导读:本文包含了动态方差论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:常弹性方差,动态代理,管理者,资本结构
动态方差论文文献综述
罗鹏飞,甘柳,杨招军[1]（2019）在《常弹性方差下的动态代理问题及企业融资策略》一文中研究指出考虑了常弹性方差下的动态代理问题及企业最优资本结构。假设股东是风险中性的,管理者是风险厌恶的。利用动态规划原理和资产定价理论,给出了动态代理下最优合同的解及企业各未定权益价值。分析了常弹性方差对管理者努力水平及企业融资策略的影响。数值结论表明:低弹性方差企业管理者的努力水平较高,但企业债务积压问题严重。此外,企业最优破产水平和杠杆率随弹性方差的增加先递减后增加,同时,高的弹性方差企业具有较高信用风险溢价。(本文来源于《系统管理学报》期刊2019年06期）
桑吉章,李彬,刘宏康[2]（2018）在《空间碎片轨道协方差传播及其动态校正》一文中研究指出轨道误差传播研究在空间碰撞风险分析、任务规划等空间态势感知领域具有重要作用。轨道误差常用误差协方差矩阵表达,其传播方式主要有线性传播模型与非线性传播模型两种。线性传播模型通过状态转移矩阵外推初始协方差矩阵,计算快速,但因将高度非线性化的轨道动力学问题线性化描述,导致传播精度随时间快速降低。非线性传播模型精度高但计算慢,难以进行大规模碎片群的轨道误差传播。在轨道误差传播特性分析的基础上,提出了一种获得较为真实的空间碎片轨道预报误差的方法,分3步进行:初始协方差矩阵的构建、初始轨道协方差线性传播以及基于实测数据对轨道预报协方差的动态校正。经大量案例统计分析,结果表明,校正后的轨道预报协方差,相较于线性传播结果,精度提高了60%以上,可服务于空间碰撞风险分析等高精度空间任务。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2018年12期）
闫瑞东,王荣兰,刘四清,龚建村[3]（2018）在《基于协方差理论的非关联轨道动态关联算法》一文中研究指出空间目标编目过程中新目标监测数据稀疏,定轨误差大,固定门限的轨道关联成功率低。文章旨在通过轨道协方差演化和马氏距离动态关联不能与目标数据库关联的非关联轨道(uncorrelated tracks,UCTs)。关联模拟流程包括轨道星历计算、观测数据模拟、定轨及协方差演化和马氏距离动态关联。协方差演化是UCTs关联的主要过程。文章建立基于线性和无迹卡尔曼滤波(unscent kalman filter,UKF)协方差生成和演化算法,以雅克比转换计算演化协方差并引入UKF算法提高协方差计算精度,分析高斯演化协方差计算结果,建立高效稳定的协方差演化模型,并把协方差演化模型应用于UCTs关联中去。以印度一箭104星中的20颗卫星的两行轨道根数模拟UCTs关联,结果表明,随着轨道时间间隔增加,关联量逐渐下降。相同轨道时间间隔,不同卫星轨道所计算的关联量也不相同。当关联阈值设为200时20颗卫星可以全部关联。(本文来源于《中国空间科学技术》期刊2018年06期）
卞利花[4]（2018）在《多阶段均值—方差模型下动态资产配置问题的最优策略研究》一文中研究指出资产配置是投资过程中最重要的环节之一.近年来,动态资产配置问题,包括投资组合选择问题,资产负债管理问题,以及养老金投资管理问题,均是数理金融领域研究的热点.本论文将更注重联系实际,重点研究基于背景风险(如利率风险)和市场状态对风险资产收益影响的动态资产配置问题的最优投资策略.首先,研究了基于随机利率风险和不可控制负债的投资组合选择问题的时间一致策略.其次,讨论了基于随机利率风险和机制转换的DC养老金计划的时间一致策略.