导读:本文包含了期望贴现罚金函数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:相位分布,绝对破产,拉普拉斯变换,常系数
期望贴现罚金函数论文文献综述
文二园[1]（2018）在《相位索赔间隔下两类期望贴现罚金函数》一文中研究指出经典风险模型因索赔系统是复合泊松过程也称为复合泊松风险模型.对这个模型.学者们从多个角度进行了广泛的研究,得到了许多有价值的结果.近年来.此风险模型结合实际也不断被推广:1989年Dassions和Embrechts首次提出绝对破产的概念;2011年Albercher.Clheung和Thonhauser提出“随机观察”的概念;关于索赔时间间隔学者们考虑更贴合实际情况的Erlang分布、相位分布等:对保费的收取也考虑因环境不同而取不同值.然而目前的文献中仅有针对某一个方面推广的研究,本文在相位索赔间隔情况下研究公司资金正负两种情况保费率不同.以及随机观察情况下的期望贴现罚金函数就有重要意义.第一章介绍风险模型的研究现状及本文的结构安排.第二章介绍相位分布的基本概念.第叁章在经典风险模型的基础上,在索赔时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的期望贴现罚金函数,获得了相应的积分-微分方程.并利用差分的方法获得了初始资金为正和为负两种情况下期望贴现罚金函数拉普拉斯变换的表达式.第四章研究了随机观察下索赔时间间隔为相位分布的期望贴现罚金函数.当索赔是指数分布时,针对初始资金小于零的情况,根据多维常系数线性微分方程组求解方法讨论了期望贴现罚金函数的解并给出了实例计算;初始资金非负的情况下,利用差分方法获得了期望贴现罚金函数拉普拉斯变换的表达式.(本文来源于《天津师范大学》期刊2018-03-01）
郑祉怡[2]（2016）在《带有常利率及相依索赔风险模型的期望贴现罚金函数》一文中研究指出连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年来,在理赔的剩余过程中引入某种相依关系得到越来越广泛的研究.另一方面,在实际情况中投资所得到的收入成为了保险公司盈利的大部分来源.因此,需要考虑有固定利率收入的风险模型.本文研究两类具有常利率和相依结构的连续时间风险模型,并以Gerber-Shiu期望贴现罚金函数作为研究主体,经过一系列的处理得到其所满足的积分-微分方程.同时,在现有文献中关于具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型的相关结论,本文对此再一次进行了补充。本文共分为叁章:第一章本章首先介绍了风险理论的意义,之后对带有常利率的风险模型以及几种带有相依结构的风险模型进行了简单的介绍.最后,对本文所研究的问题进行了概括总结。第二章本章第一节建立了如下基本结构:即带有常利率以及相依结构的复合泊松风险模型;得到了积分-微分方程形式的期望贴现罚金函数;第叁节经过变换、整理进一步推导出关于期望贴现罚金函数的满足Volterra形式的积分方程;第四节引入级数概念,将期望贴现罚金函数的精确解表示成了无穷级数的形式。第叁章本章第一节通过索赔时间间隔与阈值的比较确定索赔分布,建立了有关常利率及相依结构的风险模型;第二节获得了引入阙值条件下的的积分-微分方程;第叁节推导出引入阙值条件下的形如Volterra积分方程的形式;第四节假设索赔额服从指数分布时研究期望贴现罚金函数的Laplace变换。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2016-03-01）
郑祉怡[3]（2015）在《带有相依索赔及常利率风险模型的期望贴现罚金函数》一文中研究指出研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,在模型中假定保险公司的索赔额和索赔时间不再相互独立,下一次索赔额受上一次索赔时间间隔的影响.对于此类模型,首先得到Gerber-Shiu期望贴现罚金函数所满足的积分-微分方程,然后得到了一个关于期望贴现罚金函数的Volterra形式的积分方程.(本文来源于《高师理科学刊》期刊2015年08期）
包振华,付永毅,刘志鹏[4]（2013）在《特殊索赔下离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数》一文中研究指出离散时间更新风险过程下所获得的结果一般都具有递归的属性而易于程序化,因此不但具有独立的研究意义,还可以作为连续时间更新过程相关结果的近似和上下界估计.研究具有一般索赔间隔时间的离散时间延迟更新过程,在索赔额服从几何分布时,利用Lundberg基本方程的根及期望贴现罚金函数所满足的更新方程,获得了期望贴现罚金函数的显示表达.(本文来源于《辽宁师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年02期）
