导读:本文包含了方差最优鞅测度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:不完全市场,均值-方差模型,动态策略,方差-最优鞅测度
方差最优鞅测度论文文献综述
迟卓[1]（2010）在《基于方差—最优鞅测度的投资组合研究》一文中研究指出最优投资问题是微观金融学研究的中心内容之一。1952年Markowitz发表了堪称现代微观金融理论史上里程碑式的论文——《Portfolio Selection》,用均值-方差分析来研究投资组合问题,并且用数量化的方法提出了确定最优资产组合的基本模型。随后,Markowitz均值-方差意义下的投资组合问题一直是研究热点之一。近来,一些学者假设资产的价格服从几何布朗运动,在连续时间模型下,研究了不完全市场中的最优投资组合问题。本文主要在不完全市场中利用方差-最优鞅测度讨论了风险资产价格服从跳跃-扩散过程、分数布朗运动的最优投资组合问题。本文共分为五部分,第一部分简要介绍了投资组合问题的研究背景和发展现状。第二部分详细给出了金融经济学和数理金融学中相关的理论基础。第叁部分系统介绍了Markowitz均值-方差模型,并通过上海证券市场和深圳证券市场上的五只股票的历史数据,用Matlab进行了实证研究,证明了模型的有效性。第四部分主要介绍了不完全市场中不连续股价的投资组合问题；改进了不完全市场条件下股价服从布朗运动时的动态资产分配问题,同时在确定方差-最优鞅测度的基础上,获得了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式,并证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。第五部分进一步改进了股价服从布朗运动的动态资产分配问题,获得了股票价格服从与现实更接近的分数布朗运动的相关结果。本文重点用方差一最优鞅测度的方法分别对股价服从跳跃-扩散过程和分数布朗运动的动态投资组合问题进行了研究,方法简明而新颖,结论更符合实际的金融市场。(本文来源于《中央民族大学》期刊2010-04-01）
王恺明,潘和平[2]（2010）在《基于Esscher变换的最优方差测度的研究》一文中研究指出本文通过Esscher变换,研究了Levy过程情形中最优方差鞅测度的构造。提出了利用Esscher变换构造最优方差鞅测度的新方法。(本文来源于《Proceedings of International Conference on Engineering and Business Management（EBM2010)》期刊2010-03-25）
李晓春,张谨[3]（2009）在《右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度》一文中研究指出在右连续信息域下,对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究.采用构造密度比过程的方法,得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程.并证明了根据此方程的解构造的测度必定是方差最优鞅测度.这些结论对于自融资投资策略的研究是非常重要的.(本文来源于《河南科学》期刊2009年06期）
方差最优鞅测度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文通过Esscher变换,研究了Levy过程情形中最优方差鞅测度的构造。提出了利用Esscher变换构造最优方差鞅测度的新方法。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
方差最优鞅测度论文参考文献
[1].迟卓.基于方差—最优鞅测度的投资组合研究[D].中央民族大学.2010
[2].王恺明,潘和平.基于Esscher变换的最优方差测度的研究[C].ProceedingsofInternationalConferenceonEngineeringandBusinessManagement（EBM2010).2010
[3].李晓春,张谨.右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度[J].河南科学.2009