导读:本文包含了长寿风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:人口老龄化,养老保险计划,个人账户养老金,养老金计发,养老年金保险,老龄化程度,商业养老保险,职工退休,延迟退休,收支缺口
长寿风险论文文献综述
陈秉正[1]（2019）在《长寿风险不等同于人口老龄化》一文中研究指出近年来，随着人口老龄化问题日益加剧，长寿风险的概念也被越来越多提及。但对到底什么是长寿风险，不同领域的研究者、政策制定者实际上对这个概念的理解是不同的，有时甚至是模糊的，很多人将长寿风险等同于人口老龄化，将长寿风险解释为老龄化程度的加剧。我们认为，老龄化(本文来源于《中国银行保险报》期刊2019-11-28）
刘醒,刘昌平[2]（2019）在《城乡居民基本养老保险个人账户长寿风险分析》一文中研究指出随着我国老龄化程度的不断加深,以及人口平均预期寿命的逐渐延长,长寿风险成为我国基本养老保险制度面临的巨大挑战。我国于2014年正式建立城乡居民基本养老保险制度,政策规定为每一位参保人建立个人账户,个人账户具有可继承性并且支付终身。由于政策制定的局限性以及人均预期寿命的不断延长,城乡居民基本养老保险个人账户将因长寿风险产生超额支出,进而影响制度的财务可持续性。通过建立城乡居民基本养老保险个人账户的精算模型,利用生命表数据,测算城乡居民基本养老保险个人账户因长寿风险而产生的超额支出。(本文来源于《北京化工大学学报(社会科学版)》期刊2019年03期）
陈斯荷,温中卉[3]（2019）在《费率改革背景下长寿风险对养老基金账户收支的影响探究》一文中研究指出2019年4月国务院出台《降低社会保险费率综合方案》,降低社会保险费率,减轻企业负担。这样极大可能增加养老基金账户收支压力。同时随着医疗水平的改善和人们健康意识的提高,人民的预期寿命不断延长。但长寿风险会使得各国在低寿命的背景下建立的养老金体系的收支难以平衡,带来收支缺口,增加政府财政负担,不利于社会保障和稳定。因此,在费率改革背景下深入研究长寿风险对养老金收支的影响效果,并寻求应对长寿风险的策略,具有重大的现实意义。首先,本文基于中国2000年至2017年死亡率数据,运用Lee-Carter模型,预测2019至2027年中国男女人口死亡率。其次,构建养老金收支预测模型,并基于上述预测的2019年至2027年死亡率数据分别计算出新旧费率下养老金收支情况并进行对比以研究长寿风险对养老基金收支的影响。然后,分析费率变动对长寿风险影响的敏感性。最后,提出养老金应对长寿风险的相关建议,并说明本文创新点与研究的不足。(本文来源于《2019中国保险与风险管理国际年会论文集》期刊2019-07-17）
杨轩睿,梁健,温中卉[4]（2019）在《寿险公司长寿风险与利率风险二维对冲策略研究——基于随机死亡率与利率模型》一文中研究指出近年来,随着利率波动加剧与人口预期寿命延长,寿险公司应采用合适的策略同时对冲长寿风险和利率风险。本文尝试构建二维对冲策略,通过寿险产品和年金产品的组合对冲长寿风险,同时运用不同期限的国债来对冲利率风险。基于Lee-Carter随机死亡率模型和CIR随机利率模型,运用蒙特卡洛模拟方法模拟出10000组利率与死亡率情景。计算出合理的保险产品比例和资产配置策略,并以满足偿二代要求作为判定准则,检验对冲策略有效性。最终发现,通过合理的债券与保险产品的组合,可以在较高置信水平下实现对利率风险和长寿风险的二维对冲。(本文来源于《2019中国保险与风险管理国际年会论文集》期刊2019-07-17）
