导读:本文包含了凸风险测度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:DU-spread,Expected,shortfall,Lower,orthant,order,Upper,orthant,order
凸风险测度论文文献综述
邢国东,李效虎[1]（2018）在《关于加权相依风险的风险价值和凸风险测度的界（英文）》一文中研究指出This note analytically derives lower and upper bounds for Value-at-Risk and convex risk measures of a portfolio of weighted risks in the context of positive dependence.The bounds serve as extensions of the corresponding ones due to Bignozzi et al.(2015).Also, DU-spread of value-at-risk and expected shortfall of Bignozzi et al.(2015) are also improved in some particular cases.(本文来源于《数学季刊(英文版)》期刊2018年04期）
张文静[2]（2016）在《基于拟凸风险测度下的最优风险配置》一文中研究指出在金融、保险与再保险等相关领域中的理论和实际应用研究工作中,其核心工作之一就是对所涉风险进行准确度量以及优化配置风险。越来越多的专家学者对基于各种不同风险测度的风险优化配置给予广泛关注和深入研究。近年来,利用一致风险测度、凸风险测度等优化配置金融风险的研究和应用取得了一系列成果。考虑到拟凸风险测度可以更好地对现实金融市场中流动性风险进行刻画的事实,本文在前人研究的基础上将凸风险测度下的最优风险分配问题推广到拟凸风险测度下进行研究,并且得到了一些有意义的结论。首先,介绍了基于凸风险测度的单、多资产的最优风险配置问题：给出了单资产的帕累托最优分配与最小化总风险分配等价判断方法；研究了风险向量的最优配置问题,得出多资产的帕累托最优分配与最小化总加权风险分配等价,以及最优解与次微分的联系、在法则不变性下最优分配的共单调特征等。其次,建立并研究了基于拟凸风险测度的风险头寸的最优配置问题。证明了单资产的最优风险配置问题的解是弱帕累托最优的,且只能保证该解的弱帕累托性；提出多元拟凸风险测度的定义,给出了拟凸风险测度之多资产最优配置问题的解及其与拟凸次微分的关系。最后,研究了基于拟凸风险测度下的再保险决策问题,给出了该问题的解析解。本文所得的结果是新的,该结论可视为凸风险测度下的关于风险配置的相关结果在拟凸风险测度意义下的一个直接推广。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-01-01）
张盈[3]（2016）在《基于Banach空间的拟凸风险测度与价格泡沫问题的研究》一文中研究指出金融市场的风险度量已经成为银行、证券、保险等行业的投资者和相关监管部门经济活动的核心。金融风险度量的基本理论与方法,譬如：方差、VaR、CVaR、一致性风险测度、凸风险测度、拟凸风险测度等等,历经数十年的理论创新和不断完善,风险测度理论已经取得了一系列丰硕的研究成果。然而,由于公理化的一致风险测度等所依赖的条件极为严苛,与现实问题之间有一定的差距,所以探寻有效合理刻画风险分散和流动性风险的测度问题,近年来受到学术界专家学者的广泛关注。本文正是基于这一背景,研究Banach空间拟凸风险测度及其应用问题。最近,Kountzakis提出了Banach空间的一致性风险测度的相关理念,并且结合价格泡沫理论,对风险测度空间进行分解,得出了一些有意义的研究成果。本文在Kountzakis研究工作的基础上,研究了基于Banach空间下拟凸风险测度,给出了相应的Banach空间中拟凸风险测度的表示定理以及价格泡沫的刻画等结果。首先,给出了Banach空间下拟凸风险测度的定义,进而给出Banach空间中拟凸风险测度的一个表示定理；研究了拟凸风险测度相关特质。其次,定义了拟凸风险测度下的不确定空间,同时给出了不确定空间的判别标准和相应的例子。最后,利用不确定空间的特征,给出价格泡沫问题的合理的解释。本文所得的结果可视为Kountzakis所研究结果的一个自然推广。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-01-01）
