导读:本文包含了空型对冲基金论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股指期货,阳光私募基金,指数期货型对冲基金,风险收益
空型对冲基金论文文献综述
吴远驰[1]（2015）在《指数期货型对冲基金的风险特征及其对股票市场的影响分析》一文中研究指出2010年4月16日,能为投资者避险投机的又一个重要工具诞生了——沪深300股指期货在中国正式推出,4年多的时间过去了,股指期货给中国的资本市场带来了巨大利好,它对资本市场的影响可以从微观和宏观两个视角来分析:本文首先是从微观视角来分析股指期货对投资组合风险收益的影响,现阶段,中国指数期货型对冲基金就是以股指期货为主要投资对象而进行风险组合投资的阳光私募基金,做空机制的引入一定程度上丰富了投资组合,提高了杠杆比率,增加了投资机会,给获得更高的风险收益创造了条件;其次是从宏观视角来分析股指期货对股票市场的影响,一般情况下,股指期货能起到降低股票市场波动性,提高流动性的作用,但不同的样本区间和市场环境会产生截然不同的结果。本文从股指期货对股票市场和投资组合的影响上进行分析,是微观和宏观视角的结合,可以对我国指数期货型对冲基金对资本市场的影响进行全面的探析,最后提出相关政策建议。这不仅可以给市场管理者一个政策调整的依据和导向,让资本市场尽快成熟起来,同时能给机构、个人投资者对基于股指期货的相关产品在未来的投资一些参考。从微观视角上分析,本文运用CAPM和FF3模型对我国阳光私募基金基于股指期货的新型投资策略风险收益进行实证研究;从宏观视角上分析,本文运用ARCH族模型对指数期货型对冲基金对股票市场波动性和流动性的影响进行研究。通过实证研究,我们发现:(1)基于股指期货的两种新型阳光私募策略表现突出,相对价值策略的表现明显优于其他阳光私募、共同基金和沪深300指数,具有“低风险——高收益”的良好性质;(2)沪深300和恒生股指期货的推出降低了股市的波动性,而A50股指期货的推出没有起到平抑股市波动的作用;(3)沪深300股指期货的推出增强了成分股市场及非成分股市场的流动性,促进了股市整体流动性的提高。针对上述实证结果,本文对我国指数期货型对冲基金的发展提出了六点建议,一是大力发展基于股指期货的新型阳光私募投资策略;二是防范风险,加强风险管理能力;叁是完善信息公布与披露制度;四是完善我国资本市场结构体系;五是加强立法监督;六是加快金融创新,推动产品多元化发展。(本文来源于《福州大学》期刊2015-06-01）
陈敏兰,安德鲁·李[2]（2014）在《活跃型对冲基金回报率可能不及其头条曝光率》一文中研究指出投资者大可忽略活跃型投资策略的宣传噱头，把目光投向其他事件驱动策略，我们预计短期内后者能提供更好的风险调整后的回报率 许多活跃型对冲基金常在新闻头条中出现。其独特的投资方式（包含公开游说企业为股东提供更多回报）给了它们一个独特舞台来推销其投资技(本文来源于《上海证券报》期刊2014-06-20）
张杨[3]（2009）在《宏观型对冲基金的经营策略分析》一文中研究指出投资策略和融资策略共同决定宏观型对冲基金的自身业绩和它对金融市场的宏观影响。交易部署和杠杆比例相互联系并最终决定基金能够取得多少回报。由于市场环境的改变,大量宏观型对冲基金已经从以往的宏观策略和新兴市场策略为主转向更加保守的价值与市场中立策略。宏观型对冲基金的宏观经济效应源于其风险管理行为模式而非其主观意图。(本文来源于《特区经济》期刊2009年01期）
张杨,陈经伟[4]（2008）在《宏观型对冲基金独领风骚的制度分析》一文中研究指出宏观型对冲基金根据经济基本趋势和金融市场发展方向有意识地在主要资本市场或衍生市场持有多头或空头头寸以获取风险收益。宏观型对冲基金既有丰厚的盈利,也有巨额的亏损,一切取决于预期判断的正确与否。宏观型对冲基金与金融风险是连体共生的。(本文来源于《山西财经大学学报》期刊2008年12期）
张杨,陈经伟[5]（2008）在《宏观型对冲基金动向及其对中国金融稳定的影响》一文中研究指出近年来,宏观型对冲基金加快了策略转型和运作方式调整,表现为进一步分化为中小型化和专业化,其结构性变化是投资者中的机构投资者显着增加,大型金融机构也相继设立了机构内对冲基金;在投资策略方面,为了减少风险暴露,宏观型对冲基金正在寻找与各国政府意愿和金融市场走势更加协调的投资策略;这些新的变化对于各国金融稳定提出了新的挑战。目前,中国的经济金融形势十分有利于对冲基金实施多头策略,因此,如何有序开放金融市场和金融业及有效阻止对冲基金可能给中国金融体系造成的冲击是中国应当考虑和关注的问题。(本文来源于《经济问题》期刊2008年12期）
