导读:本文包含了阈值向量误差修正模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:货币政策,互联网金融,阈值,非线性
阈值向量误差修正模型论文文献综述
苏小松,张楚雯[1]（2018）在《货币政策的互联网金融市场利率效应研究——基于阈值向量误差修正模型的实证分析》一文中研究指出相对于传统的金融市场,货币政策对互联网金融市场的影响、作用机制更加复杂,运用阈值向量误差修正模型研究了货币政策的互联网金融市场利率效应。研究发现:货币政策对互联网金融市场利率的影响具有非线性特征,即当货币政策调控的金融市场利率水平较高时,货币政策趋紧,货币政策调控的短期利率与互联网金融市场利率的波动方向相反,它们偏离长期均衡的速度较小;当货币政策宽松时,货币政策调控的利率与互联网金融市场利率呈同方向波动,且偏离长期均衡的速度较大;货币政策对互联网金融市场的影响具有很强的结构性特征,因此,为了保持互联网金融市场的稳定以及货币政策的有效性,中央银行有必要考虑货币政策的结构特征,审慎出台相应的货币政策,保持货币政策的连续性。(本文来源于《经济问题》期刊2018年10期）
张建楠[2]（2017）在《基于阈值向量误差修正模型对期权市场认沽认购比和叁日平均涨跌幅的关联性研究》一文中研究指出利用二机制阈值向量误差修正模型,研究期权市场50ETF认沽期权与认购期权的交易量的比值与其叁个交易日现货价格的平均涨跌幅,在不同的机制下,长期均衡关系与短期动态调整机制.研究发现认沽认购比与叁日平均涨跌幅之间的长期均衡状态的调整力度是非对称的,它们之间存在阈值协整关系.当涨跌幅变动导致偏离均衡时,误差修正项使其向均衡状态调整的力度较大,该结果与我国期权市场的成熟程度有关,所以市场的期权投资者在进行投资时,需要同时关注认沽认购比和叁日内平均涨跌幅的数据变化,从而能够更好地把握市场的变动.(本文来源于《吉林大学》期刊2017-05-01）
阈值向量误差修正模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
利用二机制阈值向量误差修正模型,研究期权市场50ETF认沽期权与认购期权的交易量的比值与其叁个交易日现货价格的平均涨跌幅,在不同的机制下,长期均衡关系与短期动态调整机制.研究发现认沽认购比与叁日平均涨跌幅之间的长期均衡状态的调整力度是非对称的,它们之间存在阈值协整关系.当涨跌幅变动导致偏离均衡时,误差修正项使其向均衡状态调整的力度较大,该结果与我国期权市场的成熟程度有关,所以市场的期权投资者在进行投资时,需要同时关注认沽认购比和叁日内平均涨跌幅的数据变化,从而能够更好地把握市场的变动.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
阈值向量误差修正模型论文参考文献
[1].苏小松,张楚雯.货币政策的互联网金融市场利率效应研究——基于阈值向量误差修正模型的实证分析[J].经济问题.2018
[2].张建楠.基于阈值向量误差修正模型对期权市场认沽认购比和叁日平均涨跌幅的关联性研究[D].吉林大学.2017