孙慧玲[4]（2013）在《基于随机序共单调拟凸风险测度的研究》一文中研究指出随着市场管制的进一步放松和全球经济一体化的加速,度量金融市场风险已经成为投资者和监管部门各类经济活动的核心。测度金融风险的理论和方法,如VaR、CVaR、一致性风险测度、凸风险测度、拟凸风险测度等等,历经数十年的创新发展,业已取得了丰硕的研究成果。凸、拟凸风险测度,由于其在刻画风险分散、流动性风险方面的独特作用,近年来受到学术界热捧,并被给予广泛而深入的理论和应用研究,取得了一系列深刻的研究成果。但是,凸、拟凸风险测度分别要求风险测度满足凸性、拟凸性约束,而当风险资产不独立时,凸、拟凸风险测度的风险测度约束条件不成立,换言之,凸、拟凸风险测度无法对所有风险资产进行风险测度。由此,共单调凸风险测度应运而生。共单调风险测度由于其将单调的定义拓展为止损序单调以及随机域单调,从而使得凸风险测度考量的范围更为宽广和深入。2009年前后,Song Y.和严加安等教授对共单调凸风险测度进行了深入研究,利用Choquet积分,给出共单调凸风险测度的表示定理。本文基于Song Y.和严加安等教授的研究思路,研究了共单调拟凸风险测度,给出了相应的表示定理等结果。首先,定义了现金可加性下基于随机第一序、第二序共单调拟凸风险测度,给出了该测度的一个表示定理,并研究了该测度的一些基本性质；另外,研究并给出了在现金可加性下,凸、拟凸、共单调凸、共单调拟凸等测度的等价关系。其次,定义了现金次可加下的基于随机第一、第二的共单调拟凸风险测度,给出了该测度的一个表示定理,并研究了其相应的性质。但类似的等价性命题并不完全正确。最后,还给出了几个共单调拟凸风险测度的例子。本文所得结果可视为Song Y.和严加安等教授所给研究结果的一个自然推广。(本文来源于《南京理工大学》期刊2013-12-01）
吝洁[5]（2013）在《分布不变凸风险测度的表示定理及其性质》一文中研究指出金融风险管理是现代金融理论的叁大支柱之一,而风险管理的基础工作是运用金融风险测度对风险进行度量.本文先介绍风险、风险测度、和一致风险测度的定义及相关性质;然后对一致性框架进行进一步的推广,提出凸性风险测度的概念及对一些性质进行了进一步的研究;最后在已有的一致风险测度和凸风险测度的基础上,本文进行了更深层次的研究,结合分布不变性和下半连续性公理,提出了分布不变凸风险测度的基本特性和一些表示定理.(本文来源于《西北师范大学》期刊2013-05-01）
成娟[6]（2013）在《一致凸（拟凸）风险测度的基本特征》一文中研究指出金融风险是现代金融经济学中一个重要的研究领域之一,金融风险测度作为风险管理的基本手段,就是运用金融风险测度对各种金融风险进行有效且具体地测量。本文在一致风险测度、凸风险测度和拟凸风险测度的已有研究基础上,进行了更为深入的探讨和分析,构建并定义了一致凸风险测度和一致拟凸风险测度,给出了一致凸风险测度和一致拟凸风险测度的基本特性。首先,本文介绍了一些预备知识,总结了有关货币风险测度、一致风险测度、凸风险测度和拟凸风险测度的定义、可接受集、表示定理和一些相关的理论体系。其次,给出了一致凸风险测度的定义,利用广义凸函数的定义与性质,研究了一致凸风险测度的基本性质。最后,本文在一致凸风险测度的基础上给出了一致拟凸风险测度的定义,研究并给出了一致拟凸风险测度的基本特征。同时,研究并构建了一致拟凸性与凸性的等价关系。本文研究的一致凸(拟凸)风险测度,可视为凸(拟凸)风险测度的一个自然推广。(本文来源于《南京理工大学》期刊2013-01-01）
王宇峰[7]（2011）在《WTVaR广义凸风险测度及其应用研究》一文中研究指出风险无处不在,尤其在金融业中,风险管理是至关重要的,而风险度量作为风险管理中最为核心的部分,该方面的研究是有着重要现实意义的。本文的主要研究对象是WTVaR(Weighted Tail Value at Risk)风险测度,该风险测度是从损失的角度出发,基于Chen和Yang(2011)提出的WES风险测度进一步研究,借鉴了其充分考虑了投资者对于较高的损失具有较高的风险厌恶程度这一特点,对风险进行量化。本文共分为五部分。第一章主要是介绍风险度量方法的相关背景及发展状况,着重介绍了VaR、TVaR、一致风险度量、凸风险度量的相关内容。第二章介绍了WTVaR风险测度的定义,对其性质进行详细证明,并假设损失分布己知,基于几种常见的厚尾损失分布,对权函数的选取以及参数的范围作出了具体说明,这为WTVaR风险测度在现实中的应用提供了理论依据。然后,基于正态分布和t分布,对WTVaR的风险值进行了详细的计算,包括权函数以及参数的设定等等,最后给出了该风险测度的显式解。第叁章在损失分布未知的情况下,采用核密度非参数估计方法对WTVaR的风险值进行估计,并与Chen和Yang(2011)中的经验估计方法的估计效果进行比较,进一步为WTVaR风险度量方法的具体操作过程提供相应的理论依据。