导读:本文包含了大陆股市论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:台湾加权指数,对数收益率,单位根检验,平稳序列
大陆股市论文文献综述
王有强[1]（2019）在《我国大陆股市、台湾股市与美国股市之间的联动分析——以沪深300指数、台湾加权指数、标准普尔500指数为例》一文中研究指出股市是一个国家一个地区经济发展的晴雨表,因此通过对台湾股市的分析,也可以一定程度上反应台湾的经济状况,本文以台湾股市,我国大陆股市,以及发达国家美国股市进行联动分析,进而分析台湾的经济发展模式更加接近发达国家而不是我国大陆,通过数据显示,台湾股市,我国大陆股市以及美国股市叁个指数之间所形成的VAR模型显示出比较平稳的状态但是却并不是很明显一个变量的滞后期值并不会对另一个变量的当期值产生明显的影响。(本文来源于《今日财富》期刊2019年22期）
谭一杰,徐阳,者贵昌[2]（2019）在《大陆与香港股市联动效应的实证分析》一文中研究指出随着中国市场经济和对外开放程度不断推进,大陆与香港金融市场的合作日益密切,股市间的联动效应也日益显现出来。论文选用2012年12月3日至2018年6月29日上证指数、深证成份指数、沪深300、恒生指数的日交易数据,通过协整检验、Granger检验和四变量VAR-GAR CH-BEKK模型,研究分析大陆股市和香港股市之间的溢出效应问题。研究结果表明香港股市和大陆股市不存在长期协整关系,但香港股市对大陆股市存在单向引导作用,研究表明大陆股市的稳健性受香港股市的影响。在波动溢出方面,沪深300指数、上证指数与恒生指数存在双向收入溢出效应,而上证综合指数与恒生指数之间不存在波动溢出效应。(本文来源于《财务与金融》期刊2019年04期）
苏方林,王继田,蒋伟[3]（2018）在《基于MF-DCCA方法的香港股市与大陆股市交叉相关及多重分形研究》一文中研究指出通过研究香港恒生指数和深成指数价格的交叉相关关系来确定两者的协同效应.首先,采用交叉相关统计量Q_(cc)(m)和DCCA交叉相关系数法,发现恒生指数和深成指数收盘价存在显着的交叉相关关系.然后,采用去趋势多重分形交叉相关分析法(MF-DCCA),发现恒生指数和深成指数收盘价之间具有长程交叉相关性,两个序列均呈现出反持续性和多重分形特征,恒生指数的价格变化对于深成指数变化的趋同作用非常明显.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年07期）
王丹[4]（2017）在《中国大陆货币政策对沪深股市和香港股市的影响》一文中研究指出货币政策作为国家调控宏观经济的手段之一,一直以来都是政策制定者以及学术界非常关注的热点话题。货币政策的传导渠道是否通畅,影响着货币政策对于经济的调控力度和方向。股票市场作为国家宏观经济的“晴雨表”,它真实地反映了一国经济的运行情况。股票市场的发展,为货币政策的传导打开了新的途径和渠道。货币政策的调整不仅可以通过改变货币供应量、利率等中介目标来达到直接调控经济发展的目的,还可以通过股市的波动来间接地影响投资者的投资行为,进而促进资源的有效配置。货币政策能够如何影响股市,又能在多大程度影响股市,一方面与使用的货币政策工具有关,另一方面又与股市的有效性息息相关。随着经济全球化的不断发展和深入,中国在世界经济体中的地位不断提升。中国大陆货币政策的实施已经不仅能够对大陆的股票市场产生影响,也必将对其他国家和地区的股票市场产生一定程度的溢出效应。已有不少国内外文献研究表明美国的货币政策可以对中国乃至全球经济产生影响,那么随着人民币国际化进程的不断加快,中国与周边地区的经济往来日益频繁,通过进出口贸易、国际资本流动等途径,中国大陆的货币政策很有可能影响周边地区股市的价格。基于这样的背景,本文从中国货币政策的中介目标出发,分别研究中国货币政策对沪深股市和香港股市的影响。本文首先对货币政策的概念以及其影响股票价格的理论做了简要阐述并回顾了我国大陆货币政策、沪深股市以及香港股市的发展历史。联系实际具体分析了我国大陆货币政策对沪深股市以及香港股市的影响渠道;其次,使用单变量马尔科夫模型检验了沪深股市以及香港股市存在的区制转移特性,并在此基础上采用多变量马尔科夫模型以1997年1月到2016年6月作为样本区间具体分析在不同区制状态下中国大陆货币政策对沪深股市和香港股市的影响;最后,通过状态相依脉冲响应函数对货币政策的影响效果进行了实证检验,并进一步分析中国货币政策对沪深股市和香港股市在不同区制状态下的非对称效应。