导读:本文包含了均值协方差模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资产配置,条件协方差矩阵,均值方差,风险平价
均值协方差模型论文文献综述
周仕盈,杨朝军,丁专鑫,马征程[1]（2019）在《资产配置中条件/非条件协方差矩阵的选择——兼论均值方差和风险平价模型的异同》一文中研究指出资产配置决策和股票内投资组合在风险估计上有所不同。研究表明,个股收益的自相关性通常弱于股指的自相关性,而自相关性一定程度上反映了其可预测性,此时个股的条件/非条件协方差矩阵的差异较小,而大类资产的条件/非条件协方差矩阵的差异相对较大。在经济学含义上,条件方差衡量预测出现误差的风险,非条件方差衡量资产自身的波动。本文因此对二者在资产配置中的区别进行分析。资产配置最常见的模型有二:均值方差模型及其衍生模型,以及风险平价模型。本文的研究表明,对于不同的资产配置模型,二者的最优选择不尽相同。(本文来源于《上海金融》期刊2019年11期）
赵远英,唐安民,段星德,庞一成[2]（2019）在《NMAR机制下非线性均值方差模型的Bayes估计》一文中研究指出讨论响应变量带有不可忽略缺失数据的非线性均值方差模型的Bayes估计问题.缺失数据机制由logistic回归模型来指定,运用Gibbs抽样及MH算法得到模型参数和缺失数据机制参数的联合Bayes估计,模拟研究和实例分析展示上述模型和方法的可行性.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年21期）
郭晓林,李星宇,王友秀[3]（2019）在《基于均值-方差模型的爆炸品运输策略选择研究》一文中研究指出对于有害物品运输问题,已有的研究集中在考虑路径风险情形下的路径选择问题,对路径既定时运输策略的选择问题涉及较少.针对一定量爆炸品应分成多少次运输的问题,分析了路径既定情形下采用均值-方差模型度量运输风险时,决策者的最优选择行为.结果表明,决策者越厌恶大事故,其越倾向于选择小载重量多次数的运输策略.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年21期）
杨斌,沈宏伟,张昊纬,杨永标,陈楚[4]（2019）在《基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略》一文中研究指出随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差风险模型的柔性资源投资组合策略。该方法能够基于一定的预期收益,优化得到最小化风险的柔性资源投资组合方法。通过分析算例,证实了该方法与基线方法相比能够有效降低投资风险,提高负荷聚合商的经济效益。(本文来源于《现代电力》期刊2019年05期）
赵远英,侯颖,顾大刚,徐登可[5]（2019）在《联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择》一文中研究指出受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法对联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择问题进行研究。数值例子说明了该变量选择方法的可行性和有效性。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年15期）
乔文,王昆[6]（2018）在《均值-方差模型与均值-半方差模型的比较研究——基于上交所A股10支热门股票的实证分析》一文中研究指出在Markowitz均值-方差模型中,可以用资产组合收益率的方差对风险进行定量分析。但是实际投资活动中,投资者一般认为,只有期望收益率低于预期水平时,才是风险,否则不是风险。于是,就引出另一种风险度量方法——用半方差来刻画风险。本文选择上交所A股中10支热门股票,对均值-方差模型与均值-半方差模型两种不同的度量方法进行比较研究。结果表明,收益水平相同时,均值-半方差模型可以使我们承担更低的风险。(本文来源于《时代金融》期刊2018年30期）
徐鹤月[7]（2018）在《均值方差模型以及消费函数在个人理财问题中的应用》一文中研究指出随着经济的发展,我国国民对于个人资产的保值增值需求越来越高,本文首先借助个人消费函数等引出个人理财中出现的问题,之后对于存在的问题,借助均值方差模型以其他方法给出相应的对策。(本文来源于《课程教育研究》期刊2018年40期）
卞利花[8]（2018）在《多阶段均值—方差模型下动态资产配置问题的最优策略研究》一文中研究指出资产配置是投资过程中最重要的环节之一.近年来,动态资产配置问题,包括投资组合选择问题,资产负债管理问题,以及养老金投资管理问题,均是数理金融领域研究的热点.本论文将更注重联系实际,重点研究基于背景风险(如利率风险)和市场状态对风险资产收益影响的动态资产配置问题的最优投资策略.首先,研究了基于随机利率风险和不可控制负债的投资组合选择问题的时间一致策略.其次,讨论了基于随机利率风险和机制转换的DC养老金计划的时间一致策略.接着,考虑了具有机制转换和保费返还条款的DC养老金计划的预先承诺策略和时间一致策略.最后,研究了基于随机现金流和不完全信息的资产负债管理问题的时间一致策略.第一章首先介绍了动态资产配置问题的研究背景;其次介绍了本文的主要工作;最后介绍了离散随机最优控制的一般性理论,时间不一致性问题的处理方法以及本论文的一些假设和一些矩阵理论知识.第二章讨论了多阶段均值-方差准则下投资组合选择问题的时间一致策略.我们首先考虑了基于随机利率风险的一般投资组合选择问题.投资者在由一个无风险资产和n个风险资产组成的金融市场中投资,其中利率由Yao等(2016d)[96]提出的离散时间Vasicek随机利率模型描述.