导读:本文包含了不完美套利论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:沪深300指数,股指期货,Cornell持有成本模型,无套利区间
不完美套利论文文献综述
龚菡涵,桑晓媛[1]（2012）在《沪深300在不完美市场中套利机会的探究》一文中研究指出股指期货是20世纪80年代发展起来的新型衍生金融工具,具有价值发现、套期保值、丰富投资手段等功能,是一种行之有效的避险工具。股指期货在国外发展迅速,包括我国香港、台湾在内的国际各主要证券市场均已有较为成熟的股指期货产品。我国起步较晚,但发展快速,2006年9月中国金融期货交易所成立,并在当年10月推出了沪深300股指期货仿真交易系统,经过3年多的运行后,2010年4月16日,沪深300股指期货合约正式上市。2012年4月5日,沪深300ETF推出。在这种背景下,对股指期货定价问题的研究具有重要的理论意义和现实意义。(本文来源于《现代经济信息》期刊2012年15期）
本报,钱晓涵[2]（2008）在《千元价差七日“崩溃”大豆套利资金“不完美胜利”》一文中研究指出硬撑了数月之久的大豆逼空行情最终没能坚持到底，在距离近月合约进入交割仅一个多月的时候，多头毅然选择了放弃。大连商品交易所昨天盘后公布的数据显示，短短7个交易日，0809和0901合约之间存在的千元价差竟已消失殆尽。令人感到遗憾的是，推动两大合约价格理性回(本文来源于《上海证券报》期刊2008-08-13）
徐家杰[3]（2008）在《不完美套利条件下人民币均衡汇率研究》一文中研究指出1997年亚洲金融危机以来,短短十余年时间里,人民币汇率问题几度成为国内外理论界和工商界关注的焦点。其中既涉及到人民币是否应该升值的问题,又涉及到人民币汇率形成机制改革的问题。对于人民币升值与贬值的争论,关键问题是要测算出人民币的均衡汇率;对于人民币汇率形成机制改革,关键问题则是测算出人民币汇率波动的合理幅度。这两个问题都需要理论界予以解决,本文的选题正是着眼于解决这两个问题的。具体来说,本文试图分析不完美套利条件下的人民币均衡汇率,并且得出结论:不完美套利条件下存在一个可以保证内外经济都处于均衡状态的人民币汇率区间,该区间的边界可以作为人民币汇率波动幅度的参考。因此本文的意义在于探求人民币汇率的合理水平,同时为确定人民币汇率的合理波动幅度提供技术支持。本文首先分析了完美套利条件下均衡汇率的决定。通过建立一个包含一个国家、两个部门(贸易品部门和非贸易品部门)、两种产品(贸易品和非贸易品)的模型,本文认为完美套利条件下均衡汇率是由居民对贸易品和非贸易品不同的偏好、理想的外债余额-产出比以及各部门劳动生产率的差异决定的。具体而言,均衡汇率由叁部分构成:资本边际生产率的差异、决定均衡汇率的需求因素和决定均衡汇率的供给因素;而均衡汇率的动态变化则主要来自于供给因素的变化,即劳动生产率的提高。随后本文放松假设,讨论不完美套利条件下均衡汇率的决定。不完美套利意味着沉淀成本和交易成本不可忽略。借助于Dixit(1989)和Dumas(1992)的沉淀成本和交易成本模型,本文进一步证明:当套利不完美的时候,均衡汇率将是一个包含购买力平价的区间;而当沉淀成本和交易成本均消失的时候,均衡汇率区间将退化为一点,即购买力平价。而这里的购买力平价是内外均衡条件下的购买力平价,即完美套利条件下的均衡汇率。因此可以用内外均衡条件下的购买力平价、均衡汇率区间的最大值和最小值(分别称为中心汇率和两个边界汇率)来完整充分的刻画不完美套利条件下的均衡汇率。在此基础上,本文首先通过建立多元线性回归模型探寻了不完美套利条件下人民币各年的均衡中心汇率,然后利用一个转换函数为logistic函数形式的双阀值单变量平滑转换自回归模型(LSTAR模型)实证分析了不完美套利条件下人民币均衡汇率区间的上下界。结果显示,若以人民币年平均汇率对均衡中心汇率的偏离程度度量,人民币均衡汇率区间是[-18.2%,14.9%],不仅如此,人民币汇率在均衡汇率区间内外的运行机制转换速度非常快。基于上述结果,本文作出判断:1994年人民币汇率制度改革以来,由于人民币市场汇率表现的较为稳定,而同时人民币均衡汇率区间总体上却在升值通道中,因此人民币汇率开始日益低估;在人民币汇率形成机制改革方面,人民币汇率浮动区间的合理设置应该是在均衡中心汇率上下[-18.2%,14.9%]的范围内。最后,文章认为应该采取多次不连续重估的策略遏制当前流动性过剩的问题。(本文来源于《复旦大学》期刊2008-04-15）
不完美套利论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
硬撑了数月之久的大豆逼空行情最终没能坚持到底，在距离近月合约进入交割仅一个多月的时候，多头毅然选择了放弃。大连商品交易所昨天盘后公布的数据显示，短短7个交易日，0809和0901合约之间存在的千元价差竟已消失殆尽。令人感到遗憾的是，推动两大合约价格理性回
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
不完美套利论文参考文献
[1].龚菡涵,桑晓媛.沪深300在不完美市场中套利机会的探究[J].现代经济信息.2012
[2].本报,钱晓涵.千元价差七日“崩溃”大豆套利资金“不完美胜利”[N].上海证券报.2008
[3].徐家杰.不完美套利条件下人民币均衡汇率研究[D].复旦大学.2008
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