张扬[6]（2008）在《从金融危机看宏观型对冲基金的本质》一文中研究指出国际资本自由流动是宏观型对冲基金的温床。尽管国际上受美金融危机发生的具体原因千差万别,但共同的特点是有意、无意地扩大宏观经济基本面的失衡,然后借助金融市场的瞬间强制调整,获取巨额利润。宏观型对冲基金作为盈利组织无可厚非,关键是要避免宏观经济的严重失衡。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2008年06期）
王爱华[7]（2008）在《股票多/空型对冲基金定价模型修正研究》一文中研究指出近几年来,随着全球化和流动性过剩,对冲基金获得了快速地发展,投资领域不仅限制在传统的资本市场上,而且几乎涉及所有货币、债券、衍生产品、商品和金融期货市场。深入地认识和研究对冲基金这样一类私募性质的投资机构,尤其是对冲基金的盈利模式以及收益情况也就是对冲基金的定价问题,对于中国金融市场的发展以及机构投资者来说都具有十分重要的意义。并且对于这部分的研究目前一直是学术界研究的焦点,也是难点,基于此本文选取了对冲基金中最具一般性的股票多/空型对冲基金进行定价研究。本文首先分析了股票多/空型对冲基金的投资策略,针对策略的特殊性提出两种定价思想:一种是静态定价,一种是动态定价方法。具体思想是:对于静态定价模型,基于股票多/空型对冲基金策略的特殊性以及复杂性,将该策略看作为两种单策略的复合策略。对于单个策略分别进行定价,最终对复合策略进行综合定价。由于静态定价模型必须事先知道所定价的基金的操作手法或者说是操作的策略,但是由于对冲基金所具有的隐蔽性以及不公开性,这就使得静态定价模型在应用中具有一定的局限性,为了解决这个问题,论文从另一个角度思考股票多/空型对冲基金的定价问题。也就是采用一个动态的交易策略来对对冲基金进行动态定价研究,并且这个策略不涉及到对冲基金本身的操作手法或者策略,只是对与股票多/空型对冲基金有着相同的收益风险特性的动态策略进行定价。对于动态部分的定价是本文的核心,建模思想的提出是:寻找叁种资产以及他们的分布,这叁种资产分别是股票或债券的组合,期货,给定的对冲基金或者对冲基金指数收益。在已知股票或债券组合,期货以及对冲基金或者对冲基金指数各自分布的情况下,运用copula函数的思想构建一个股票或债券组合与期货的搭桥函数,来实现证券组合以及期货的动态交易策略收益的统计分布与给定的对冲基金统计分布的最佳拟和,并且通过对搭桥函数与证券组合以及期货的关系来对证券组合以及期货进行动态组合的配置,并且通过改进的考虑交易成本下的B-S二元期权定价公式对这个动态的交易策略进行定价,从而实现了对股票多/空型对冲基金的定价。论文最后还对股票多/空型对冲基金两个定价模型在我国证券市场的适用性进行了详细地探讨。最后论文还对本文研究进行了总结和归纳,对论文存在的不足之处进行了一系列的阐述,并对对冲基金未来在中国的发展进行了展望分析。(本文来源于《同济大学》期刊2008-04-01）
王蔚祺[8]（2008）在《价值型对冲基金的中国概念》一文中研究指出去年夏天，纽约对冲基金Aquamarine Capital Management首席执行官Guy Spier联合另一家基金的合伙人，在易趣网上以65.01万美元的价格拍得与“股神”沃伦·巴菲特共进午餐的机会。Aquamarine从事价值投资，自称与巴菲特(本文来源于《第一财经日报》期刊2008-03-27）
空型对冲基金论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
投资者大可忽略活跃型投资策略的宣传噱头，把目光投向其他事件驱动策略，我们预计短期内后者能提供更好的风险调整后的回报率 许多活跃型对冲基金常在新闻头条中出现。其独特的投资方式（包含公开游说企业为股东提供更多回报）给了它们一个独特舞台来推销其投资技
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
空型对冲基金论文参考文献
[1].吴远驰.指数期货型对冲基金的风险特征及其对股票市场的影响分析[D].福州大学.2015
[2].陈敏兰,安德鲁·李.活跃型对冲基金回报率可能不及其头条曝光率[N].上海证券报.2014
[3].张杨.宏观型对冲基金的经营策略分析[J].特区经济.2009
[4].张杨,陈经伟.宏观型对冲基金独领风骚的制度分析[J].山西财经大学学报.2008
[5].张杨,陈经伟.宏观型对冲基金动向及其对中国金融稳定的影响[J].经济问题.2008
[6].张扬.从金融危机看宏观型对冲基金的本质[J].技术经济与管理研究.2008
[7].王爱华.股票多/空型对冲基金定价模型修正研究[D].同济大学.2008
[8].王蔚祺.价值型对冲基金的中国概念[N].第一财经日报.2008