导读:本文包含了币种组合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双币种期权,跳扩散模型,随机波动率
币种组合论文文献综述
韦铸娥,奚欢,何家文[1]（2019）在《随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价》一文中研究指出在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显着的影响作用.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年11期）
李锋[2]（2013）在《中国外汇储备币种组合的VaR分析》一文中研究指出本文对四组人民币汇率收益序列分别进行平稳性检验、正态性检验和异方差检验,验证了使用VaR模型度量中国外汇储备汇率风险的适用性。本文利用GARCH族模型估计储备资产组合的VaR值,并通过VaR值的准确性检验证实GARCH-t和GARCH-GED模型为我国外汇储备汇率风险的最佳度量方法。最后进行VaR值分解说明外汇储备币种组合的调整方向,即增持美元资产同时对欧元资产进行监控。(本文来源于《珞珈管理评论》期刊2013年02期）
易智沅[3]（2012）在《基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析》一文中研究指出目前我国已经成为世界上外汇储备持有量第一大国家,在国际金融市场风云突变的今天,持有的外汇越多,承担的汇率风险也就越大。稍有不慎,持有巨额的外汇储备就会面临风险,不仅不会带来收益,还可能遭受损失。因此,合理的组合外汇储备币种结构对于外汇储备保值及增值的具有重要的影响。本文基于资产组合模型对中国外汇储备最优币种结构进行分析,并对我国外汇储备最优币种结构谈谈自己的建议。(本文来源于《中国外资》期刊2012年05期）
王晓燕,吕效国,李敏,王永胜[4]（2011）在《5种外汇储备资产币种的投资组合》一文中研究指出选取对我国外汇储备资产影响较大的美元、欧元、日元、港元、英镑等5个币种为研究对象,对2006-08-01—2010-04-08的汇率数据进行分析,从投资组合理论的角度出发,用预测值取代算术平均值来衡量各币种的汇率收益率,得出各币种的投资组合.(本文来源于《高师理科学刊》期刊2011年03期）
王鹏[5]（2007）在《基于资产组合理论的外汇储备币种结构管理研究》一文中研究指出开放经济条件下,外汇储备是考察一国对外经济关系的重要指标,它既是宏观经济运行结果的体现,又是对宏观经济进行调控的重要手段。持有外汇储备的目的不仅仅是为了保证国际贸易支付,更主要的目的是为了对付资本流动带来的不利冲击、稳定本国汇率和提高国内外投资者的信心。外汇储备管理理论已经成为国际金融研究中最引人关注的领域之一。外汇储备管理理论要解决的核心问题是外汇储备的合理规模和最优币种结构的控制问题。近年来,我国外汇储备规模持续快速增长,截至2007年3月末,达到1.2万亿美元,而在我国外国直接投资和国际贸易顺差增长居高不下的背景下,我国的外汇储备规模很难控制,这使我们把目光转向币种结构控制方面:现实的外汇储备主要币种是什么?储备币种的结构是什么情况?是否能够满足现实管理目标的需要?要回答这些问题,就需要对我国外汇储备币种结构进行准确的测算。本研究的理论基础是Markowitz提出的资产组合理论。结合中国外汇储备结构的具体情况,通过考察国际外汇储备体系币种结构变动、我国对外贸易结构、外国直接投资状况、外债币种结构及人民币汇率制度等五种因素的共同影响,选择美元、日元、欧元、英镑和韩元五种货币作为我国外汇储备币种,建立了一个既包含风险衡量又包含收益的币种权重测定的二次规划模型,并利用五个国家1988至2006年度的利率数据进行实证研究,讨论了在固定汇率和浮动汇率两种条件下的最优币种权重,并对测算结果进行了说明,最后根据我国外汇储备币种结构管理的实际情况,提出了一些政策建议。在研究方法上采用了定性分析和定量分析相结合的方法,在储备币种的选取方面,以定性分析为主;在币种结构的实证研究方面,以定量分析为主,主要使用资产组合理论的二次规划模型进行测算。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2007-07-01）
宋铁波,陈建国[6]（2001）在《当前我国外汇储备币种组合分析》一文中研究指出研究外汇储备的币种组合包括两方面的内容：其一是储备货币的选择；其二是各币种在外汇储备中所占比重的确定。西方理论界对于储备币种组合有叁种比较着名的理论模型，即资产选择模型、海勒──奈特模型和杜利模型。前者主要从资产的风险收益考虑，而后两者则主要从储备资产履(本文来源于《南方金融》期刊2001年04期）
币种组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文对四组人民币汇率收益序列分别进行平稳性检验、正态性检验和异方差检验,验证了使用VaR模型度量中国外汇储备汇率风险的适用性。本文利用GARCH族模型估计储备资产组合的VaR值,并通过VaR值的准确性检验证实GARCH-t和GARCH-GED模型为我国外汇储备汇率风险的最佳度量方法。最后进行VaR值分解说明外汇储备币种组合的调整方向,即增持美元资产同时对欧元资产进行监控。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
币种组合论文参考文献
[1].韦铸娥,奚欢,何家文.随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价[J].数学的实践与认识.2019
[2].李锋.中国外汇储备币种组合的VaR分析[J].珞珈管理评论.2013
[3].易智沅.基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析[J].中国外资.2012
[4].王晓燕,吕效国,李敏,王永胜.5种外汇储备资产币种的投资组合[J].高师理科学刊.2011
[5].王鹏.基于资产组合理论的外汇储备币种结构管理研究[D].哈尔滨工业大学.2007
[6].宋铁波,陈建国.当前我国外汇储备币种组合分析[J].南方金融.2001