刘志鹏[5]（2012）在《几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数》一文中研究指出在保险精算文献中，普通的离散时间更新风险过程一般都假定在初始零时刻有一次索赔发生，这种假设条件通常与保险实际不相符合。这个问题可以由延迟更新风险过程解决，即假设第一次索赔发生的时间与随后的索赔间隔独立但可能具有不同的分布。本文以几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数为研究对象。具体内容包括：第一章回顾了经典的离散时间更新风险过程的相关研究，包括复合二项模型、索赔间隔具有K_m分布的离散更新模型、具有一般索赔间隔时间的离散更新模型等。第二章研究了两类特殊延迟更新风险过程的期望贴现罚金函数，其中第一节介绍的模型的基本结构；第二节将特殊延迟更新过程下的罚金函数用普通更新过程下的罚金函数表示出来；第叁节则研究了平稳更新过程下的赤字尾分布，获得了两种形式的表达式。第叁章研究了几何索赔条件下的延迟更新过程的罚金函数的解析表达式。其中第二节给出只涉及赤字分布的φ_(v,1)~d(u)的表达式，而第叁节获得了涉及赤字和破产前盈余φ_(v,s)~d(u)的表达式。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2012-04-01）
胡凤清,李学堃,张春生[6]（2008）在《一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数》一文中研究指出研究一类带多重界比例分红策略的经典风险模型的期望罚金贴现函数,得到了期望罚金贴现函数满足的微分-积分方程及其满足的更新方程,并给出了期望罚金贴现函数的显式表达式.(本文来源于《天津师范大学学报(自然科学版)》期刊2008年04期）
期望贴现罚金函数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
连续时间下的经典风险模型,在通常情况下都会假设风险过程具有独立增量的意义.但是,在保险公司的现实运营情况中却并非如此.近些年来,在理赔的剩余过程中引入某种相依关系得到越来越广泛的研究.另一方面,在实际情况中投资所得到的收入成为了保险公司盈利的大部分来源.因此,需要考虑有固定利率收入的风险模型.本文研究两类具有常利率和相依结构的连续时间风险模型,并以Gerber-Shiu期望贴现罚金函数作为研究主体,经过一系列的处理得到其所满足的积分-微分方程.同时,在现有文献中关于具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型的相关结论,本文对此再一次进行了补充。本文共分为叁章:第一章本章首先介绍了风险理论的意义,之后对带有常利率的风险模型以及几种带有相依结构的风险模型进行了简单的介绍.最后,对本文所研究的问题进行了概括总结。第二章本章第一节建立了如下基本结构:即带有常利率以及相依结构的复合泊松风险模型;得到了积分-微分方程形式的期望贴现罚金函数;第叁节经过变换、整理进一步推导出关于期望贴现罚金函数的满足Volterra形式的积分方程;第四节引入级数概念,将期望贴现罚金函数的精确解表示成了无穷级数的形式。第叁章本章第一节通过索赔时间间隔与阈值的比较确定索赔分布,建立了有关常利率及相依结构的风险模型;第二节获得了引入阙值条件下的的积分-微分方程;第叁节推导出引入阙值条件下的形如Volterra积分方程的形式;第四节假设索赔额服从指数分布时研究期望贴现罚金函数的Laplace变换。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期望贴现罚金函数论文参考文献
[1].文二园.相位索赔间隔下两类期望贴现罚金函数[D].天津师范大学.2018
[2].郑祉怡.带有常利率及相依索赔风险模型的期望贴现罚金函数[D].辽宁师范大学.2016
[3].郑祉怡.带有相依索赔及常利率风险模型的期望贴现罚金函数[J].高师理科学刊.2015
[4].包振华,付永毅,刘志鹏.特殊索赔下离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数[J].辽宁师范大学学报(自然科学版).2013
[5].刘志鹏.几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数[D].辽宁师范大学.2012
[6].胡凤清,李学堃,张春生.一类带多重界比例分红的经典风险模型的期望罚金贴现函数[J].天津师范大学学报(自然科学版).2008