导读:本文包含了不同借贷利率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融工程,证券组合,Moore-Penrose广义逆,不同借贷利率
不同借贷利率论文文献综述
蒋春福,彭泓毅[1]（2015）在《奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解》一文中研究指出随着金融资产种类的增加,特别是考虑大规模投资组合问题时,很可能出现资产间的多重共线性或相关性,从而出现协方差阵奇异的情况。然而,目前关于投资组合的均值—方差分析大都是在协方差阵正定的条件下得到的,因此,不适用于奇异协方差阵的情形。针对这一问题,利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的均值—方差投资组合模型,在不同借贷利率条件下得到了前沿组合和组合前沿的解析解,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,推广了经典Markowitz模型。(本文来源于《运筹与管理》期刊2015年02期）
王沛盈[2]（2012）在《不同借贷利率下的欧式外汇期权定价的保险精算方法》一文中研究指出本文在假定借贷利率大于或等于债券利率,股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化的情况下,利用保险精算法给出欧式看涨和看跌期权的定价公式。同时根据借贷利率对期权价格的影响,得到欧式看涨和看跌期权价格的显示解,以及两者之间的平价关系。进一步把结论推广扩展到欧式外汇期权的定价关系,并进行相应的灵敏度分析。(本文来源于《中国证券期货》期刊2012年06期）
朱利芝,刘韶跃,唐古生[3]（2011）在《具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略》一文中研究指出本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2011年04期）
霍慧东,孔繁亮[4]（2011）在《随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权》一文中研究指出Black-Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融经济学的重要问题。本文针随机波动率模型下期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2011年14期）
杨凯伦[5]（2010）在《不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析》一文中研究指出在不同借贷利率条件下建立了投资组合选择的Markowitz均值-方差模型,利用Kuhn-Tucker条件得到了含有无风险证券和不含有无风险证券2种情况下的最优投资策略和有效前沿的解析表达式,并应用中国股票市场上的实际数据对所得结论进行了实际分析.(本文来源于《石家庄学院学报》期刊2010年06期）
张淑娟,孔繁亮[6]（2009）在《具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法》一文中研究指出在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.(本文来源于《哈尔滨理工大学学报》期刊2009年05期）
李宏杰,肖杰胜,刘海东,潘根梅[7]（2009）在《不同借贷利率下含有交易成本的投资组合模型》一文中研究指出建立了不同借贷利率下含有交易成本的证券组合最优化模型,分别给出了最优投资策略及有效边界的解析表达式,并讨论了交易成本对有效边界的影响,结果表明,不同借贷利率下含有交易成本的有效边界由线段、双曲线段及射线上的点组成的集合;最后进行了实例分析。(本文来源于《嘉兴学院学报》期刊2009年05期）
翟毅[8]（2009）在《基于不同借贷利率Black-Scholes模型的外汇期权定价》一文中研究指出近年来金融衍生产品获得迅猛发展,期权问题引起国内外数学家,金融学家的广泛重视.要对风险进行有效的管理,就必须对金融衍生产品进行正确的估价。如何确定金融衍生产品的公平价格,是其合理存在与健康发展的关键.而在所有衍生产品的定价中,期权定价的研究最为广泛。这是因为;(1)与其他衍生产品相比,期权易于定价;(2)许多衍生产品可表现为若干期权合约的组合形式;(3)各种衍生产品的定价原理是类似的,有可能通过期权定价方法找到一般衍生产品的定价理论。1973年,Fischer Black和M.Scholes发表了名为The Pricing of Options andCorporate Liabilities的论文,提出了具有划时代意义的期权定价模型—Black-Scholes模型,并得到欧式期权定价的解析表达式。R.Merton随后在Theory ofRational option Pricing中对Black和Scholes的结论作了进一步推广.这两篇文章奠定了期权定价模型的基础.从此,关于期权定价的理论和实证研究得到迅速发展.