通过实证分析,本文得出了如下结论:(1)沪深股市和香港股市的确存在着显着的状态转换特征。(2)我国货币政策对于沪深股市和香港股市的影响具有非对称性。在不同的区制状态下,货币政策对于股票市场的影响不同。不同货币政策对于沪深股市以及香港股市的影响程度和方向也不同。(3)中国大陆货币政策对于香港股市的溢出效应主要通过中国大陆股市进行传导。(4)沪深股市对于我国货币政策冲击的响应主要表现在短期的剧烈波动,而对于香港股市,货币政策的传递效应更加倾向于长期的效果。基于上述实证结果,我们给出了以下几点政策建议:(1)制定货币政策时需要考虑当前股市的状态(2)推进利率市场化建设(3)加快人民币国际化进程(4)提高证券市场效率,培养投资者理性预期(5)推进金融市场深化改革。(本文来源于《重庆大学》期刊2017-04-01）
郑丽娟[5]（2016）在《基于已实现波动率的大陆与香港股市波动溢出实证研究》一文中研究指出随着经济的快速发展以及技术的进步,世界呈现经济全球化和金融自由化。金融自由化在促进经济发展的同时,也加剧了金融市场的波动。波动率是用来衡量资产收益的不确定性,在股票市场中发挥着重要的作用。随着我国对外开放政策的实施,香港作为大陆股票市场对外联系的桥梁,两者联系日益紧密。通过对已实现波动率建模,能充分利用市场日内交易信息,研究两市场的波动溢出效应,能充分了解股票市场间的联动性及信息传递方向,确定引领市场,对投资者、政策制定者和风险监管部门都具有重要的意义。文章选取大陆市场的沪深300指数和香港市场的恒生指数的五分钟日内交易数据为研究对象,样本区间为2008年11月13日至2015年12月31日,对两股票市场的波动溢出情况及其影响因素展开一系列的实证研究。首先,文章采用格兰杰因果检验,研究两股票市场之间的波动溢出情况;其次,将已实现波动率引入到DCC-GARCH模型中,构建DCC-RV-GARCH模型,利用时变相关系数研究两者之间的波动溢出效应;最后,构建HAR-DL模型,分析已实现波动率的均值和自身条件异方差对波动溢出的影响。通过对两股票指数的描述性分析,发现两者的已实现波动率呈现波动聚集现象,且具有尖峰厚尾的特征;而对数化后的已实现波动率近似接近正态分布,具有较好的统计特征。同时,不同形式的已实现波动率都具有较强的序列自相关性,即具有长记忆性。格兰杰因果检验表明沪深300指数和恒生指数之间存在双向的波动溢出效应。DCC-RV-GARCH模型从动态的角度也表明两市场的条件波动率具有高度持续性且波动联动性很强,即存在波动溢出。通过HAR-DL模型对波动溢出的影响因素分析表明:已实现波动率均值对波动溢出的影响较小,而已实现波动率自身条件异方差对波动溢出的影响较大。大陆股票市场和香港股票市场存在波动溢出关系,主要是因为两者之间在经济贸易往来的联系日益密切。由于市场间存在波动溢出效应,投资者在进行投资时应制定更加合理的投资策略,避免盲目投资;政府部门在制定相关资本市场政策时,应综合考虑两个股票市场,在合适的时机推出相应的政策;风险监管部门应加强当地市场的风险监管,完善相关法律法规,同时也要加强监管合作,为两地股票市场的稳定发展创造良好的金融环境。(本文来源于《福州大学》期刊2016-06-01）
奉永成[6]（2016）在《誓引茶香飘两岸》一文中研究指出罗霄山脉，炎陵县大院农场深山处，海拔1600多米，有一个叫龟龙窝的地方。5月初，高山杜鹃静悄悄地开放，那种经历更长时间熬出来的鲜艳，悠然地染红山间；厚厚的草甸，弥漫在山坎，踩上去脚下一片温柔。鸟儿飞过，在低处清澈平静的深塘，留下瞬间的剪影。(本文来源于《湖南日报》期刊2016-05-11）
刘筱攸[7]（2015）在《汇金成立全资子公司 受让汇金所持7股逾53亿A股》一文中研究指出30日晚间，四大行加新华保险齐齐发布公告，说自家控股股东汇金已在近日通过协议转让的方式，向其全资子公司汇金资管（即中央汇金资产管理有限责任公司）转让了不同数量的各自股份。具体转让情况为：转让工行10.14亿股A股股份；转让农行12.55亿股A股(本文来源于《证券时报》期刊2015-12-31）
