导读:本文包含了局部风险最小论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:局部风险最小化估计,邻域函数,gλ测度空间,结构风险最小化
局部风险最小论文文献综述
白云超,冯贺平,白鹤举[1]（2015）在《Sugeno测度空间上局部风险最小化估计的界》一文中研究指出在Sugeno测度空间上,为了将结构风险最小化原则应用于局部函数估计问题,给出了局部风险最小化估计问题的思想,并证明了局部风险最小化估计的界.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2015年06期）
王伟,钱林义,温利民[2]（2013）在《Regime Switching Levy模型下的局部风险最小套期保值策略》一文中研究指出本文假定风险资产的价格满足马尔可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,这些经济状态由一连续时间马尔可夫链描述.由于该模型下的市场是不完备的,在本文中我们首先采用局部风险最小化方法获得了欧式未定权益的最优套期保值策略.接着,本文给出了一个具体的例子,得到了马尔科夫调制的几何布朗运动模型下的最优套期保值策略的数值结果.最后将该最优套期保值策略与Black-Scholes模型下Delta套期保值策略进行了比较,证实了不确定因素-马氏链的存在给风险管理者的投资决策带来了影响.(本文来源于《应用数学学报》期刊2013年06期）
王春发,胡乃翔[3]（2010）在《局部风险最小套期保值理论研究综述》一文中研究指出局部风险最小套期保值理论发展至今已经有20余年时间了,它已经成为不完全金融市场条件下定价和套期保值的流行准则。首先简要介绍局部风险最小套期保值理论的基本原理,然后对最新的研究成果进行分类评述,最后对现有研究的局限性进行分析,并展望了局部风险最小套期保值研究的发展方向。(本文来源于《湖南财经高等专科学校学报》期刊2010年04期）
杨招军[4]（2009）在《对数正态随机波动率期权局部风险最小定价与风险对冲》一文中研究指出随机波动率模型是着名的Black-Scholes模型的推广,该模型描述的市场是不完备的,相应期权的定价与保值和投资者的风险态度有关.本文假设标的资产波动率为对数正态过程,根据局部风险最小准则,运用梯度算子方法,得到了欧式看涨期权的局部风险最小定价及套期保值策略的显式解.(本文来源于《经济数学》期刊2009年02期）
张力健,马健,许玥[5]（2008）在《不完全市场下基于局部风险最小策略的股票期货定价研究》一文中研究指出在具体的离散时间不完全市场模型下给出了极小鞅测度的刻划,并以此推导股票期货的无套利定价模型.随后,通过实证对推导出的定价模型加以检验,其结果表明:新定价模型能够较好的对样本期货价格进行拟合,且在与持有成本理论的单因素期货定价模型的比较中,新模型在价格预测的稳定性和精确度上都表现出了一定程度的优势.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2008年07期）
杜立金,刘继春,汤思英[6]（2004）在《局部风险最小下保险合约的套期保值》一文中研究指出单位联系保险合约的偿付额与金融市场中某特定股票的价格有关,我们考虑一同时描述金融市场和保险群体不确定性的模型,其不完全性来源于股价的混合扩散和保险个体的死亡,我们给出该模型下的最小鞅测度并在局部风险最小准则下考查单位联系寿险合约的套期保值问题.(本文来源于《厦门大学学报(自然科学版)》期刊2004年03期）
王春发[7]（2004）在《随机利率权益连结保险合同的局部风险最小化》一文中研究指出权益连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票价格的保险合同.考虑一个同时描述含具有随机利率的金融市场和被保险人寿命不确定性的模型.由于不完全性,不能利用可交易的股票和债券完全对冲掉保险合同的风险.提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.在利率是随机的情况下,通过概率测度变换来确定权益连结保险合同的局部风险最小对冲交易策略.给出了相应的内在风险过程.最后,给出了一个关于局部风险最小对冲误差与均值—方差对冲误差的比较结果.(本文来源于《系统工程学报》期刊2004年02期）
王春发[8]（2004）在《离散时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略》一文中研究指出单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同 .当保险公司发行这样的保险合同后 ,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险 .因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权 ,不能利用自我融资交易策略复制出 .本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险 .我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略 .(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2004年02期）
王春发[9]（2003）在《权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略》一文中研究指出权益连结生存人寿保险合同是保险金依赖于某类特定股票的价格的保险合同 .本文主要利用Schweizer[3]引入的不完全市场的局部风险最小理论确定单位关联人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 .(本文来源于《经济数学》期刊2003年02期）
王春发[10]（2003）在《连续时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略》一文中研究指出单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同。本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险。我们在连续时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略。(本文来源于《运筹与管理》期刊2003年02期）
局部风险最小论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文假定风险资产的价格满足马尔可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,这些经济状态由一连续时间马尔可夫链描述.由于该模型下的市场是不完备的,在本文中我们首先采用局部风险最小化方法获得了欧式未定权益的最优套期保值策略.接着,本文给出了一个具体的例子,得到了马尔科夫调制的几何布朗运动模型下的最优套期保值策略的数值结果.最后将该最优套期保值策略与Black-Scholes模型下Delta套期保值策略进行了比较,证实了不确定因素-马氏链的存在给风险管理者的投资决策带来了影响.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
局部风险最小论文参考文献
[1].白云超,冯贺平,白鹤举.Sugeno测度空间上局部风险最小化估计的界[J].河北大学学报(自然科学版).2015
[2].王伟,钱林义,温利民.RegimeSwitchingLevy模型下的局部风险最小套期保值策略[J].应用数学学报.2013
[3].王春发,胡乃翔.局部风险最小套期保值理论研究综述[J].湖南财经高等专科学校学报.2010
[4].杨招军.对数正态随机波动率期权局部风险最小定价与风险对冲[J].经济数学.2009
[5].张力健,马健,许玥.不完全市场下基于局部风险最小策略的股票期货定价研究[J].系统工程理论与实践.2008
[6].杜立金,刘继春,汤思英.局部风险最小下保险合约的套期保值[J].厦门大学学报(自然科学版).2004
[7].王春发.随机利率权益连结保险合同的局部风险最小化[J].系统工程学报.2004
[8].王春发.离散时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略[J].数学的实践与认识.2004
[9].王春发.权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略[J].经济数学.2003
[10].王春发.连续时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略[J].运筹与管理.2003