本文主要研究内容
作者郭晨霞（2019）在《基于极端损失约束的均值-方差投资组合选择研究》一文中研究指出：将极端损失约束引入投资组合选择问题研究,构建了极端损失约束的均值一方差投资组合模型,通过拉格朗日乘数法,得到了最优投资组合策略及有效边界的解析解,并就投资策略运用方面进行了实证分析结果表明:在方差一均值坐标中有效边界与经典的均值一方差模型的有效边界形状是一致的,但极端损失约束越紧,有效前沿越向方差一均值坐标的右侧移动;在传统均值-方差模型中加入极端损失约束可以改善投资组合的业绩表现,相对于等权组合策略和最小方差策略而言,适当的极端损失约束可以给投资者带来最好的投资业绩。
Abstract
jiang ji duan sun shi yao shu yin ru tou zi zu ge shua ze wen ti yan jiu ,gou jian le ji duan sun shi yao shu de jun zhi yi fang cha tou zi zu ge mo xing ,tong guo la ge lang ri cheng shu fa ,de dao le zui you tou zi zu ge ce lve ji you xiao bian jie de jie xi jie ,bing jiu tou zi ce lve yun yong fang mian jin hang le shi zheng fen xi jie guo biao ming :zai fang cha yi jun zhi zuo biao zhong you xiao bian jie yu jing dian de jun zhi yi fang cha mo xing de you xiao bian jie xing zhuang shi yi zhi de ,dan ji duan sun shi yao shu yue jin ,you xiao qian yan yue xiang fang cha yi jun zhi zuo biao de you ce yi dong ;zai chuan tong jun zhi -fang cha mo xing zhong jia ru ji duan sun shi yao shu ke yi gai shan tou zi zu ge de ye ji biao xian ,xiang dui yu deng quan zu ge ce lve he zui xiao fang cha ce lve er yan ,kuo dang de ji duan sun shi yao shu ke yi gei tou zi zhe dai lai zui hao de tou zi ye ji 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自时代金融的郭晨霞，发表于刊物时代金融2019年18期论文，是一篇关于极端损失约束论文,均值方差论文,投资组合论文,有效边界论文,时代金融2019年18期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自时代金融2019年18期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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