导读:本文包含了对冲基金期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:私募,投资策略,期权策略,基金公司,基金经理,嘉实基金,股指,期权交易,套利交易,投资经验
对冲基金期权论文文献综述
朗月行[1]（2019）在《公私募基金积极备战期权新品投资》一文中研究指出上周五，沪深300ETF期权、股指期权获准上市。消息一出，引发资管行业高度关注。公募、私募等各方参与者都忙碌起来。相关基金公司立刻投入，开始进行研究、筹备、宣传等一系列工作。有着相关投资经验的私募基金则开始研究新的投资策略。各路资管机构积极筹备$(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-12）
王宁[2]（2018）在《对冲基金减持净多头至一年新低 国际油价上周冲高回落》一文中研究指出国庆长假期间，国际油价上演了一轮冲高回落行情。《证券日报》根据纽约商业交易所（NYMEX）原油期货走势观察发现，国内长假期间，油价曾突然创出阶段性新高，涨至76.86美元/桶新纪录，不过，随后便有所回调，跌至73.89美元/桶。分析人士指出(本文来源于《证券日报》期刊2018-10-08）
谭亚敏[3]（2018）在《谭显荣：期权推动“对冲基金时代”到来》一文中研究指出在9月9日举行的2018第叁届中国（郑州）国际期货论坛“期权分论坛”上，长江期货股份有限公司董事长谭显荣表示，对于期货公司来说，以商品场外期权为首的场外衍生品亦成为期货公司联系新客户的“敲门砖”，其丰富了期货公司的“武器库”，从而更好地服务客户。对于不同(本文来源于《期货日报》期刊2018-09-10）
王宁[4]（2018）在《对冲基金增仓黄金超6万手 多空拉锯1300美元关口》一文中研究指出国际经济形势的复杂性，致使国际金价再度迎来一轮强劲走势。自今年4月份以来，国际金价不同程度的创出阶段性新高，4月份上旬冲高至1375美元/盎司新高，进入5月份又徘徊在1300美元/盎司一线，本月初曾创出1332美元阶段性新高。分析人士指出，由于(本文来源于《证券日报》期刊2018-06-04）
林意耘[5]（2015）在《对冲基金可借力场外期权另辟蹊径》一文中研究指出中国私募基金进入“寒冬期” 在股指期货迎来“史上最严”管控措施之际，不少期货私募的日子变得异常煎熬，以往备受欢迎的期指套利、高频等交易策略被迫暂停。据了解，2014年和2013年，全年提前清算的产品均不超过100只。但是今年受到行情影响(本文来源于《期货日报》期刊2015-10-12）
程小勇[6]（2014）在《ETF期权化解“对冲基金之殇”》一文中研究指出自11月份以来，中国股市轰轰烈烈的涨势就不断。按照常理来讲，股市上涨带来的投资者一片欢天喜地。然而实际情况是，除了前期的满仓踏空之外，还有采用阿尔法策略的对冲基金净值明显下滑，和散户将“熊市中赚来的钱在牛市中赔回去了”这样奇特的现象。 此轮股市上(本文来源于《中国证券报》期刊2014-12-31）
张帆[7]（2013）在《期权将丰富对冲基金的产品策略》一文中研究指出近几年来国内对冲基金领域快速发展，不同类型策略的对冲基金也层出不穷，国内一批优秀的对冲基金经理逐步为众多投资者所熟知。日前，在由私募排排网主办的第二届“中国对冲基金年会”上，申毅投资、青骓投资等多家知名私募基金负责人都表示，未来国内期权等衍生产品推出后，(本文来源于《期货日报》期刊2013-12-16）
朱周良[8]（2011）在《哄抢认购期权 对冲基金大肆押注中国股市反弹》一文中研究指出与A股过去一个多月来的持续调整形成鲜明对比——今年前几个月，海外投资人大肆增加了对中国股市反弹的押注。 来自美国证券监管部门的统计数据显示，一季度，美国对冲基金纷纷大量买入安硕富时中国25指数基金的认购期权。不少机构投资人都认为，随着中国(本文来源于《上海证券报》期刊2011-05-28）
吴志彪[9]（2006）在《高水标条款下的对冲基金期权的定价研究》一文中研究指出近几年,迅速发展的对冲基金为机构和私人投资者提供了新的投资工具和资产管理方式。然而由于它的加入门槛(Entry Level)太高,对一般投资者来说几乎是可望而不可即,于是促使一些间接投资对冲基金的相关衍生工具的产生及发展。基于对冲基金的期权是目前最被看好而且有望发展速度最快的,因为它使普通投资者用有限的资本就可以间接投资于对冲基金。 在对冲基金的费用结构中,付给基金经理人的激励费通常按照高水标条款的标准(High Water Mark Provision)从基金管理帐户里提取。本文的目的是研究高水条款对于对冲基金期权(在不影响理解的情况下,我们通称高水标条款的期权)定价的影响。我们首先在基金资产净值(NAV)遵循对数正态扩散过程和波动率为常数的假设前提下,利用无套利理论推出高水标条款的期权的定价模型,并给出一种特殊情况—高水标条款的回望看跌期权的闭式定价公式。通过比较高水标条款的回望看跌期权和传统的回望看跌期权的价格,我们就高水条款对期权价格的影响进行了初步分析。 然而,由于在现实世界中大多数对冲基金的实际收益分布都呈现出偏斜和尖峰等统计特性,远远偏离了(对数)正态分布。所以,我们采用Heston随机波动率模型来加以修正。通过蒙特卡罗方法模拟对冲基金NAV和波动率的演化,并利用风险中性定价公式给出模拟的价格。我们通过改变随机模型的一些重要参数来考察定价偏差,并指出如何通过改变模型参数来得到一个所需要的偏度和峰度的收益分布。最后,我们指出采用模拟的方法定价高水标条款的回望看跌期权时产生的离散误差以及缩小误差的方法。(本文来源于《浙江大学》期刊2006-05-01）
对冲基金期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
国庆长假期间，国际油价上演了一轮冲高回落行情。《证券日报》根据纽约商业交易所（NYMEX）原油期货走势观察发现，国内长假期间，油价曾突然创出阶段性新高，涨至76.86美元/桶新纪录，不过，随后便有所回调，跌至73.89美元/桶。分析人士指出
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
对冲基金期权论文参考文献
[1].朗月行.公私募基金积极备战期权新品投资[N].证券时报.2019
[2].王宁.对冲基金减持净多头至一年新低国际油价上周冲高回落[N].证券日报.2018
[3].谭亚敏.谭显荣：期权推动“对冲基金时代”到来[N].期货日报.2018
[4].王宁.对冲基金增仓黄金超6万手多空拉锯1300美元关口[N].证券日报.2018
[5].林意耘.对冲基金可借力场外期权另辟蹊径[N].期货日报.2015
[6].程小勇.ETF期权化解“对冲基金之殇”[N].中国证券报.2014
[7].张帆.期权将丰富对冲基金的产品策略[N].期货日报.2013
[8].朱周良.哄抢认购期权对冲基金大肆押注中国股市反弹[N].上海证券报.2011
[9].吴志彪.高水标条款下的对冲基金期权的定价研究[D].浙江大学.2006