本文主要研究内容
作者（2019）在《基于温度的天气衍生品指数定价:以埃塞俄比亚巴赫达尔为例（英文）》一文中研究指出：本文提出了一个基于温度的导数来计算温度指数的日平均温度随机模型,该模型提出了一个季节性均值及其波动率的计算方法,使用均值回归的Ornstein-Uhlenbeck过程来刻画日平均温度的变化。本文还采用连续的三阶自回归过程来模拟去除趋势和季节性影响后的温度演变过程,模型的模拟结果与从埃塞俄比亚国家气象厅获得的2005年1月1日至2015年12月31日11年间埃塞俄比亚Bahir Dar记录的数据非常吻合。验证后的近似公式很容易根据热日和冷日(heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD))等典型温度指数推导期货价格,也给出了数值例子来说明该方法的准确性。结果表明,本文提出的模型比其他模型能更好地预测CDD指数。
Abstract
ben wen di chu le yi ge ji yu wen du de dao shu lai ji suan wen du zhi shu de ri ping jun wen du sui ji mo xing ,gai mo xing di chu le yi ge ji jie xing jun zhi ji ji bo dong lv de ji suan fang fa ,shi yong jun zhi hui gui de Ornstein-Uhlenbeckguo cheng lai ke hua ri ping jun wen du de bian hua 。ben wen hai cai yong lian xu de san jie zi hui gui guo cheng lai mo ni qu chu qu shi he ji jie xing ying xiang hou de wen du yan bian guo cheng ,mo xing de mo ni jie guo yu cong ai sai e bi ya guo jia qi xiang ting huo de de 2005nian 1yue 1ri zhi 2015nian 12yue 31ri 11nian jian ai sai e bi ya Bahir Darji lu de shu ju fei chang wen ge 。yan zheng hou de jin shi gong shi hen rong yi gen ju re ri he leng ri (heating degree days (HDD) and cooling degree days (CDD))deng dian xing wen du zhi shu tui dao ji huo jia ge ,ye gei chu le shu zhi li zi lai shui ming gai fang fa de zhun que xing 。jie guo biao ming ,ben wen di chu de mo xing bi ji ta mo xing neng geng hao de yu ce CDDzhi shu 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自Journal of Resources and Ecology的，发表于刊物Journal of Resources and Ecology2019年04期论文，是一篇关于连续自回归模型论文,季节性论文,热冷度日指数论文,巴赫达尔论文,Journal of Resources and Ecology2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自Journal of Resources and Ecology2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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