导读:本文包含了标的股指选择论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股指期货,基本面,评估,Fama-French模型
标的股指选择论文文献综述
马燕[1]（2014）在《我国后续股指期货标的指数选择评估》一文中研究指出2006年9月8日,我国首个金融期货交易所——中国金融期货交易所,简称中金所,在我国的东方明珠正式挂牌成立,次月,以沪深300指数为标的的沪深300指数期货仿真交易随即推出。沪深300指数期货问世以来,对于沪深300指数作为期指标的的研究屡见不鲜,鉴于其在套期保值效果以及基本面等方面的优异表现,沪深300指数期货于2010年4月16日成功上市,自此开启了中国金融期货的新篇章。目前,我国金融期货市场上的交易品种中除了2013年9月6日新上市的国债期货以外,股指期货品种中只有沪深300指数期货一枝独秀,金融期货品种构成还是相对比较简单的。股指期货的推出,打破了股市单边获利的局限性,做空机制的真正引入,对于我国资本市场和投资者具有深远的影响。继沪深300指数期货上市以来,鉴于股指期货的重大意义以及我国股指期货品种单调的现状,开发新的金融期货品种,继而开发新的中盘指数和小盘指数期货与思维习惯相符合。然而,股指期货30多年来的实践经验表明,基于互补性理念设计的股指期货合约并没有使股指期货合约的成交量提高,可见,股指期货合约的成功更多的依赖于标的指数的知名度、代表性和市场需求。本文从基本面研究的角度,以沪深300指数作为参照,以中证100指数、中证200指数、上证180指数、上证50指数、深证100指数以及中信300指数和巨潮300指数这八个研究对象作为样本,综合评价上述指数的市场代表性、抗操纵性、盈利能力、成长性以及风险收益等方面,从而得出基本面表现最优标的指数为巨潮300指数。然后鉴于其在风险收益性上的突出表现,本文采用Fama-French叁因子模型探索了备选标的指数的超额收益来源,以期从侧面进一步论证巨潮300指数作为期指标的优势所在。根据模型得出结果表明,巨潮300指数超额收益不仅来自于无风险因素,同时还存在显着的价值倾向。因此本文认为巨潮300指数无论从市值的角度还是基本面分析的视角都能够为投资者带来无风险的超额收益,而且该指数的超额收益还可以由规模因素和账面市值比二者来解释,有其可取之处,也是下一个股指期货标的物的选择之一。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2014-05-01）
王琦[2]（2014）在《全国统一股价指数编制研究》一文中研究指出近年来，伴随着国家若干金融新政的推出，中国证券市场日益趋于市场化。近一段时间里，国家陆续开放了国债期货、新叁板，同时对IPO进行了深刻的整顿，这毫无疑问都表明了政府欲推进金融市场化的决心。在推进证券市场市场化的进程中，股指期货的推出将起到锦上添花的作用，其不仅丰富了投资者的投资渠道，同时给投资者提供了退出通道，从而有利于降低投资风险，因此股指期货的推出将吸引更多的投资者参与到金融市场，有助于扩大金融市场的覆盖率。而股指期货的推出过程是相当复杂的，需要考虑到股指标的的编制、基期的选取、标的指数在运行过程中不断的维护与调整等，其中股指标的的编制尤为重要，是股指期货构造过程中的奠基石，只有编制出合适的股票指数，才能为后续股指期货的构建打下坚实的基础。本文在借鉴前人的基础上，通过分析沪深股票2013年的市场、财务表现，选取了200只表现优异的股票构成了全国200指数，同时将全国200指数与中国现存的上证综指、上证50指数、深证综指以及深证成指进行相关性分析，证实全国200指数更适宜作为股指期货的标的指数。(本文来源于《苏州大学》期刊2014-05-01）
邢精平[3]（2013）在《我国第二只股指期货标的指数选择研究》一文中研究指出提要 全球股指期货交易高度集中，成功的合约不足10%，标的指数选择是影响期货合约成功的关键因素。基于与已有合约互补、实现全市场覆盖等技术性路径，中盘、小盘指数期货已在全球被广泛实践，但鲜有成功案例。 叁十年来股指期货的实践经验表明，成功的(本文来源于《期货日报》期刊2013-10-24）
邢精平[4]（2013）在《股指期货标的指数选择:全球经验与借鉴》一文中研究指出全球股指期货交易高度集中,成功的合约不足10%,标的指数选择是影响期货合约成功的关键因素。基于与已有合约互补、实现全市场覆盖等技术性路径,中盘、小盘指数期货已在全球被广泛实践,但鲜有成功案例。叁十年来股指期货的实践经验表明,成功的标的指数通常具有代表性好、认知度高及市场需求强等特征。基于市场优选路径,上证50与深证100作为沪深两市旗舰产品指数,特色鲜明、交易活跃,是继沪深300指数之后优秀的标的指数候选者。(本文来源于《证券市场导报》期刊2013年08期）