接着,考虑了具有机制转换和保费返还条款的DC养老金计划的预先承诺策略和时间一致策略.最后,研究了基于随机现金流和不完全信息的资产负债管理问题的时间一致策略.第一章首先介绍了动态资产配置问题的研究背景;其次介绍了本文的主要工作;最后介绍了离散随机最优控制的一般性理论,时间不一致性问题的处理方法以及本论文的一些假设和一些矩阵理论知识.第二章讨论了多阶段均值-方差准则下投资组合选择问题的时间一致策略.我们首先考虑了基于随机利率风险的一般投资组合选择问题.投资者在由一个无风险资产和n个风险资产组成的金融市场中投资,其中利率由Yao等(2016d)[96]提出的离散时间Vasicek随机利率模型描述.我们把这个问题看作是一个非合作博弈,其均衡策略即是我们渴望得到的时间一致策略.利用扩展的Bellman方程,推导出了均衡策略和均衡值函数的解析表达式并得到了相应的均衡有效前沿.然后,我们将模型扩展到有不可控制负债的情形,并获得相应的均衡策略和有效前沿.接着,我们给出了所得均衡策略的一些性质,包括着名的两基金分离定理.最后,利用中国市场的实际数据,给出了一个数值例子来说明随机利率和不可控制负债对均衡策略及其有效前沿的影响.第叁章研究了DC养老金计划的时间一致策略.养老金投资者可以将养老金投资于由一个无风险资产和n个风险资产构成的金融市场.与第二章不同的是本章中的利率由离散时间的Ho-Lee随机利率模型刻画,且利率以及风险资产的收益都取决于市场状态.市场状态的演变由马尔可夫(Markov)链描述,且转移矩阵是时变的.运用博弈论、扩展的Bellman方程和矩阵表示技术,我们推导出了均衡策略和均衡有效前沿的解析表达式.最后,利用英国市场的实际数据,对均衡策略和均衡有效前沿进行了数值分析.第四章考虑了多阶段均值-方差框架下DC养老金计划积累阶段的预先承诺策略和均衡策略.养老金参与者交预定金额的钱作为保费,然后养老金管理者将保费投资于金融市场增加积累值.为保护在退休之前死亡的养老金参与者的权益,我们引入保费返还条款.根据该条款,在退休之前死亡的参与者可以提取所有已缴纳的保费.我们假设金融市场仍由一个无风险资产和n个风险资产组成,其中风险资产的收益取决于市场状态.市场状态的演变由Markov链描述,且转移矩阵是时变的.运用嵌入技术和动态规划方法,我们获得了预先承诺策略和相应的有效前沿的解析表达式.运用博弈论和扩展的Bellman方程,我们得到了均衡策略和相应有效前沿的封闭形式.对于所得到的两种策略及其相应的有效前沿,以及机制转换和保费返还条款对它们的影响,我们发现了一些有趣的理论和数值结果.第五章研究了不完全信息下具有随机现金流的资产负债管理(ALM)问题的时间一致策略.不完全信息表示金融市场中既存在可观测的市场状态也存在不可观测的市场状态,其中不可观测市场状态的动态过程由离散时间有限状态的隐Markov链表示.在我们的模型中,风险资产,负债以及随机现金流均同时依赖于可观测和不可观测的市场状态.通过利用充分统计量方法,我们将具有不完全信息的ALM问题转化为具有完全信息的ALM问题.然后,利用扩展的Bellman方程推导出了均衡策略、均衡值函数和相应有效前沿的解析表达式.最后,根据中国市场的实际数据,分析了不完全信息对均衡策略及其有效前沿的影响.(本文来源于《兰州大学》期刊2018-10-01）
蔡维睿[5]（2018）在《基于改进最小方差法的汽车整车企业竞争力动态评价》一文中研究指出国内外较少有文献对"汽车整车企业竞争力"进行动态综合评价,而动态性是竞争力的显着特征;针对这一情况,利用改进最小方差法对2010-2014年沪深两市22家汽车整车企业竞争力进行动态综合评价;结合K-Means聚类分析方法将企业分为竞争力较强、中等及较弱3类,并对分类结果进行分析;研究表明:改进最小方差法能够兼顾时间信息的稳定度及丰富度,可推广性强。(本文来源于《科技和产业》期刊2018年05期）