但是,在许多Black-Scholes模型推导过程中总假定借贷利率相同(均为无风险利率),故无法从Black-Scholes公式中看出借贷利率各自对期权价格的影响.而实际情况中借款利率未必都等于贷款利率(无风险利率).本文在假定借款利率大于或等于无风险利率,并且股票的期望收益率。波动率和红利率均随时间变化的情况下,利用倒向随机微分方程给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式。从而看出借贷利率各自对期权价格的影响,并获得欧式看涨和看跌期权的平价关系。然后将得到的结论应用于欧式外汇期权定价,并做参数灵敏度分析.本文共分为六章.第一章引言主要介绍了问题提出的背景和前人得到的一些结果.第二章回顾了经典意义下,借贷利率均为无风险利率情况下的Black-Scholes模型.后面几章开始研究借贷利率不同的Black-Scholes模型及其在欧式外汇期权定价中的应用。第叁章建立模型并引入相关引理.第四章要结果及其说明。第五章将前面得到的相关结论应用于外汇期权定价,得到显式解。。第六章将对得到的定价公式做参数灵敏度分析。(本文来源于《山东大学》期刊2009-04-30）
姚海祥,李仲飞[9]（2009）在《不同借贷利率下的投资组合选择——基于均值和VaR的效用最大化模型》一文中研究指出用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于均值递增,关于VaR递减),进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质,得到了一般效用函数下最大效用存在的条件及最优解的本质特征,并给出了求解的具体方法和数值算法.最后作为结论的直接应用和说明,利用中国股票市场数据给出了一个实例分析.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2009年01期）
张鹏[10]（2008）在《借贷利率不同的效用最大化投资组合比较》一文中研究指出提出了允许卖空和不允许卖空2种情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型.在允许卖空情况下,运用拉格朗日乘数法和Sherman-morrison方程求出效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明了其有效前沿与均值-方差投资组合的有效前沿相同.在不允许卖空情况下,运用不等式组的旋转算法进行求解.该算法避免了通常处理二次规划问题所需的松弛变量、剩余变量和人工变量,因而操作更为简便,计算效率也更高.最后,以1个具体例子比较2种模型,并得到以下结论:在2种情况下,风险偏好系数在整个取值范围内都能够较好地反映投资者对收益和风险的选择态度,而且含无风险资产的借贷拓展了投资机会空间.(本文来源于《吉首大学学报(自然科学版)》期刊2008年05期）
不同借贷利率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文在假定借贷利率大于或等于债券利率,股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化的情况下,利用保险精算法给出欧式看涨和看跌期权的定价公式。同时根据借贷利率对期权价格的影响,得到欧式看涨和看跌期权价格的显示解,以及两者之间的平价关系。进一步把结论推广扩展到欧式外汇期权的定价关系,并进行相应的灵敏度分析。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
不同借贷利率论文参考文献
[1].蒋春福,彭泓毅.奇异协方差阵及不同借贷利率下均值—方差模型的解析解[J].运筹与管理.2015
[2].王沛盈.不同借贷利率下的欧式外汇期权定价的保险精算方法[J].中国证券期货.2012
[3].朱利芝,刘韶跃,唐古生.具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略[J].数学理论与应用.2011
[4].霍慧东,孔繁亮.随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权[J].黑龙江科技信息.2011
[5].杨凯伦.不同借贷利率下的投资组合选择问题的实证分析[J].石家庄学院学报.2010
[6].张淑娟,孔繁亮.具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法[J].哈尔滨理工大学学报.2009
[7].李宏杰,肖杰胜,刘海东,潘根梅.不同借贷利率下含有交易成本的投资组合模型[J].嘉兴学院学报.2009
[8].翟毅.基于不同借贷利率Black-Scholes模型的外汇期权定价[D].山东大学.2009
[9].姚海祥,李仲飞.不同借贷利率下的投资组合选择——基于均值和VaR的效用最大化模型[J].系统工程理论与实践.2009
[10].张鹏.借贷利率不同的效用最大化投资组合比较[J].吉首大学学报(自然科学版).2008
标签：金融工程; 证券组合; Moore-Penrose广义逆; 不同借贷利率;