赵明,米海杰,王晓军[5]（2019）在《中国人口死亡率变动趋势与长寿风险度量研究》一文中研究指出文章利用1950～2018年人口死亡率数据,研究中国人口死亡率变动特征,并以此为基础建立随机死亡率模型,度量中国养老金体系面临的长寿风险。研究结果表明:(1)1950～1981年中国人口粗死亡率快速下降,人口死亡率降低速度随年龄呈现先递增、后递减的趋势,且性别间的差异较小。(2)1981～2005年中国人口粗死亡率平稳下降,0岁人口死亡率下降速度大幅提高,15～59岁男性人口死亡率降低明显减速,导致平均预期寿命逐渐低于女性。(3)2005～2015年人口粗死亡率上升主要受人口年龄结构变化的影响,年龄别死亡率仍保持下降趋势,且60岁及以上人口死亡率下降速度较前两阶段显着提升。(4)在人口死亡率预测方面,稳健模型考虑了死亡率变动趋势,提高了长期预测的合理性。(5)在长寿风险度量方面,稳健模型具有较低的模型风险,对长寿风险的度量更加保守,能够为养老金体系留存更充足的风险资本。(本文来源于《中国人口科学》期刊2019年03期）
刘会成[6]（2019）在《不确定性理论框架下长寿风险证券化定价模型研究》一文中研究指出长寿风险是指人们未来的平均实际寿命低于或高于预期寿命产生的风险,它分为个体长寿风险和聚合长寿风险两类。个体长寿风险是指个人在其生存年限内的花费超过了自身所积累的财富,此类风险可通过参加政府的社会养老保险或购买商业养老保险进行管理。聚合长寿风险是指一个群体的平均余寿超过了预期的年限,该风险是无法根据大数法则进行分散的系统性风险。国际上研究长寿风险通常指聚合长寿风险,本论文研究的长寿风险亦指聚合长寿风险。随着人口预期寿命不断增长,长寿风险对我国保险制度的安全运行提出严峻挑战,管理长寿风险已成为我国政府面临的一项紧迫任务。近二十年来,长寿风险证券化已成为长寿风险管理领域中的重要创新,是寿险证券化中颇为活跃的领域,主要集中在长寿债券和长寿互换的设计及定价方面。本论文针对中国长寿风险问题,以不确定性理论和精算理论为基础,综合金融学、金融工程和保险学等不同学科领域的理论知识,研究长寿风险证券化定价问题。具体研究成果如下:(1)利用不确定测度和不确定微分方程来刻画生存指数,提出不确定生存指数,将王变换推广到不确定性理论框架下提出不确定王变换定价法,从而基于不确定单因子王变换定价法建立不确定长寿债券的定价模型,并进行算例分析。本文首先从理论和实例两方面,全面分析了随机概率和模糊概念均不适用于描述不确定现象,尝试采用不确定测度和不确定微分方程来刻画生存指数的变化特征,提出不确定生存指数的定义,构造不确定生存指数预测模型。考虑到长寿债券中的利率风险,借用不确定Vasicek利率模型来推导折现因子的表达式。将随机框架下的王变换推广到不确定性理论框架下,从而提出不确定王变换定价法,从而推导出不确定单因子王变换定价法下的不确定长寿债券价格公式,构建不确定长寿债券的定价模型。设计一支不确定长寿债券产品,给出其详细步骤与价格公式的算法过程,并采用中国寿险业生命表的数据进行算例分析和敏感度分析,检验模型的适用性和合理性。(2)基于不确定生存指数和不确定单因子王变换定价法,构建不确定长寿互换的定价模型,并进行算例分析。本文首先类比于利率互换,阐述、分析了长寿互换的运行机制,基于构造的不确定生存指数和不确定单因子王变换定价法,推导出不确定长寿互换的价格公式,构建不确定长寿互换定价模型。设计一支不确定长寿互换产品,给出其详细步骤与互换价格的算法过程,采用中国寿险业生命表的数据进行定价算例分析,并对比分析不确定长寿互换与不确定长寿债券的异同点与优劣。(3)采用不确定更新过程和带跳跃的不确定微分方程来刻画死亡率指数,构造带跳跃的不确定死亡率指数,从而基于不确定单因子王变换定价法建立带跳跃的不确定长寿债券定价模型。本文首先提出一个新的带跳跃的不确定死亡率指数,借用不确定更新过程和带跳跃的不确定微分方程来描述目标人群的死亡率变化及其厚尾特征,构造带跳跃的不确定死亡率指数预测模型。综合比较了带跳跃的长寿债券五种常用的不完全定价法,分析得出王变换定价法更理想。借用不确定单因子王变换定价法来推导出本金赔付非积累型和积累型两种带跳跃不确定长寿债券的价格公式,从而建立带跳跃的不确定长寿债券的定价模型。