张春熹,卢鑫,高爽,王璐[6]（2018）在《基于残差卡方检验和动态Allan方差的INS/GPS故障检测与定位算法研究》一文中研究指出INS作为一种精密的仪器,容易发生由于自身老化或受到外界环境干扰出现故障无法正常工作的情况。因此,深入研究了INS/GPS的故障检测算法,提出了一种基于残差卡方检验和动态Allan方差的INS/GPS故障检测与定位算法。在系统层面,通过残差式卡方检验法,能够在组合导航系统出现故障时及时准确识别,并为后续的动态Allan方差法确定一个故障发生的时间段,大大减小了Allan方差的计算量。随后通过动态Allan方差法对惯性传感器时变特性的表征,从传感器层面准确识别出故障发生的位置,两者结合实现了INS/GPS系统故障的及时检测与准确定位。通过对仿真和实验数据的分析,验证了这种方法对INS/GPS故障检测及定位的有效性。(本文来源于《导航与控制》期刊2018年02期）
崔逸群,覃方君,丰仕林[7]（2018）在《基于动态Allan方差的光纤陀螺稳定性分析》一文中研究指出针对光纤陀螺实际信号在长时间内,容易受到温度和其他器件物理性能的改变而变化的特点,提出了基于动态Allan方差的光纤陀螺稳定性分析。在不同时段内分别计算光纤陀螺信号的Allan方差,在不同时间维度捕捉信号的非平稳变化,从而确定光纤陀螺信号稳定性随时间变化规律。仿真和实测数据实验均验证了本文方法的可行性与有效性。本文方法可以用于光纤陀螺稳定性分析,能够直观反映光纤陀螺方差随时间变化的规律,光纤陀螺随机信号的稳定性分析将不再局限于Allan方差的二维曲线描述。(本文来源于《电子设计工程》期刊2018年06期）
陈泽铭[8]（2018）在《海面目标的动态协方差加权航迹融合算法》一文中研究指出现代化战争时代中,由于电磁干扰技术和隐身技术等飞速发展,使用组网雷达测量目标已经十分普遍,因此对多雷达数据融合算法处理速度与融合精度要求日益增高。由于处理机性能与通信带宽限制,工程中通常使用分布式数据融合算法。分布式数据融合算法是在各自处理机对原始点迹进行跟踪滤波等处理,生成各自航迹数据,然后将各自航迹送往融合中心,融合中心对航迹进行时空配准、航迹融合处理得到最终的融合航迹。本文在动态权值分配航迹融合算法的基础上,考虑到组网雷达测量海面目标时局部误差的相关性,对原有加权矩阵进行优化,提高了航迹融合的距离精度与方位精度。最后采用此种算法对组网雷达测量海面目标的实测数据进行航迹融合并计算精度,验证本文的航迹融合算法。(本文来源于《雷达与对抗》期刊2018年01期）
唐隽捷,顾剑华,陈铭杰,陆浩翔[9]（2018）在《新常态下广西产业结构升级对环境污染影响的动态效应——基于VAR模型下脉冲响应函数和方差分解分析》一文中研究指出选取1995—2014年广西相关统计年鉴数据,在构建产业结构升级系数和运用熵值法计算环境污染综合指数的基础上,通过建立VAR模型,利用脉冲响应和方差分解实证分析了广西产业结构升级对环境污染影响的动态效应。研究结果表明,广西产业结构优化升级短期内对减轻环境污染有积极影响,但作用有限;环境污染对产业结构升级的反应有一定的滞后性。因此,广西首先要对传统产业优化升级,使产业向全球产业链高端跃升;其次必须使衰退产业退出,转变经济发展方式,对产能严重过剩行业重点推进其项目建设,促进产业结构优化升级,提升产业整体竞争力。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2018年05期）
