导读:本文包含了人民币无本金交割远期论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资本项目开放,人民币国际化,汇率避险,人民币衍生品
人民币无本金交割远期论文文献综述
王书朦[1]（2016）在《资本项目开放进程中对我国在岸人民币无本金交割远期市场发展的研究——基于国际经验的借鉴》一文中研究指出在人民币汇率波动幅度随着我国汇率市场化改革、资本项目开放与人民币国际化进程的推进而逐步增大的情况下,我国存在着市场主体借助外汇衍生产品规避汇率风险的需求愈发强烈与当前我国人民币外汇衍生产品市场发展迟缓的双重矛盾。本文在介绍无本金交割远期交易基本定义、分类及人民币无本金交割远期市场运行现状基础上,借鉴开放在岸无本金交割远期市场的国际经验,对如何进一步设计我国在岸人民币无本金交割远期市场的合理进程进行了深入探寻和思考。(本文来源于《西南金融》期刊2016年01期）
叶欣,陈伟忠,孙丽华[2]（2012）在《人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别》一文中研究指出针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇改后的初期存在一个升值预期压力集中释放的阶段,表明人民币汇率制度改革取得了稳定预期的成效;②2007年下半年至2009初的国际金融危机期间NDF汇率出现持续的异常波动,其中,长期NDF波动受美元先贬后升趋势的影响更为显着,说明投机者预期更易受到国际金融市场冲击的影响.上述结果揭示了人民币升值预期压力的积聚期间和不同市场参与者的预期差异,对我国央行适时干预以稳定汇率具有参考价值.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2012年12期）
彭子源,陈璐[3]（2011）在《人民币无本金交割远期市场对人民币汇率的影响》一文中研究指出本文用VAR(向量自回归)模型、格兰杰检验在时间序列研究的基础上研究人民币现货汇率和人民币NDF(无本金交割远期)价格之间的联系。我们用3个月人民币对美元NDF日收盘价格和人民币对美元汇率日中间价作为我们的数据进行研究,结果表明,这两者之间存在谐振关系,NDF市场对汇率现货市场存在影响。(本文来源于《中国外资》期刊2011年24期）
王大贤[4]（2011）在《推进人民币无本金交割远期市场研究》一文中研究指出2010年6月份我国"二次汇改"以来,人民币汇率波动幅度明显加大,由此带来经济主体对防范人民币汇率风险问题的逐步重视,以及对人民币衍生产品的迫切需求。从国际市场来看,在离岸市场上的无本金交割远期(NDF)近年来在新加坡和香港发展迅速,交易量快速增长,特别是近年来随着人民币升值预期的加剧,几乎是一年增长一倍,表达了国际投资者规避汇率风险的强烈愿望。相比而言,国内人民币衍生产品市场的发展较缓,仅有的远期结售汇业务不能很好地满足银行、企业和个人对远期交易进行套利保值的需求。随着(本文来源于《投资研究》期刊2011年01期）
朱涛[5]（2010）在《人民币无本金交割远期与即期汇率关系研究》一文中研究指出自2005年7月21日我国汇率形成机制改革之日起,人民币汇率的波动性显着增强,使得跨国公司和金融机构运用衍生金融工具规避人民币汇率风险的需求显着加大。然而我国一直以来实行的固定汇率制度和有管理的浮动的汇率制度,加上衍生品市场的产品数量少、交易规模小,境内的人民币汇率在市场定价能力比较弱,容易受到境外汇率市场的影响。随着汇率改革的推进,即期汇率的定价能力有所增强。但是2006年CME推出人民币期货期权交易,再度挑战国内即期汇率的主导地位。本文首先介绍利率平价理论和境内外人民币外汇市场的发展,包括即期外汇市场、境内远期外汇市场、境外人民币无本金交割远期市场,然后运用格兰杰因果检验、协整关系、误差矫正模型等计量经济学方法,深入分析汇率改革后人民币外汇市场的发展,研究各个时段NDF与即期汇率的影响关系。然后利用误差矫正模型得到即期汇率与NDF汇率长期均衡关系。研究结果表明：汇率形成机制改革之前,NDF是即期汇率的Granger原因,而即期汇率不是NDF的Granger原因；汇率改革后在汇率改革后至2006年9月前后,即期汇率与NDF汇率存在相互引导的互动关系。CME推出人民币期货期权后NDF对境内即期汇率引导有所强化。误差矫正模型表明：境内即期汇率与境外1月期NDF、6月期NDF和1年期NDF之间,都存在着长期的均衡关系；在境内即期汇率与境外NDF偏离长期均衡的调整中,境内即期汇率的调整速率要大于境外NDF的调整速率。最后本文归纳汇率期货对汇率市场定价权的重要意义,提出人民币汇率期货的必要性与可行性,并给出政策建议。(本文来源于《湖南大学》期刊2010-04-18）
