导读:本文包含了久期理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:燃油期货,久期理论,预测市场,价格变化
久期理论论文文献综述
王锋[1]（2011）在《期货市场量价分析法的短期预测力检验——基于久期理论的分析》一文中研究指出久期作为重要的市场微观结构信号,对于改善资产价格波动预测准确性和流动性风险评价具有重要的作用。本文首先提出了反映价格、成交量和持仓量共同变化的共同久期概念,并分析了不同变量高频数据所具有的日内效应特征。然后,在久期理论框架下构建了扩展的二元选择模型,对上海燃料油期货市场量价分析法的短期预测力进行了实证检验。结果表明,期货市场量价分析法中一半以上的经验法则证明是有效的,说明量价分析法在短期价格预测中具有较高的预测力,是值得信赖的重要技术分析方法之一。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2011年10期）
杨长汉[2]（2011）在《久期理论的创新运用》一文中研究指出久期理论是1938年由(F.R.Macaulay)麦考莱提出,所以又称为麦考莱久期。为了更好地把握债券的期限性质,把债券未来各期现金流收入作为权数对债券的期限进行加权平均,从而得出债券的久期。(本文来源于《经济视角(中旬)》期刊2011年10期）
楼升凯[3]（2009）在《债券久期理论和实际应用》一文中研究指出债券的久期作为衡量债券利率风险的一个重要参数,一直是人们研究和探讨的重点。本文从数学和理论的角度对债券久期做了一个深入的分析,并且提出了久期在实际证券市场中的一些应用。(本文来源于《消费导刊》期刊2009年12期）
邢芙伟,朱家乐[4]（2009）在《基于久期理论的商业银行利率风险实证研究》一文中研究指出随着我国利率市场化进程的加快,商业银行所面临的利率风险越来越严重,对利率风险的管理也越来越受到关注。本文通过对久期理论及模型的研究,对比其他理论方法简要分析了久期在我国的适用性,之后结合我国商业银行的相关财务数据,实证分析了我国商业银行所面临的利率风险,并对多家商业银行的风险进行了比较,最终给出简要的结论及相应的建议。(本文来源于《海南金融》期刊2009年06期）
刘金波,张涛[5]（2009）在《久期理论在商业银行外汇风险管理中的应用》一文中研究指出毋庸置疑,人民币汇率形成新机制意味着汇率的频繁波动将是包括商业银行在内的金融市场参与者每天所要面临的现实。如果说商业银行外汇风险在2005年7月1日以前是隐性的、可以忽略的话,那么,从此以后商业银行的汇率风险将是显性的、日常化的。因此,通过对我国商业银行外汇风险计量的分析,提出运用久期理论进行外汇风险管理的方法,并据此提出相应的政策建议。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2009年14期）
张帆,张玉敏[6]（2007）在《久期理论在资产负债管理中的应用》一文中研究指出近年来,国内商业银行资产负债管理新的思想和理念不断涌现,量化工具和模型被广泛使用,越来越多的银行开始将资产负债管理的计量、评估、控制纳入资产负债管理决策模型体系,以协调不同经营风险,并进行前瞻性战略规划,实现模型科学性和实用性的统一,久期作为最容易理解和最朴素(本文来源于《投资研究》期刊2007年05期）
吕颖毅[7]（2006）在《基于久期理论的商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出2000年中国人民银行公布了我国利率市场化改革的原则与计划,标志着利率市场化开始全面实行。在此背景下,我国商业银行的利率风险管理作为以往管理中的薄弱环节亟待建立与完善。西方商业银行的利率风险管理理论,经过几十年的积累,形成了较为严谨的体系。这为我国商业银行的利率风险管理提供了良好的理论与实践借鉴。但我们应注意到,我国商业银行有着许多与西方商业银行不同的具体的运营情况,这决定了在管理中要结合实际,甄别理论模型去加以运用。本文基于久期理论,结合我国商业银行实际情况对利率风险管理进行分析。文章的主要内容有以下几个方面:第一,系统的研究我国商业银行的利率风险的形成机理,提出利率风险管理的技术建设和制度建设的建议;第二,较为详尽的研究我国商业银行面临的内部管理风险和外部监管问题,并提出相应的对策;第叁,分析久期技术在商业银行利率风险管理中的意义和局限,给出运用的途径和部分修正方法;第四,对我国运用久期技术可行性及约束条件进行探讨,提出相应的对策,并指出深化金融改革,提高市场化程度是准确度量并成功化解利率风险的最根本前提条件。文章将要得出的基本结论有:一,由于自身管理与外在的体制安排等因素,我国商业银行面临着较大的利率风险;二,我国商业银行的利率风险主要成因是资产配置不合理;叁,通过运用久期模型进行实证分析进一步说明文中观点,给出我国商业银行利率风险管理的对策。其中,主要的是加强利率风险管理的技术建设,合理调整资产配置,以及相应的改革银行风险管理体系。(本文来源于《湘潭大学》期刊2006-05-10）
赖昭瑞,李德荃[8]（2006）在《久期理论及其在商业银行资产负债风险管理中的应用分析》一文中研究指出本文综述了久期理论的基本思想,介绍了久期理论在商业银行风险管理中的应用,论及这些应用的假定前提及其基本逻辑,并涉及这些应用的局限性。(本文来源于《山东经济》期刊2006年01期）
久期理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
久期理论是1938年由(F.R.Macaulay)麦考莱提出,所以又称为麦考莱久期。为了更好地把握债券的期限性质,把债券未来各期现金流收入作为权数对债券的期限进行加权平均,从而得出债券的久期。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
久期理论论文参考文献
[1].王锋.期货市场量价分析法的短期预测力检验——基于久期理论的分析[J].技术经济与管理研究.2011
[2].杨长汉.久期理论的创新运用[J].经济视角(中旬).2011
[3].楼升凯.债券久期理论和实际应用[J].消费导刊.2009
[4].邢芙伟,朱家乐.基于久期理论的商业银行利率风险实证研究[J].海南金融.2009
[5].刘金波,张涛.久期理论在商业银行外汇风险管理中的应用[J].经济研究导刊.2009
[6].张帆,张玉敏.久期理论在资产负债管理中的应用[J].投资研究.2007
[7].吕颖毅.基于久期理论的商业银行利率风险管理研究[D].湘潭大学.2006
[8].赖昭瑞,李德荃.久期理论及其在商业银行资产负债风险管理中的应用分析[J].山东经济.2006