分别设计本金赔付非积累型和积累型两种带跳跃的不确定长寿债券产品,并对带跳跃的不确定长寿债券与不确定长寿债券进行比较。(4)基于带跳跃的不确定死亡率指数和不确定单因子王变换定价法,构建带跳跃的不确定长寿互换定价模型。本文首先按性质将带跳跃的长寿互换划分为普通型、自然对冲型和触发型叁类,并阐述各自的运行机制,基于带跳跃的不确定死亡率指数,推导不确定单因子王变换定价法下的带跳跃的不确定长寿互换价格公式,构建带跳跃的不确定长寿互换定价模型,并对带跳跃的不确定长寿互换与不确定长寿互换、带跳的不确定长寿债券进行比较分析。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-06-01）
杨芊芊[7]（2019）在《长寿风险、主观预期寿命与家庭资产配置》一文中研究指出随着我国金融市场的不断发展,居民家庭的投资选择大幅增加。目前,我国居民家庭的资产配置存在有限参与、区域间不均衡,且家庭间异质性较强的特征。家庭资产配置的特征和影响因素逐渐成为学术研究的热点,也成为决策层重点关注的话题之一。居民家庭的资产配置与居民的财产性收入、家庭的金融脆弱性和社会的福利水平等问题密切相关。一方面,合理的家庭资产配置是家庭获取财产性收入的重要途径,能够提升家庭的风险承担能力。另一方面,微观居民家庭资产配置行为的优化会通过“乘数效应”促进社会福利水平的提高。深入研究家庭的资产配置行为,有助于剖析金融政策调整的福利效应,提高金融市场效率。针对家庭资产配置这一家庭金融领域的焦点问题,本文基于中国人口平均预期寿命在较短的时期内显着增加、人口老龄化进程加速的现实背景,从长寿风险的视角出发,理论和实证分析了长寿风险对家庭资产配置的影响。同时探究长寿风险影响家庭资产配置的微观机制,试图从居民主观预期寿命的角度为微观居民家庭资产配置的异质性提供一个可能的解释。本文所得结论为居民家庭进行长寿风险管理、实现家庭资产的合理配置提供理论指导;为决策层进行居民预期的有效管理,引导居民家庭积极参与金融市场投资,进一步完善相关政策制度提供思路和路径。理论研究方面,在生命周期理论的基础上,本文考虑人口平均预期寿命趋势性增长带来的长寿风险对家庭最优化决策的影响。以“信息——预期——决策”为整体理论分析框架,根据家庭资产的类别分层次构建理论模型并探究其影响机制。提出长寿风险作为重要的环境信息,通过影响居民主观预期寿命的形成进而对居民家庭资产配置产生影响的结论。本文以家庭资产中除现金和储蓄存款之外占比较高的两项金融资产,即股票和人寿保险,以及代表性非金融资产的住房资产作为研究对象研究家庭的资产配置决策。具体而言:(1)关于家庭的股票市场参与,随着人口平均预期寿命的延长,退休期间也相应延长,由于个体要在退休期间保持一定的消费水平,这种“前瞻性预期”对退休时的物质资本积累水平提出了更高的要求,从而激励其增加对股票等风险资产的投资比重。同时,人口平均预期寿命延长会使人口年龄结构发生改变,而老年人口持有的风险资产比重较低,这种“人口结构效应”会削弱长寿风险对家庭股票市场参与的正向影响;人力资本积累能够缓冲长寿风险这种外生冲击带来的部分不利影响,对家庭的股票市场参与产生正向作用。(2)关于家庭的寿险需求,当面临人口平均预期寿命延长带来的长寿风险时,一方面,家庭能够通过购买保障型寿险的方式来缓解不确定性对未来消费水平的冲击,进而实现生命周期效用的最大化;另一方面,“前瞻性预期”使家庭对投资型寿险这类投资工具的需求增加。同时,“人口结构效应”会进一步增加家庭对人寿保险保障功能的需求。(3)本文对长寿风险影响家庭资产配置的微观机制进行探讨,提出对于微观个体而言,主观预期寿命是个体在给定信息集下的条件期望。长寿风险构成了信息集的重要组成部分,会对居民主观预期寿命的形成产生影响。主观预期寿命的增长通过投资期限效应、提升认知能力等多种途径提高家庭的风险资产配置和年金保险配置,降低住房资产配置,遗赠动机会强化家庭的风险规避倾向进而削弱上述影响。