导读:本文包含了几何分形运动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:外汇期权,几何分形Brown运动,R,S方法
几何分形运动论文文献综述
薛凤英[1]（2009）在《几何分形Brown运动的外汇期权定价》一文中研究指出随着布雷顿森林体系的瓦解,西方各国普遍开始实行浮动汇率制度,汇率问题成为人们日渐关注的问题,外汇期权为防范外汇风险应运而生。外汇期权是一个非常好的避险工具,在跨国公司竞争白热化的时代,对汇率风险的控制和转移已经成为各个公司重要的工作之一,能否控制好汇率风险成了企业的生存死亡的关键。在传统期权定价中,一般考虑股票价格遵循几何Brown运动,但实际上几何Brown运动并不是刻画股票价格过程的理想工具。在实证研究中发现股票价格运动具有自相似性、长期相依性等特性,而这些特性又是几何分形Brown运动所具备的,这使得几何分形Brown运动比几何Brown运动更能准确刻画股票价格波动规律。本文在无套利、完全、均衡的外汇市场假设下,运用保险精算思想和随机分析等数学工具,对服从几何分形Brown运动的外汇价格,研究了外汇期权的定价问题。主要工作如下:1.假设国内外利率是随机的,且受同一个几何分形Brown运动的影响,即单因子模型,采用保险精算的思想得到了欧式外汇期权的定价公式其平价公式。2.由于国内外利率受影响的因素不同,所以考虑了国内外利率受不同几何分形Brown运动的影响,即双因子模型。运用几何分形Brown运动的线性性质,将二维几何分形Brown运动转化为一维几何分形Brown运动,解决了双因子几何分形Brown运动的外汇期权定价问题。3.基于经典R/S方法对国内外外汇的实际案例进行实证分析,指出我国外汇存在的不足之处,并提出建设性建议。(本文来源于《北方工业大学》期刊2009-05-10）
张敏,李昶,何穗[2]（2006）在《几何分形Brown运动的外汇期权定价》一文中研究指出在传统期权定价中,一般考虑股票价格遵循几何Brown运动,但实际上几何Brown运动并不是刻画股票价格过程的理想工具.在实证研究中发现股票价格运动具有自相似性、长期相依性等特性,而这些特性又是几何分形Brown运动所具备的,这使得几何分形Brown运动比几何Brown运动更能准确刻画股票价格波动规律,因此讨论了遵循几何分形Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式外汇看涨和看跌期权的定价公式.(本文来源于《湖北工业大学学报》期刊2006年06期）
几何分形运动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在传统期权定价中,一般考虑股票价格遵循几何Brown运动,但实际上几何Brown运动并不是刻画股票价格过程的理想工具.在实证研究中发现股票价格运动具有自相似性、长期相依性等特性,而这些特性又是几何分形Brown运动所具备的,这使得几何分形Brown运动比几何Brown运动更能准确刻画股票价格波动规律,因此讨论了遵循几何分形Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式外汇看涨和看跌期权的定价公式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
几何分形运动论文参考文献
[1].薛凤英.几何分形Brown运动的外汇期权定价[D].北方工业大学.2009
[2].张敏,李昶,何穗.几何分形Brown运动的外汇期权定价[J].湖北工业大学学报.2006
标签：外汇期权; 几何分形Brown运动; R; S方法;