马勇,张正军[8]（2015）在《中国大陆与其主要贸易伙伴股市间的极值关联性》一文中研究指出本文运用尾部相依系数作为度量极值关联性的工具,首先研究中国加入世界贸易组织后大陆股市与七个主要贸易伙伴股市的极值关联性强弱,即股市同时极端下跌的风险性大小;其次研究中国加入世界贸易组织前后大陆股市与世界股市整体的极值关联性变化情况。结果发现:相比欧美股市,中国大陆股市与亚洲股市联系更紧密,同时发生极端下跌的可能性更大。整体而言,中国大陆股市与世界其他股市配置资产已无法完全分散极值风险。因此,若投资者在中国大陆股市进行投资的同时也寻求其他国家或地区股市,为了降低极值风险发生的概率,应选择欧美国家的股市。(本文来源于《经济与管理研究》期刊2015年08期）
贾凯威,杨洋,刘琳琳[9]（2014）在《基于Rolling Regression及VAR-DCC-GARCH模型的股市时变协动研究——发达市场对中国大陆股市存在金融传染吗?》一文中研究指出本文以2002年5月至2013年12月为研究区间,利用协整模型、滚动回归模型及VARDCC-GARCH模型对中国大陆股市与日本、香港、新加坡股市间的时变协动性进行了研究。结果表明:长期内,中国大陆股票市场与香港股市存在时变协整关系(截距与斜率均具有时变性),与新加坡股市存在着弱协整关系,但与日本股票市场不存在协整关系;中国大陆股市与香港股市、日本股市间的时变相关系数具有长记忆特征,而与新加坡股市时变相关系数并不具有持续性;亚洲发达经济体对中国大陆股市存在显着的金融传染效应。(本文来源于《商业研究》期刊2014年11期）
刘亿如[10]（2014）在《“沪港通”改变大陆股市》一文中研究指出近年来，中国经济与资本市场表现分歧甚大，尤其是2008全球金融海啸发生至今，中国的经济增长虽然成果傲人，但股市却一路下滑，远远落后于其他世界主要资本市场。虽然这其中的原因很多，但不容否认地，资本市场不够国际化、透明度也不足，确实影响了市场的吸引力。今年以(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2014-08-22）
大陆股市论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着中国市场经济和对外开放程度不断推进,大陆与香港金融市场的合作日益密切,股市间的联动效应也日益显现出来。论文选用2012年12月3日至2018年6月29日上证指数、深证成份指数、沪深300、恒生指数的日交易数据,通过协整检验、Granger检验和四变量VAR-GAR CH-BEKK模型,研究分析大陆股市和香港股市之间的溢出效应问题。研究结果表明香港股市和大陆股市不存在长期协整关系,但香港股市对大陆股市存在单向引导作用,研究表明大陆股市的稳健性受香港股市的影响。在波动溢出方面,沪深300指数、上证指数与恒生指数存在双向收入溢出效应,而上证综合指数与恒生指数之间不存在波动溢出效应。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
大陆股市论文参考文献
[1].王有强.我国大陆股市、台湾股市与美国股市之间的联动分析——以沪深300指数、台湾加权指数、标准普尔500指数为例[J].今日财富.2019
[2].谭一杰,徐阳,者贵昌.大陆与香港股市联动效应的实证分析[J].财务与金融.2019
[3].苏方林,王继田,蒋伟.基于MF-DCCA方法的香港股市与大陆股市交叉相关及多重分形研究[J].数学的实践与认识.2018
[4].王丹.中国大陆货币政策对沪深股市和香港股市的影响[D].重庆大学.2017
[5].郑丽娟.基于已实现波动率的大陆与香港股市波动溢出实证研究[D].福州大学.2016
[6].奉永成.誓引茶香飘两岸[N].湖南日报.2016
[7].刘筱攸.汇金成立全资子公司受让汇金所持7股逾53亿A股[N].证券时报.2015
[8].马勇,张正军.中国大陆与其主要贸易伙伴股市间的极值关联性[J].经济与管理研究.2015
[9].贾凯威,杨洋,刘琳琳.基于RollingRegression及VAR-DCC-GARCH模型的股市时变协动研究——发达市场对中国大陆股市存在金融传染吗?[J].商业研究.2014
[10].刘亿如.“沪港通”改变大陆股市[N].21世纪经济报道.2014