王希舜[10]（2017）在《模糊市场下的动态均值方差资产分配问题》一文中研究指出事件的不确定性主要有两种不同的表现形式:一种是具有某一概率的事件状态的不确定性,即通常所说的随机性;另一种是事件概率的不确定性,即模糊性。在风险管理的研究上,人们对金融市场的不确定性还主要集中在随机性的研究上。迄今为止,大部分已有的投资组合选择模型中假定投资者面临的不确定性是随机性。我们考虑模糊市场的动态均值方差最优投资组合问题。投资者可以购买两种资产:一只无风险债券和一只有风险的股票,假定股票市场是一个模糊的市场,有两种基本状态:“熊”市,“牛”市。投资者对出现哪种基本市场有一定的主观概率预测,每种基本市场我们都考虑均值方差标准,这时候投资者该如何做资产分配?我们把两种基本市场的均值方差加权平均作为模糊市场的效用函数,建立模型得到了模糊市场下时间一致性的最优投资组合策略以及预期收益满足的耦合偏微分方程组。然后以CEV模型为例,用显式差分法求解预期收益方程组,模拟出了最优投资策略结果。数值结果表明模型是有实际意义的,此时模糊市场的最优投资策略结果并不是每个市场下最优投资策略结果的简单概率加权。(本文来源于《苏州大学》期刊2017-06-01）
动态方差论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
轨道误差传播研究在空间碰撞风险分析、任务规划等空间态势感知领域具有重要作用。轨道误差常用误差协方差矩阵表达,其传播方式主要有线性传播模型与非线性传播模型两种。线性传播模型通过状态转移矩阵外推初始协方差矩阵,计算快速,但因将高度非线性化的轨道动力学问题线性化描述,导致传播精度随时间快速降低。非线性传播模型精度高但计算慢,难以进行大规模碎片群的轨道误差传播。在轨道误差传播特性分析的基础上,提出了一种获得较为真实的空间碎片轨道预报误差的方法,分3步进行:初始协方差矩阵的构建、初始轨道协方差线性传播以及基于实测数据对轨道预报协方差的动态校正。经大量案例统计分析,结果表明,校正后的轨道预报协方差,相较于线性传播结果,精度提高了60%以上,可服务于空间碰撞风险分析等高精度空间任务。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
动态方差论文参考文献
[1].罗鹏飞,甘柳,杨招军.常弹性方差下的动态代理问题及企业融资策略[J].系统管理学报.2019
[2].桑吉章,李彬,刘宏康.空间碎片轨道协方差传播及其动态校正[J].武汉大学学报(信息科学版).2018
[3].闫瑞东,王荣兰,刘四清,龚建村.基于协方差理论的非关联轨道动态关联算法[J].中国空间科学技术.2018
[4].卞利花.多阶段均值—方差模型下动态资产配置问题的最优策略研究[D].兰州大学.2018
[5].蔡维睿.基于改进最小方差法的汽车整车企业竞争力动态评价[J].科技和产业.2018
[6].张春熹,卢鑫,高爽,王璐.基于残差卡方检验和动态Allan方差的INS/GPS故障检测与定位算法研究[J].导航与控制.2018
[7].崔逸群,覃方君,丰仕林.基于动态Allan方差的光纤陀螺稳定性分析[J].电子设计工程.2018
[8].陈泽铭.海面目标的动态协方差加权航迹融合算法[J].雷达与对抗.2018
[9].唐隽捷,顾剑华,陈铭杰,陆浩翔.新常态下广西产业结构升级对环境污染影响的动态效应——基于VAR模型下脉冲响应函数和方差分解分析[J].经济研究导刊.2018
[10].王希舜.模糊市场下的动态均值方差资产分配问题[D].苏州大学.2017