张志超[5]（2012）在《我国股指期货标的指数选择与合约设计方案研究》一文中研究指出金融是一国经济的制高点，而衍生品市场又是金融市场的高端部分，目前我国期货市场主要市场机制已经建立，已拥有较为完善的法律体系、监管框架和风险控制制度措施，期货的经济功能在逐步发挥作用。国家已在“十二五”规划中对我国未来深化金融体制改革提出了要求，坚持金融创新，大力推进期货和金融衍生品市场发展。本文采用定性和定量相结合的研究方法。定性研究方面，本文对国际成熟市场第一只股指期货推出后的一系列后续股指期货标的指数的选择与合约设计进行了比较分析，推理得出股指期货后续产品的设计和发展与原有产品标的指数之间的关系，并且需要遵循的一般规则和要求。定量研究方面，本文进行了大量的实证检验工作。运用传统的OLS模型、ECM模型以及更加合理有效的ECM-GARCH模型，对备选标的指数的套期保值效果和套期保值成本进行实证检验分析得出ECM-GARCH模型得出的实证结果较OLS模型和ECM两种方法更加合理。通过综合指数代表性、流动性、抗操纵性以及与沪深300指数的互补性等统计计量等量化实证结果发现，最好的标的为中小板300指数，根据全球主要市场股指期货后续产品设计经验，利用历史波动率法、EWMA(指数加权移动平均)法和GARCH族模型等叁种保证金的实证方法进行分析得出中小板300股指期货的保证金比例可以设为15%。本文的主要结论是：一，为完善我国资本市场风险对冲机制，促进资本市场服务实体经济，服务经济结构转型和推进期市产品创新发展，有必要在沪深300指数期货之后，推出与沪深300指数期货互补的中小盘股指期货。二，通过对国际成熟市场中小盘股指期货标的指数选择与合约设计的比较分析，发现沪深300指数期货后续产品取得成功的重要因素是与最具代表性股指期货产品形成互补；叁，通过对国内比较有影响力的五个中小盘指数进行定量分析和综合各种统计指标进行评判得出，认为中小板300指数的套期保值效果表现最佳，适合作为我国第二个指数期货的现货标的；四，提出了中小板300指数期货的合约设计方案，认为中小板300指数合约的保证金设为15%较为合适，并设计出中小板300股指期货合约的主要条款。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2012-05-01）
伏威威[6]（2011）在《我国中小盘股指期货标的指数选择》一文中研究指出我国A股市场于2010年4月推出首只股指期货品种——沪深300指数期货,取得了巨大的成功.?为了进一步完善股票投资的风险对冲体系,满足我国推进经济结构转型和发展新兴战略产业的要求,有必要推出中小板指数期货品种,为有着高风险、高波动特点的中小盘股票投资提供风险对冲工具.本文首先运用Black‐Scholes方程和Feynman‐Kac定理证明了股指期货的理论价格公式,接着结合股指期货的理论价格,运用传统的OLS模型、ECM模型以及更加合理有效的Copula‐ECM‐GARCH(1,1)模型,将市场分为上升、震荡和下降叁个阶段,对6种备选标的指数的套期保值效果进行实证检验;还运用多种统计方法对标的指数的代表性、流动性、抗操纵性、套利的便捷性、指数互补性等进行分析,最后综合得出中小板300指数表现最佳,适合作为中小盘指数期货的现货标的.(本文来源于《苏州大学》期刊2011-04-01）
汪稳[7]（2009）在《关于推出沪深300股指期货可行性分析——基于股指期货标的指数选择的思考》一文中研究指出沪深300指数作为股指期货标的指数的可行性,主要在于保证套期保值效果,有效规避风险;数据准确,发布时效性强,市场认同度高;真实反映整个市场的价格水平;市场操纵可能性小等方面。股指期货的推出是一把"双刃剑",它在促进我国金融业发展的同时也可能增加我国金融业的风险。鉴于此,在我国推出沪深300股指期货之前,政府部门应重视现有法律、法规、政策和制度的制定和修改工作,建立严密监管体系;发展和完善与沪深300指数相对应的现货市场;规范沪深300指数上市公司行为,建立跨市场联合监管机制;加强对投资者的教育,引导其树立正确投资理念,从而使股指期货真正促进我国金融业的健康发展。(本文来源于《商业经济》期刊2009年23期）
陈新罡[8]（2009）在《关于推出沪深300股指期货可行性分析——基于股指期货标的指数选择的思考》一文中研究指出自1995年"327"国债期货交易失败已有13个年头了,至今人们对金融期货仍"谈虎色变"。但作为最重要、发展最成功的金融工具之一的股指期货,以其本身的价格发现与规避系统风险的功能及在国际金融市场上成功的表现赢得了广大投资者的青睐。股指期货的推出已是大势所趋,且近在眉睫。沪深300股指期货业已呼之欲出,其仿真交易于2006年10月30日在中国金融期货交易所就已推出。本文在此背景下,以股指期货合约设计原则和思路为基础,对沪深300指数作为股指期货标的指数的可行性进行分析,并对其上市提出相关建议。(本文来源于《商场现代化》期刊2009年16期）