我们把这个问题看作是一个非合作博弈,其均衡策略即是我们渴望得到的时间一致策略.利用扩展的Bellman方程,推导出了均衡策略和均衡值函数的解析表达式并得到了相应的均衡有效前沿.然后,我们将模型扩展到有不可控制负债的情形,并获得相应的均衡策略和有效前沿.接着,我们给出了所得均衡策略的一些性质,包括着名的两基金分离定理.最后,利用中国市场的实际数据,给出了一个数值例子来说明随机利率和不可控制负债对均衡策略及其有效前沿的影响.第叁章研究了DC养老金计划的时间一致策略.养老金投资者可以将养老金投资于由一个无风险资产和n个风险资产构成的金融市场.与第二章不同的是本章中的利率由离散时间的Ho-Lee随机利率模型刻画,且利率以及风险资产的收益都取决于市场状态.市场状态的演变由马尔可夫(Markov)链描述,且转移矩阵是时变的.运用博弈论、扩展的Bellman方程和矩阵表示技术,我们推导出了均衡策略和均衡有效前沿的解析表达式.最后,利用英国市场的实际数据,对均衡策略和均衡有效前沿进行了数值分析.第四章考虑了多阶段均值-方差框架下DC养老金计划积累阶段的预先承诺策略和均衡策略.养老金参与者交预定金额的钱作为保费,然后养老金管理者将保费投资于金融市场增加积累值.为保护在退休之前死亡的养老金参与者的权益,我们引入保费返还条款.根据该条款,在退休之前死亡的参与者可以提取所有已缴纳的保费.我们假设金融市场仍由一个无风险资产和n个风险资产组成,其中风险资产的收益取决于市场状态.市场状态的演变由Markov链描述,且转移矩阵是时变的.运用嵌入技术和动态规划方法,我们获得了预先承诺策略和相应的有效前沿的解析表达式.运用博弈论和扩展的Bellman方程,我们得到了均衡策略和相应有效前沿的封闭形式.对于所得到的两种策略及其相应的有效前沿,以及机制转换和保费返还条款对它们的影响,我们发现了一些有趣的理论和数值结果.第五章研究了不完全信息下具有随机现金流的资产负债管理(ALM)问题的时间一致策略.不完全信息表示金融市场中既存在可观测的市场状态也存在不可观测的市场状态,其中不可观测市场状态的动态过程由离散时间有限状态的隐Markov链表示.在我们的模型中,风险资产,负债以及随机现金流均同时依赖于可观测和不可观测的市场状态.通过利用充分统计量方法,我们将具有不完全信息的ALM问题转化为具有完全信息的ALM问题.然后,利用扩展的Bellman方程推导出了均衡策略、均衡值函数和相应有效前沿的解析表达式.最后,根据中国市场的实际数据,分析了不完全信息对均衡策略及其有效前沿的影响.(本文来源于《兰州大学》期刊2018-10-01）
张依强,孙鹏,杨佳俊[9]（2018）在《基于改进均值——方差模型的电力系统经济调度》一文中研究指出针对含风力发电的电力系统经济调度中风力发电的不确定特性,提出一种基于相关性理论改进的高斯概率模型,用于拟合风速预测误差概率分布特性。引入均值—方差模型解决如何衡量风力发电并网后的经济性和风险性问题。提出一种改进的差分进化算法求解均值—方差经济调度模型,并用IEEE-57节点系统测试所提模型和改进算法。仿真结果表明,改进算法可以获得良好的Pareto解集,所提模型仿真结果准确、有效。(本文来源于《山东电力技术》期刊2018年09期）
陈龙[10]（2018）在《基于ERC改进的均值方差模型在上证50指数中的应用研究》一文中研究指出本文通过引入等风险(ERC)组合从而提高均值方差模型的实际应用效果。以上证50成分股作为原始股票池,采用小费雪低市收率模型对股票池进行初步筛选,剔除表现不佳的股票。然后将挑选出表现好的股票通过使用改进的均值方差模型来进行研究。(本文来源于《现代经济信息》期刊2018年13期）
均值协方差模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
讨论响应变量带有不可忽略缺失数据的非线性均值方差模型的Bayes估计问题.缺失数据机制由logistic回归模型来指定,运用Gibbs抽样及MH算法得到模型参数和缺失数据机制参数的联合Bayes估计,模拟研究和实例分析展示上述模型和方法的可行性.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值协方差模型论文参考文献
[1].周仕盈,杨朝军,丁专鑫,马征程.资产配置中条件/非条件协方差矩阵的选择——兼论均值方差和风险平价模型的异同[J].上海金融.2019
[2].赵远英,唐安民,段星德,庞一成.NMAR机制下非线性均值方差模型的Bayes估计[J].数学的实践与认识.2019
[3].郭晓林,李星宇,王友秀.基于均值-方差模型的爆炸品运输策略选择研究[J].数学的实践与认识.2019
[4].杨斌,沈宏伟,张昊纬,杨永标,陈楚.基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略[J].现代电力.2019
[5].赵远英,侯颖,顾大刚,徐登可.联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择[J].统计与决策.2019
[6].乔文,王昆.均值-方差模型与均值-半方差模型的比较研究——基于上交所A股10支热门股票的实证分析[J].时代金融.2018
[7].徐鹤月.均值方差模型以及消费函数在个人理财问题中的应用[J].课程教育研究.2018
[8].卞利花.多阶段均值—方差模型下动态资产配置问题的最优策略研究[D].兰州大学.2018
[9].张依强,孙鹏,杨佳俊.基于改进均值——方差模型的电力系统经济调度[J].山东电力技术.2018
[10].陈龙.基于ERC改进的均值方差模型在上证50指数中的应用研究[J].现代经济信息.2018