实证研究方面,本文基于系统搜集和整理的宏观、省级和微观层面的数据,按照整体研究框架分别对理论研究部分提出的研究假设进行实证研究,得到以下主要结论。长寿风险对家庭的股票市场参与具有如下影响:(1)长寿风险显着提升了家庭对股票市场的参与广度和参与深度。根据本文的回归结果,在样本期间内,人口平均预期寿命增长对股票市场参与率增加的贡献度约为21.42%,对人均股票资产配置增加的贡献度约为14.82%。(2)老年人口抚养比的上升会削弱人口平均预期寿命延长对家庭股票市场参与的正向影响。受教育程度的上升会增加上述正向影响。(3)在长寿风险影响家庭股票市场参与的过程中,家庭的物质资本积累水平发挥了部分中介效应,中介效应约占总效应的25%。长寿风险对家庭的寿险需求具有如下影响:(1)长寿风险对寿险密度和寿险深度有显着正向影响。根据本文的回归结果,在样本期间内,人口平均预期寿命增长对寿险密度增加的贡献度约为21.47%,对寿险深度增加的贡献度约为49.48%。(2)老年人口抚养比的上升会促进人口平均预期寿命延长对家庭寿险需求的正向影响。将年金产品给付与长寿风险指数挂钩的长寿风险指数递延年金是管理长寿风险有效工具,本文在进行定价时引入动态死亡率的假设以考虑不同日历年中死亡率的差异。该年金产品既可以帮助年金提供者分担部分系统性长寿风险,也使年金购买者在有效规避个体长寿风险的同时能以较低的价格获得较高的风险覆盖程度。关于居民主观预期寿命与居民家庭的资产配置得到以下结论:(1)长寿风险对中老年居民的主观预期寿命有显着正向影响,主观预期寿命具有理性预期特征。说明居民在观测到长寿风险的同时,会调整对自身未来寿命的主观判断。(2)主观预期寿命增长对家庭持有政府债券、风险资产和年金保险的可能性以及相应资产的配置水平有显着正向影响,对家庭持有住房资产的可能性和家庭总资产中住房资产的占比有显着负向影响。说明主观预期寿命的增长使家庭资产实现由住房资产向股票、基金、政府债券、年金保险等金融资产的转移,而遗赠动机的增强会削弱投资期限效应对家庭持有相应资产的影响。本研究有以下叁点启示:第一,中老年居民的主观预期寿命在研究家庭金融决策问题上具有重要的参考意义,各级决策部门应在经济预期管理的基础上,积极进行居民寿命预期的主动性管理。此外,决策层应将长寿风险对家庭资产配置的影响纳入考虑,制定相应的配套政策,对居民家庭为应对长寿风险而重新配置家庭资产的自发性行为进行引导。第二,寿险行业应充分考虑长寿风险对家庭寿险需求的影响,加快推出适应新型养老保障需求的创新型寿险产品。同时,提高长寿风险的管理意识,加强与其他风险承担主体的合作以共同应对长寿风险。第叁,家庭资产的合理配置可以作为家庭进行长寿风险管理的有效手段之一。居民家庭应加强对长寿风险的认识,在合理评估家庭成员主观预期寿命的基础上制定相应的养老规划,通过合理配置家庭资产,适当持有风险资产投资组合和年金保险产品,平滑生命周期内各期的消费水平,为晚年生活提供物质保障。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-06-01）
邹小芃,杨芊芊,叶子涵[8]（2019）在《长寿风险对股票市场参与影响的实证分析》一文中研究指出文章基于中国人口平均预期寿命在较短的时期内显着增加、人口老龄化进程加速的现实背景,从长寿风险的视角出发,采用省际平衡面板数据实证分析了长寿风险对家庭股票市场参与的影响。结果表明,长寿风险对中国家庭的股票市场参与广度和深度产生了显着的正向影响,在样本期间内人口平均预期寿命增长对股票市场参与率增加的贡献度约为21.42%,对人均股票资产配置增加的贡献度约为14.82%。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年09期）