彭艳[9]（2007）在《股指期货标的指数选择研究》一文中研究指出在我国即将推出股指期货之际,管理层最大的顾虑是股指期货对市场可能带来的风险。在股指期货交易风险控制的多种角度和措施中,股指期货标的指数的选择是交易风险控制的基础问题。在这种背景下,如何选择适合中国特色的股指期货标的指数,是本文所关心的问题。本文首次将博弈论技术引入股指期货标的指数的选择中,指出大力发展套期保值者和套利者,是管理层有效提高投机者操纵成本,抑制投机者操纵市场,同时又不提高监管成本的有效措施。分析只有同时有利于套期保值者、套利者和投机者的股指期货品种,才是能有效控制风险的品种。本文在第四章分析了股指期货的主要参与人及其博弈的规则,建立他们之间博弈的基本模型。第五章通过对海外市场推出股指期货前后,现货市场的波动性、流动性、和估值标准的变化情况实证分析,指出期货的出现并不能改变现货市场固有特征,从而支持本文建立在未推出股指期货前的市场上的分析结论是有指导意义的。第六章为“从套期保值角度看我国股指期货标的指数选择”,分为我国现阶段投资者构成、国内A股市场系统风险分析、用套期保值理论模型和绩效衡量指标,对我国现各类指数的套保效果实证分析结果,共3部分。第七章为“从套利角度看我国股指期货标的指数选择”,主要从指数成分股分红预测、和成分股流动性分析两方面,比较在套利者眼里各指数的优劣。第八章为“从投机角度看我国股指期货标的指数选择”,主要从各指数市场代表性、波动性和可操纵性几方面,比较在投机者眼里各指数的优劣,并给出反过度投机的措施。第九章在综合前面几章节分析结论的基础上,给出了适合我国股指期货标的指数需要具备的几项要素,并对我国合约设计和制度设计提出了建议。(本文来源于《天津大学》期刊2007-08-01）
戴振强[10]（2007）在《股指期货推出时机和标的指数的选择》一文中研究指出本文从分析我国股市的国内外环境入手,联系目前股市的股权分置改革,指出了推出股指期货交易的具体时机。在提出股指期货标的指数的选择原则的基础上,比较了四种成份股指数的特点,指出了标的指数的最佳选择。(本文来源于《商业时代》期刊2007年14期）
标的股指选择论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来，伴随着国家若干金融新政的推出，中国证券市场日益趋于市场化。近一段时间里，国家陆续开放了国债期货、新叁板，同时对IPO进行了深刻的整顿，这毫无疑问都表明了政府欲推进金融市场化的决心。在推进证券市场市场化的进程中，股指期货的推出将起到锦上添花的作用，其不仅丰富了投资者的投资渠道，同时给投资者提供了退出通道，从而有利于降低投资风险，因此股指期货的推出将吸引更多的投资者参与到金融市场，有助于扩大金融市场的覆盖率。而股指期货的推出过程是相当复杂的，需要考虑到股指标的的编制、基期的选取、标的指数在运行过程中不断的维护与调整等，其中股指标的的编制尤为重要，是股指期货构造过程中的奠基石，只有编制出合适的股票指数，才能为后续股指期货的构建打下坚实的基础。本文在借鉴前人的基础上，通过分析沪深股票2013年的市场、财务表现，选取了200只表现优异的股票构成了全国200指数，同时将全国200指数与中国现存的上证综指、上证50指数、深证综指以及深证成指进行相关性分析，证实全国200指数更适宜作为股指期货的标的指数。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
标的股指选择论文参考文献
[1].马燕.我国后续股指期货标的指数选择评估[D].浙江工商大学.2014
[2].王琦.全国统一股价指数编制研究[D].苏州大学.2014
[3].邢精平.我国第二只股指期货标的指数选择研究[N].期货日报.2013
[4].邢精平.股指期货标的指数选择:全球经验与借鉴[J].证券市场导报.2013
[5].张志超.我国股指期货标的指数选择与合约设计方案研究[D].西北农林科技大学.2012
[6].伏威威.我国中小盘股指期货标的指数选择[D].苏州大学.2011
[7].汪稳.关于推出沪深300股指期货可行性分析——基于股指期货标的指数选择的思考[J].商业经济.2009
[8].陈新罡.关于推出沪深300股指期货可行性分析——基于股指期货标的指数选择的思考[J].商场现代化.2009
[9].彭艳.股指期货标的指数选择研究[D].天津大学.2007
[10].戴振强.股指期货推出时机和标的指数的选择[J].商业时代.2007
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