本文主要研究内容
作者黄元生,刘晖（2019）在《基于藤Copula-GARCH的中国区域碳市场波动溢出效应研究》一文中研究指出：随着全国碳排放交易体系的正式启动,我国碳排放权交易市场规模将位居世界第一。研究中国区域碳市场与国内外其他金融市场之间的波动溢出效应,有助于确保全国碳排放交易体系平稳运行。运用金融市场波动溢出性的研究方法,在藤Copula理论研究框架下构建Pair Copula-GARCH类模型,分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究我国区域碳市场与国内外的股票、汇率、石油市场之间的波动溢出效应。据实证结果表明,我国区域碳市场与股票、汇率、石油等金融市场之间存在着强度不同的波动溢出效应。
Abstract
sui zhao quan guo tan pai fang jiao yi ti ji de zheng shi qi dong ,wo guo tan pai fang quan jiao yi shi chang gui mo jiang wei ju shi jie di yi 。yan jiu zhong guo ou yu tan shi chang yu guo nei wai ji ta jin rong shi chang zhi jian de bo dong yi chu xiao ying ,you zhu yu que bao quan guo tan pai fang jiao yi ti ji ping wen yun hang 。yun yong jin rong shi chang bo dong yi chu xing de yan jiu fang fa ,zai teng Copulali lun yan jiu kuang jia xia gou jian Pair Copula-GARCHlei mo xing ,fen bie cai yong Cteng he Dteng jie gou fen jie xia de t-Copula、Clayton Copulahe SJC Copulahan shu lai yan jiu wo guo ou yu tan shi chang yu guo nei wai de gu piao 、hui lv 、dan you shi chang zhi jian de bo dong yi chu xiao ying 。ju shi zheng jie guo biao ming ,wo guo ou yu tan shi chang yu gu piao 、hui lv 、dan you deng jin rong shi chang zhi jian cun zai zhao jiang du bu tong de bo dong yi chu xiao ying 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自金融理论与教学的黄元生,刘晖，发表于刊物金融理论与教学2019年02期论文，是一篇关于碳市场论文,波动溢出效应论文,藤函数论文,类模型论文,金融理论与教学2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自金融理论与教学2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：碳市场论文; 波动溢出效应论文; 藤函数论文; 类模型论文; 金融理论与教学2019年02期论文;