本文主要研究内容
作者任贺松,刘金培,郭艺,郭健（2019）在《基于混合结构数据的碳价格多尺度组合预测》一文中研究指出：碳交易价格的精准预测对推动碳交易市场的科学理性发展具有重要意义,因此提出一种基于混合结构数据的碳价格多尺度组合预测方法。首先,用谷歌指数提取碳价格相关的非结构化数据,基于主成分分析对其进行降维。然后,对影响因素的结构化数据、降维后的非结构化数据、碳交易价格分别进EMD分解得到不同个数的本征模函数(IMF),并采用Fine-to-Coarse技术对IMF进行重构得到高频序列、低频序列和趋势项。进而根据时间序列各尺度特点,用ARIMA、PLS和神经网络对高频数据、低频数据和趋势项进行预测。最后,对预测结果集成得到碳价格预测序列。以欧盟碳价格为例进行实证分析,结果表明,此组合预测模型的预测精度优于单项预测方法和未对时间序列进行EMD分解处理的预测方法,具有较好适用性。
Abstract
tan jiao yi jia ge de jing zhun yu ce dui tui dong tan jiao yi shi chang de ke xue li xing fa zhan ju you chong yao yi yi ,yin ci di chu yi chong ji yu hun ge jie gou shu ju de tan jia ge duo che du zu ge yu ce fang fa 。shou xian ,yong gu ge zhi shu di qu tan jia ge xiang guan de fei jie gou hua shu ju ,ji yu zhu cheng fen fen xi dui ji jin hang jiang wei 。ran hou ,dui ying xiang yin su de jie gou hua shu ju 、jiang wei hou de fei jie gou hua shu ju 、tan jiao yi jia ge fen bie jin EMDfen jie de dao bu tong ge shu de ben zheng mo han shu (IMF),bing cai yong Fine-to-Coarseji shu dui IMFjin hang chong gou de dao gao pin xu lie 、di pin xu lie he qu shi xiang 。jin er gen ju shi jian xu lie ge che du te dian ,yong ARIMA、PLShe shen jing wang lao dui gao pin shu ju 、di pin shu ju he qu shi xiang jin hang yu ce 。zui hou ,dui yu ce jie guo ji cheng de dao tan jia ge yu ce xu lie 。yi ou meng tan jia ge wei li jin hang shi zheng fen xi ,jie guo biao ming ,ci zu ge yu ce mo xing de yu ce jing du you yu chan xiang yu ce fang fa he wei dui shi jian xu lie jin hang EMDfen jie chu li de yu ce fang fa ,ju you jiao hao kuo yong xing 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自西安电子科技大学学报(社会科学版)的任贺松,刘金培,郭艺,郭健，发表于刊物西安电子科技大学学报(社会科学版)2019年03期论文，是一篇关于分解论文,组合预测论文,碳价格论文,非结构化数据论文,西安电子科技大学学报(社会科学版)2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自西安电子科技大学学报(社会科学版)2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：分解论文; 组合预测论文; 碳价格论文; 非结构化数据论文; 西安电子科技大学学报(社会科学版)2019年03期论文;