导读:本文包含了风险管理收益率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风险调整后资本收益率,担保,绩效管理
风险管理收益率论文文献综述
李鹏[1]（2015）在《基于风险调整后资本收益率的担保行业绩效管理研究》一文中研究指出中小企业是推动我国经济发展、构建市场经济主体、吸纳社会就业的基础力量。近年来,作为目前缓解我国中小企业融资难、融资贵的有效途径之一,担保行业发挥着越来越重要的作用。随着国内担保行业竞争及行业分化的日益加剧,如何进行有效的绩效评价和管理,是关系到担保机构未来发展的重要一环。本文引入了风险调整后资本收益率(RAROC)的概念,同时分析了RAROC的优缺点,并就RAROC在我国担保行业的绩效管理体系应用进行了探讨。(本文来源于《人力资源管理》期刊2015年01期）
郭树华,何镇宇,蒙昱竹[2]（2014）在《黄金期货收益率波动及风险管理研究》一文中研究指出根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。(本文来源于《统计与决策》期刊2014年12期）
卢晨子[3]（2012）在《基于风险调整的资本收益率与商业银行风险管理》一文中研究指出基于风险调整后的资本收益率作为一个新的风险管理理念受到了越来越多的银行管理者的关注。着名服务营销专家Lovelock(2001)指出,在经济发展领域,银行等服务业正处于一个革命性的时期,有的经营方法不断遭到唾弃,"在世界范围内,富有创新精神的后来者们通过提供全新的服务标准,在那些原有的竞争者无法满足当今消费者需求的市场上获得了成功。"在这些全新的"经营方法"和"服务标准"中,如何基于风险调整后的资本收益率(RAROC')进行风险管理是引人注目的一个话题。(本文来源于《市场周刊(理论研究)》期刊2012年10期）
褚方芳,胡晓丹,倪熠冰[4]（2012）在《重尾收益率下的保险企业风险管理研究》一文中研究指出本文基于近期全球频发的巨灾背景,探索保险公司面临的索赔额分布情况,通过历年的保险赔付数据,运用spss软件模拟索赔额分布,在长期资本公司(LTCM)破产一事的启发下,我们将索赔额模拟为广义的帕累托分布,也就是重尾分布。本文将探索在索赔额服从帕累托分布情形下的破产概率即在未来某个时刻保险公司资产为负值的大小。(本文来源于《企业研究》期刊2012年04期）
余建强,王立海[5]（2008）在《风险管理收益率在风险管理决策中的应用》一文中研究指出风险管理决策要解决的问题是在风险管理经费一定的情况下,采用哪些手段对项目的哪些风险进行管理,才能使项目风险最小,使风险管理费用发挥最佳效益。本文首先阐述风险管理决策的概念,然后提出风险管理决策的科学依据,及其衡量指标—风险管理收益率,最后详细讨论了风险管理收益率在单风险和项目综合风险的风险管理决策中的具体应用。(本文来源于《森林工程》期刊2008年05期）
王军[6]（2008）在《风险调整后的资本收益率在我国商业银行信用风险管理中的应用研究》一文中研究指出本文重点对风险调整后的资本收益率理论在我国商业银行的应用进行了研究。阐述了该理论的应用条件以及在当前我国部分商业银行已取得内部评级法阶段性研究成果但相关资本管理制度尚不健全的条件下如何从单个客户入手实现风险—收益平衡的管理模式,并论述了这一管理模式将给我国商业银行信用风险管理带来的深刻变革。(本文来源于《新金融》期刊2008年07期）
郭茹[7]（2007）在《人民币交易债券收益率曲线正式确立》一文中研究指出各家商业银行自行确立收益率曲线来评估市值的局面有望得到进一步的规范。上周五（15日），银监会印发了《关于建立银行业金融机构市场风险管理计量参考基准的通知》（下称《通知》），《通知》将中央国债登记结算有限责任公司编制公布的银行间各券种收益率曲线(本文来源于《第一财经日报》期刊2007-06-18）
梁缤尹[8]（2005）在《风险调整后的资本收益率在信用风险管理中的应用》一文中研究指出信用风险管理是银行战略决策的重要基础。通过事前计提每笔信贷资产的风险成本,提出了基于风险调整后的资本收益率的信贷质量管理模式。本模式利用每笔贷款的违约概率估计其对应的风险成本,通过预提风险金的方法,将信用风险的价值与利润考核结合起来,反映贷款的实际收益状态。这将会有助于银行管理者提前控制未来可能出现的风险,并在规避风险和拓展业务两者间求得平衡。(本文来源于《福建农林大学学报(哲学社会科学版)》期刊2005年01期）
魏开文[9]（2004）在《Quantile回归及其在金融收益率分析和VaR类风险管理模型中的运用》一文中研究指出本文首次利用Quantile回归思想研究了金融收益率(log return)的分布问题和风险管理问题。 对金融收益率分布问题的研究有很长的历史，并产生了非常丰富的模型和结果，但这些研究主要集中在收益率的无条件分布方面，而对条件分布的研究却鲜有涉及，这不是因为收益率条件分布的研究不重要，而是因为经典的研究方法不适于此，而Quantile回归思想的提出弥补了这个不足，它为条件分布的研究提供了理想的数学工具。本文在Quantile回归的基础上研究了上海汽车的日收益率条件分布问题，发现此分布与无条件分布有很多相似之处，事实上，它也具有尖峰、厚尾、倾斜等特征。Quantile回归最大的优点是可以提供比一般的均值回归模型丰富得多的信息，因此有望更深刻的揭示收益率条件分布的特征。Quantile回归的另一个特点是事先给定的分布假设条件很弱，这使它的适用面更广。作为例子，本文利用线性Quantile回归模型拟合了上海汽车的收益率条件分布，将这个结果与用Quantile分布族拟合的结果做了比较，发现结果基本一致，因此可以用第一类分布作为上海汽车日收益率的真实条件分布。 另一方面，风险管理问题中的风险度量标准VaR(Value of Risk)和ES(Expected Shortfall)的计算，本质上是对损益系列的分位数(Quantile)的计算，所以，Quantile回归是VaR类和ES类风险管理问题中天然的计算工具。本文的Quantile回归思想为上述两类风险管理问题提供了一个很好的计算方法。(本文来源于《云南师范大学》期刊2004-05-01）
风险管理收益率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险管理收益率论文参考文献
[1].李鹏.基于风险调整后资本收益率的担保行业绩效管理研究[J].人力资源管理.2015
[2].郭树华,何镇宇,蒙昱竹.黄金期货收益率波动及风险管理研究[J].统计与决策.2014
[3].卢晨子.基于风险调整的资本收益率与商业银行风险管理[J].市场周刊(理论研究).2012
[4].褚方芳,胡晓丹,倪熠冰.重尾收益率下的保险企业风险管理研究[J].企业研究.2012
[5].余建强,王立海.风险管理收益率在风险管理决策中的应用[J].森林工程.2008
[6].王军.风险调整后的资本收益率在我国商业银行信用风险管理中的应用研究[J].新金融.2008
[7].郭茹.人民币交易债券收益率曲线正式确立[N].第一财经日报.2007
[8].梁缤尹.风险调整后的资本收益率在信用风险管理中的应用[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版).2005
[9].魏开文.Quantile回归及其在金融收益率分析和VaR类风险管理模型中的运用[D].云南师范大学.2004
标签：风险调整后资本收益率; 担保; 绩效管理;