。而传统的利率风险度量往往针对资产负债表内的利率风险,对于表外业务的利率风险没有涉及,同时也很少全面考虑业务之间利率风险存在的组合对冲效应,因此对于利率风险难以精确度量。本文提出利率风险综合度量的理念,是指从两个层面上对利率风险进行度量,首先是单一业务层面的利率风险;其次是商业银行整体层面的综合利率风险。单一业务层面的利率风险是商业银行综合利率风险的来源和基础,综合利率风险则充分考虑了单一业务利率风险之间的组合对冲关系。按照利率风险综合度量的理念,本文通过分析VaR模型的基本原理,以及德意志银行利率风险管理实践,选择VaR模型对商业银行单一业务利率风险以及综合利率风险进行度量。为了说明VaR的运用,本文采集最新的SHIBOR利率数据,对VaR模型度量我国同业拆借市场利率风险进行了实证研究,为银行资产负债表内单一业务利率风险度量提供了一个实例;同时提出了运用VaR度量表外衍生工具的利率风险的计算过程。在此基础上,对整个商业银行利率风险度量综合的VaR模型做了原理以及方法上的介绍,为商业银行在具体的业务层面以及银行整体层面更好的运用VaR模型来进行利率风险的控制与积极主动的风险管理提供了框架。(本文来源于《浙江大学》期刊2009-06-02）
利率风险综合度量论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着利率市场化以及金融创新的发展,我国商业银行面临的利率环境正在发生深刻的变化。一方面利率变动更加频繁,商业银行资产负债表内面临利率风险的业务范围越来越广泛;另一方面利率衍生工具正在加速发展,这些表外工具可以为商业银行管理利率风险提供新的工具,同时这些业务本身也带来新的利率风险。而传统的利率风险度量往往针对资产负债表内的利率风险,对于表外业务的利率风险没有涉及,同时也很少全面考虑业务之间利率风险存在的组合对冲效应,因此对于利率风险难以精确度量。本文提出利率风险综合度量的理念,是指从两个层面上对利率风险进行度量,首先是单一业务层面的利率风险;其次是商业银行整体层面的综合利率风险。单一业务层面的利率风险是商业银行综合利率风险的来源和基础,综合利率风险则充分考虑了单一业务利率风险之间的组合对冲关系。按照利率风险综合度量的理念,本文通过分析VaR模型的基本原理,以及德意志银行利率风险管理实践,选择VaR模型对商业银行单一业务利率风险以及综合利率风险进行度量。为了说明VaR的运用,本文采集最新的SHIBOR利率数据,对VaR模型度量我国同业拆借市场利率风险进行了实证研究,为银行资产负债表内单一业务利率风险度量提供了一个实例;同时提出了运用VaR度量表外衍生工具的利率风险的计算过程。在此基础上,对整个商业银行利率风险度量综合的VaR模型做了原理以及方法上的介绍,为商业银行在具体的业务层面以及银行整体层面更好的运用VaR模型来进行利率风险的控制与积极主动的风险管理提供了框架。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率风险综合度量论文参考文献
[1].胡剑.基于利率、汇率、股价联动性商业银行市场风险综合度量的阶段性研究[D].北京交通大学.2010
[2].谭艳平.论商业银行利率风险的综合度量与管理[D].浙江大学.2009