第四章与第五章主要侧重WTVaR风险测度的应用研究。其中,第四章分别基于定价模型和GARCH模型作出相应的推导及解释,研究WTVaR在金融资产风险度量中的应用。文中首先以欧式看涨期权的定价模型为例,研究WTVaR在金融资产的定价模型中的应用。然后,在GARCH模型下,考虑相对损失的向前一步预测,得到所对应的WTVaR风险值。以上证指数为例计算给出WTVaR的风险值,并与相应的VaR和TVaR风险值进行比较,直观解释了WTVaR风险测度的优势所在。第五章从投资组合最优化角度出发,进一步研究WTVaR风险测度的应用。考虑到卖空交易的可操作性及发展趋势,文中基于WTVaR风险测度,考虑了在含有保证金的卖空机制下投资组合的最优化问题,最终将相应的风险最小化问题转化为一个可用计算机软件求解的凸规划问题。(本文来源于《华东师范大学》期刊2011-04-01）
侯玢[8]（2010）在《拟凸风险测度的表示定理及其性质》一文中研究指出金融风险管理是现代金融理论的叁大支柱之一,而风险管理的基础工作是运用金融风险测度对风险进行度量,本文在已有的一致风险测度和凸风险测度的理论基础之上进行了更深层次的研究,即构建并探讨了拟凸风险测度的基本特性。首先,作为预备知识,总结了一致风险测度和凸风险测度的可接受集、对偶表示定理和罚函数的表达形式。由此,本文开展了以下一些具体研究：给出了CVaR (conditional value at risk)的一个推广,记为GCVaR,使得它是凸风险测度,并给出了它的罚函数的具体表达式；给出了基于熵的一种凸风险测度,讨论了对于其中权重μ的不同选择,这种凸风险测度及其罚函数的具体表达式；随后对于凸风险测度的投资组合选择问题进行了研究,给出了基于对偶规划的最优化命题,给出了一个基于CVaR的投资组合的实例,并简要讨论了其数值计算问题。其次,给出了本文的重点研究内容：即给出了拟凸风险测度的定义,并且类似于一致风险测度和凸风险测度,运用对偶方法,证明了拟凸风险测度的表示定理。同时还研究了拟凸风险测度与凸风险测度的关系,并运用乘数理论和对偶理论讨论了基于拟凸风险测度的最优化问题的一些特征。(本文来源于《南京理工大学》期刊2010-05-01）
凸风险测度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在金融、保险与再保险等相关领域中的理论和实际应用研究工作中,其核心工作之一就是对所涉风险进行准确度量以及优化配置风险。越来越多的专家学者对基于各种不同风险测度的风险优化配置给予广泛关注和深入研究。近年来,利用一致风险测度、凸风险测度等优化配置金融风险的研究和应用取得了一系列成果。考虑到拟凸风险测度可以更好地对现实金融市场中流动性风险进行刻画的事实,本文在前人研究的基础上将凸风险测度下的最优风险分配问题推广到拟凸风险测度下进行研究,并且得到了一些有意义的结论。首先,介绍了基于凸风险测度的单、多资产的最优风险配置问题：给出了单资产的帕累托最优分配与最小化总风险分配等价判断方法；研究了风险向量的最优配置问题,得出多资产的帕累托最优分配与最小化总加权风险分配等价,以及最优解与次微分的联系、在法则不变性下最优分配的共单调特征等。其次,建立并研究了基于拟凸风险测度的风险头寸的最优配置问题。证明了单资产的最优风险配置问题的解是弱帕累托最优的,且只能保证该解的弱帕累托性；提出多元拟凸风险测度的定义,给出了拟凸风险测度之多资产最优配置问题的解及其与拟凸次微分的关系。最后,研究了基于拟凸风险测度下的再保险决策问题,给出了该问题的解析解。本文所得的结果是新的,该结论可视为凸风险测度下的关于风险配置的相关结果在拟凸风险测度意义下的一个直接推广。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
凸风险测度论文参考文献
[1].邢国东,李效虎.关于加权相依风险的风险价值和凸风险测度的界（英文）[J].数学季刊(英文版).2018
[2].张文静.基于拟凸风险测度下的最优风险配置[D].南京理工大学.2016
[3].张盈.基于Banach空间的拟凸风险测度与价格泡沫问题的研究[D].南京理工大学.2016
[4].孙慧玲.基于随机序共单调拟凸风险测度的研究[D].南京理工大学.2013
[5].吝洁.分布不变凸风险测度的表示定理及其性质[D].西北师范大学.2013
[6].成娟.一致凸（拟凸）风险测度的基本特征[D].南京理工大学.2013
[7].王宇峰.WTVaR广义凸风险测度及其应用研究[D].华东师范大学.2011
[8].侯玢.拟凸风险测度的表示定理及其性质[D].南京理工大学.2010
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