本文主要研究内容
作者管笑笑（2019）在《线性Barrier分红下风险模型的研究》一文中研究指出：风险理论中有关分红策略的研究是当前精算界研究的热门课题.在分红理论中首先出现的是barrier策略,但若实行barrier策略,最终会导致保险公司的破产.1974年Gerber提出了线性barrier策略,分红界限为b(t)=b+at,a>0,b>0.如果在某个时刻t公司的余额大于b(t),则将超出的部分立即用于分红,并保持修正余额仍然在b(t)之上,否则没有分红.线性barrier分红策略的风险模型更加贴近真实市场的变化规律,能够有效的控制风险.更具有现实意义.本文主要研究线性barrier分红策略下的双复合泊松风险模型和古典风险模型,分别得到了相应模型的若干结果,具体表现在以下几个方面:第一章为引言,介绍了风险模型以及分红策略的研究背景与现状,并给出了本文的结构安排.第二章在双复合泊松风险模型下研究了线性barrier分红,分别推导出平均累积折现分红V(x,b)以及Gerber-Shiu函数m(z,b)所满足的积分-微分方程:（？）第三章研究了周期线性barrier分红策略下的古典风险模型的分红问题,首先推导出了破产后继续分红W(u),u=b-x所满足的积分-微分方程:（？）并得到了索赔服从指数分布时,上述积分-微分方程中W(u)解的形式.其次推导出破产后停止分红V(x,b)所满足的积分-微分方程:（？）并得到了索赔服从指数分布时,上述积分-微分方程中V(x,b)解的形式.最后推导出破产概率Ψ(x.b)所满足的积分-微分方程:（？）第四章对本文进行了总结.
Abstract
feng xian li lun zhong you guan fen gong ce lve de yan jiu shi dang qian jing suan jie yan jiu de re men ke ti .zai fen gong li lun zhong shou xian chu xian de shi barrierce lve ,dan re shi hang barrierce lve ,zui zhong hui dao zhi bao xian gong si de po chan .1974nian Gerberdi chu le xian xing barrierce lve ,fen gong jie xian wei b(t)=b+at,a>0,b>0.ru guo zai mou ge shi ke tgong si de yu e da yu b(t),ze jiang chao chu de bu fen li ji yong yu fen gong ,bing bao chi xiu zheng yu e reng ran zai b(t)zhi shang ,fou ze mei you fen gong .xian xing barrierfen gong ce lve de feng xian mo xing geng jia tie jin zhen shi shi chang de bian hua gui lv ,neng gou you xiao de kong zhi feng xian .geng ju you xian shi yi yi .ben wen zhu yao yan jiu xian xing barrierfen gong ce lve xia de shuang fu ge bo song feng xian mo xing he gu dian feng xian mo xing ,fen bie de dao le xiang ying mo xing de re gan jie guo ,ju ti biao xian zai yi xia ji ge fang mian :di yi zhang wei yin yan ,jie shao le feng xian mo xing yi ji fen gong ce lve de yan jiu bei jing yu xian zhuang ,bing gei chu le ben wen de jie gou an pai .di er zhang zai shuang fu ge bo song feng xian mo xing xia yan jiu le xian xing barrierfen gong ,fen bie tui dao chu ping jun lei ji she xian fen gong V(x,b)yi ji Gerber-Shiuhan shu m(z,b)suo man zu de ji fen -wei fen fang cheng :（？）di san zhang yan jiu le zhou ji xian xing barrierfen gong ce lve xia de gu dian feng xian mo xing de fen gong wen ti ,shou xian tui dao chu le po chan hou ji xu fen gong W(u),u=b-xsuo man zu de ji fen -wei fen fang cheng :（？）bing de dao le suo pei fu cong zhi shu fen bu shi ,shang shu ji fen -wei fen fang cheng zhong W(u)jie de xing shi .ji ci tui dao chu po chan hou ting zhi fen gong V(x,b)suo man zu de ji fen -wei fen fang cheng :（？）bing de dao le suo pei fu cong zhi shu fen bu shi ,shang shu ji fen -wei fen fang cheng zhong V(x,b)jie de xing shi .zui hou tui dao chu po chan gai lv Ψ(x.b)suo man zu de ji fen -wei fen fang cheng :（？）di si zhang dui ben wen jin hang le zong jie .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自曲阜师范大学的管笑笑，发表于刊物曲阜师范大学2019-10-09论文，是一篇关于线性分红论文,双复合泊松风险模型论文,古典风险模型论文,平均累积折现分红论文,函数论文,破产概率论文,曲阜师范大学2019-10-09论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自曲阜师范大学2019-10-09论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：线性分红论文; 双复合泊松风险模型论文; 古典风险模型论文; 平均累积折现分红论文; 函数论文; 破产概率论文; 曲阜师范大学2019-10-09论文;