导读:本文包含了平均价格期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:亚式期权定价,看涨期权,算术平均,标的资产
平均价格期权论文文献综述
史倩茹[1]（2015）在《运用有限元方法对算术平均,固定敲定价格亚式期权定价》一文中研究指出一、引言亚式期权是近年来出现的一种新型期权,最初是由一家美国的信托公司在日本推出的,现被广泛应用于风险管理领域,投机领域。亚式期权主要分为四种:一、标的资产算术平均,执行价格固定;二、标的资产几何平均,执行价格固定;叁、标的资产为到期时的价格,执行价格几何平均;四、标的资产为到期时价格,执行价格为几何平均。亚式期权的到期日收益取决于期权合同期内股价的高低,根据合同期内股价的平均价格来决定是否执行合同,因而和欧式期权只能在到期日执行合同(本文来源于《商》期刊2015年22期）
王晓宝[2]（2015）在《亚式期权价格及敏感性参数分析》一文中研究指出亚式期权的市场需求和价格分析 亚式期权（Asian Options），最早是由美国银行家信托公司（Bankers Trust）在日本东京推出的，与欧式期权相比，它的特点在于其价值并不取决于标的资产在期权到期时刻的价格，而是与期权在整个生命周期（(本文来源于《期货日报》期刊2015-04-20）
曹桂兰,王勇[3]（2015）在《浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)》一文中研究指出亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.(本文来源于《中国科学院大学学报》期刊2015年01期）
尹彦涛[4]（2014）在《最小平均价格期权定价降维方法研究》一文中研究指出两个平均价格的最小值期权是金融市场领域非常具有应用前景的新型复合期权。本文主要研究两个平均价格的最小值期权的定价问题。价格的平均分为几何平均和算术平均两种情况。对于两个几何平均价格的最小值期权,本文在考虑了股票分红的情况下,推导出了期权定价公式。两个算术平均价格的最小值期权的定价是一个四维问题,本文将其化简为二维问题。(本文来源于《西南财经大学》期刊2014-03-01）
许阳,罗旭,段白杨[5]（2013）在《浮动执行价格几何平均亚式期权的定价》一文中研究指出假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。(本文来源于《科技信息》期刊2013年34期）
张昊,王玉文[6]（2012）在《固定敲定价格几何平均亚式期货期权定价》一文中研究指出在考虑了几何平均亚式期货期权定价的基础上研究了欧式亚式期货期权,运用Δ对冲及偏微分方程方法,最终找到具有敲定价格几何平均亚式期货期权的定价公式.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2012年06期）
何莉,涂海燕[7]（2010）在《离散情况下具有固定执行价格算术平均亚式期权的价格》一文中研究指出在假设标的资产的价格服从几何布朗运动,即服从对数正态分布的条件下,用具有相同的二阶矩的服从对数正态分布的随机变量来近似标的资产价格的算术平均,得到离散情况下具有固定执行价格的算术平均亚式看涨期权价格的近似解。(本文来源于《知识经济》期刊2010年10期）
樊渊文[8]（2010）在《基于平均证券价格的衍生品期权定价公式》一文中研究指出为了更好的平滑证券价格在市场中波动的不确定性,本文建立了基于平均证券价格的证券价格模型,并在此基础上计算出了欧式看涨期权价格公式。对比传统的Black-Scholes定价公式,新模型能够更好的适应市场的波动,对期权定价方法的拓展具有重要的作用。(本文来源于《数学理论与应用》期刊2010年01期）
李洪涛,牛明飞[9]（2009）在《在凸序意义下算术平均亚式看跌期权的价格估计》一文中研究指出在处理随机变量和的问题中,独立性假设扮演着非常重要的角色.然而在很多情况下,和中个体X_i之间并不是相互独立的,可能隶属于相同的制约机制,或受共同的客观环境影响.鉴于此,(本文来源于《兰州大学学报(自然科学版)》期刊2009年06期）
陈超,张艳辉[10]（2009）在《执行价格为行业平均期权定价模型》一文中研究指出介绍了一种新型期权定价模型——执行价格为行业平均期权定价模型,用于经理薪酬制度。该模型以行业作为区分,以同行业的发展状况作为行业内各公司业绩比较的标准。采用此定价模型,可以在一定范围内较公平地衡量经理的经营水平。(本文来源于《湖南工业大学学报》期刊2009年01期）
平均价格期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
亚式期权的市场需求和价格分析 亚式期权（Asian Options），最早是由美国银行家信托公司（Bankers Trust）在日本东京推出的，与欧式期权相比，它的特点在于其价值并不取决于标的资产在期权到期时刻的价格，而是与期权在整个生命周期（
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
平均价格期权论文参考文献
[1].史倩茹.运用有限元方法对算术平均,固定敲定价格亚式期权定价[J].商.2015
[2].王晓宝.亚式期权价格及敏感性参数分析[N].期货日报.2015
[3].曹桂兰,王勇.浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)[J].中国科学院大学学报.2015
[4].尹彦涛.最小平均价格期权定价降维方法研究[D].西南财经大学.2014
[5].许阳,罗旭,段白杨.浮动执行价格几何平均亚式期权的定价[J].科技信息.2013
[6].张昊,王玉文.固定敲定价格几何平均亚式期货期权定价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2012
[7].何莉,涂海燕.离散情况下具有固定执行价格算术平均亚式期权的价格[J].知识经济.2010
[8].樊渊文.基于平均证券价格的衍生品期权定价公式[J].数学理论与应用.2010
[9].李洪涛,牛明飞.在凸序意义下算术平均亚式看跌期权的价格估计[J].兰州大学学报(自然科学版).2009
[10].陈超,张艳辉.执行价格为行业平均期权定价模型[J].湖南工业大学学报.2009