孙博凯[6]（2009）在《人民币无本金交割远期和套利分析》一文中研究指出本文介绍了人民币无本金交割远期的定义,分析了其产生的原因和随着人民币的可自由兑换,人民币无本金交割远期将趋于消失。同时通过具体的案例,举例说明如何通过人民币无本金交割远期进行套利。最后,简要分析了人民币无本金交割远期存在的问题。(本文来源于《湖北农村金融研究》期刊2009年12期）
吴先智,蓝发钦[7]（2008）在《人民币无本金交割远期交易:市场发展及其影响》一文中研究指出本文首先介绍了人民币无本金交割远期交易(NDF)的特点、市场发展及操作机制。在此基础上,我们具体分析了离岸NDF交易对于境内人民币汇率的影响机制和效应。对NDF汇率和境内即期、远期汇率之间进行的格兰杰因果检验表明:境内即期汇率与NDF汇率之间有较强的引导作用,且境内即期汇率占主导地位;1年期的NDF汇率与境内远期相互引导,而其他期限品种只存在境内远期汇率对NDF汇率的引导作用。在文章的最后,我们提出了若干境内远期外汇市场发展的政策建议。(本文来源于《西部商学评论》期刊2008年02期）
奚君羊,张小燕[8]（2009）在《人民币即期汇率与无本金交割远期汇率的关联性分析》一文中研究指出本文将2005年7月21日我国实行汇率改革之前和之后分为两阶段,分别就我国境内的人民币即期汇率和境外的人民币无本金交割远期汇率之间的关联进行了实证检验。结果显示,在汇改之前,二者不存在关联关系,汇改之后,前者对后者有明显的引导作用。这表明境内外汇市场的本土优势开始显现,市场化程度明显提高,汇改取得了成效。但是境内外市场的汇率仍然存在较大偏差,显示境内市场的外汇交易仍然受到严格限制。为了进一步增强境内市场对境外市场的影响力,我们需要继续放宽境内市场的交易,不断提高市场化程度,促进境内外市场的融合。(本文来源于《上海经济研究》期刊2009年03期）
吴先智[9]（2009）在《人民币无本金交割远期交易:市场发展及其影响》一文中研究指出本文首先介绍了人民币无本金交割远期交易(NDF)的市场发展和操作机制,在此基础上,分析了离岸NDF交易对于境内人民币汇率的影响机制和效应,并提出境内远期外汇市场发展的政策建议。(本文来源于《金融发展研究》期刊2009年02期）
本报,李丹丹[10]（2008）在《人民币双边波动趋势或将加大》一文中研究指出5日，银行间外汇市场人民币对美元中间价报6.8482元，人民币比前一交易日小幅攀爬20基点。而询价系统上，人民币对美元本周以来首次盘中没有触及日波动上限，最后报收6.8804。 与此同时，昨日海外无本金交割（NDF）人民币对美元报价大幅升值，报(本文来源于《上海证券报》期刊2008-12-06）
人民币无本金交割远期论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇改后的初期存在一个升值预期压力集中释放的阶段,表明人民币汇率制度改革取得了稳定预期的成效;②2007年下半年至2009初的国际金融危机期间NDF汇率出现持续的异常波动,其中,长期NDF波动受美元先贬后升趋势的影响更为显着,说明投机者预期更易受到国际金融市场冲击的影响.上述结果揭示了人民币升值预期压力的积聚期间和不同市场参与者的预期差异,对我国央行适时干预以稳定汇率具有参考价值.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
人民币无本金交割远期论文参考文献
[1].王书朦.资本项目开放进程中对我国在岸人民币无本金交割远期市场发展的研究——基于国际经验的借鉴[J].西南金融.2016
[2].叶欣,陈伟忠,孙丽华.人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别[J].同济大学学报(自然科学版).2012
[3].彭子源,陈璐.人民币无本金交割远期市场对人民币汇率的影响[J].中国外资.2011
[4].王大贤.推进人民币无本金交割远期市场研究[J].投资研究.2011
[5].朱涛.人民币无本金交割远期与即期汇率关系研究[D].湖南大学.2010
[6].孙博凯.人民币无本金交割远期和套利分析[J].湖北农村金融研究.2009
[7].吴先智,蓝发钦.人民币无本金交割远期交易:市场发展及其影响[J].西部商学评论.2008
[8].奚君羊,张小燕.人民币即期汇率与无本金交割远期汇率的关联性分析[J].上海经济研究.2009
[9].吴先智.人民币无本金交割远期交易:市场发展及其影响[J].金融发展研究.2009
[10].本报,李丹丹.人民币双边波动趋势或将加大[N].上海证券报.2008