段白鸽[9]（2019）在《长寿风险对寿险和年金产品定价的对冲效应研究》一文中研究指出作为老龄社会的重要风险,长寿风险专题研究是近20年来公共养老金领域、保险公司关注的热点。长寿风险引发的保险公司寿险产品定价高估和年金产品定价低估之间存在潜在的自然对冲效应。为了量化这种对冲效应的长期影响,本文基于构建的同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度的全年龄人口动态死亡率模型,采用对冲弹性量化终身寿险与终身年金、两全保险与定期年金、递延寿险与递延年金叁类保障型寿险产品和养老型年金产品对冲效应的动态演变,并通过敏感性分析扩展探讨利率变化对对冲效应的长期影响。研究发现,从单位寿险和年金产品组合的净对冲效应来看,由于保险公司的产品定价区分了性别差异,使得女性的对冲效应更明显,因而女性对应的产品组合中的长寿风险对保险公司的影响更不显着。作为系统性风险,利率风险和长寿风险也存在对冲,利率上升能抵消或对冲长寿风险的影响,低利率下长寿风险更显着。(本文来源于《保险研究》期刊2019年04期）
杨刚,卿文龙[10]（2019）在《我国养老保险公司的长寿风险证券化——基于百分位分层定价法》一文中研究指出长寿风险证券化可以把长寿风险转移到资本市场,有效管理养老保险公司的长寿风险。本文主要研究利息率与死亡率挂钩的逆生存债券,研究内容分为死亡率预测与债券定价两个部分。由于投资者对风险的偏好不同,本文利用百分位分层定价法对逆生存债券进行定价。数值分析展示了债券价格随利率变化的情况,共分四个层次,不同的分层对应不同的价格和风险,投资者可以根据自身的风险偏好选择不同的分层债券。最后就养老保险公司在长寿风险证券化方面存在的问题给出相关建议。(本文来源于《武汉金融》期刊2019年04期）
长寿风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国老龄化程度的不断加深,以及人口平均预期寿命的逐渐延长,长寿风险成为我国基本养老保险制度面临的巨大挑战。我国于2014年正式建立城乡居民基本养老保险制度,政策规定为每一位参保人建立个人账户,个人账户具有可继承性并且支付终身。由于政策制定的局限性以及人均预期寿命的不断延长,城乡居民基本养老保险个人账户将因长寿风险产生超额支出,进而影响制度的财务可持续性。通过建立城乡居民基本养老保险个人账户的精算模型,利用生命表数据,测算城乡居民基本养老保险个人账户因长寿风险而产生的超额支出。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
长寿风险论文参考文献
[1].陈秉正.长寿风险不等同于人口老龄化[N].中国银行保险报.2019
[2].刘醒,刘昌平.城乡居民基本养老保险个人账户长寿风险分析[J].北京化工大学学报(社会科学版).2019
[3].陈斯荷,温中卉.费率改革背景下长寿风险对养老基金账户收支的影响探究[C].2019中国保险与风险管理国际年会论文集.2019
[4].杨轩睿,梁健,温中卉.寿险公司长寿风险与利率风险二维对冲策略研究——基于随机死亡率与利率模型[C].2019中国保险与风险管理国际年会论文集.2019
[5].赵明,米海杰,王晓军.中国人口死亡率变动趋势与长寿风险度量研究[J].中国人口科学.2019
[6].刘会成.不确定性理论框架下长寿风险证券化定价模型研究[D].华北电力大学(北京).2019
[7].杨芊芊.长寿风险、主观预期寿命与家庭资产配置[D].浙江大学.2019
[8].邹小芃,杨芊芊,叶子涵.长寿风险对股票市场参与影响的实证分析[J].统计与决策.2019
[9].段白鸽.长寿风险对寿险和年金产品定价的对冲效应研究[J].保险研究.2019
[10].杨刚,卿文龙.我国养老保险公司的长寿风险证券化——基于百分位分层定价法[J].武汉金融.2019
标签：人口老龄化; 养老保险计划; 个人账户养老金; 养老金计发; 养老年金保险; 老龄化程度; 商业养老保险; 职工退休; 延迟退休; 收支缺口;