导读:本文包含了整方法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:配对交易,虚拟货币,量化投资,协整
整方法论文文献综述
徐珊[1]（2019）在《基于协整方法的量化投资策略——以虚拟货币配对交易为例》一文中研究指出配对交易作为量化投资策略的一个分支,因其具有规避风险并能获得可观收益率的特点,正被投资者逐渐重视,而虚拟货币以其本身具有的特性成为配对交易的优质标的。基于协整方法,利用虚拟货币1小时高频交易数据构建配对标的,实证分析结果表明:配对交易套利策略具有可执行性,收益率较好,证实配对交易策略具有有效性,但一定数量的套利机会的存在也说明虚拟货币市场还不成熟,属于金融产品发展初期阶段。(本文来源于《山东青年政治学院学报》期刊2019年02期）
季剑军[2]（2019）在《中国对美国制造业直接投资影响因素研究——基于协整方法和VEC模型的实证分析》一文中研究指出特朗普减税方案将进一步减低美国制造业企业税负,推动美国制造业企业海外资本回流,加速制造业资本流出我国,加之愈演愈烈的美国单边贸易保护主义,中国制造业企业对美国投资前景是否乐观,一要看双方制造业吸引外资环境的相对变化,二要看中美制造业竞争力的相对变化。成本是中美制造业竞争力比较的重要内容,但在各国争夺制造业创新制高点以及吸引外资竞争的大背景下,政策因素对中美制造业资本流动的影响很可能呈现出提升态势,分析中美制造业相对优势就需要从成本和竞争力比较的角度出发,对中美两国制造业吸引外资成本因素的新变化进行梳理,并对两国制造业竞争力现状进行对比,在综合考虑成本和竞争力因素的基础上,再加入贸易壁垒这一影响因素,全面考察中国企业对美国制造业开展直接投资的决策依据和影响因素。(本文来源于《特区经济》期刊2019年01期）
吴桐,张永杰[3]（2018）在《基于协整方法的ETF与股指期货配对交易研究》一文中研究指出在中国股指期货市场的不断探索与发展以及全球ETF市场的高速发展浪潮之中,配对交易策略在中国ETF和期货市场的应用研究就显得尤为重要。通过将基于协整理论的配对交易策略应用于中国的ETF和股指期货市场之间,对沪深300指数和上证50指数所对应的ETF以及股指期货在2016年9月—2017年8月的分钟高频交易数据进行回测,最终发现基于协整方法的配对交易,尤其是ETF与当月期货的配对组合在中国市场上的实践具有显着的有效性,能够在低风险水平下为投资者带来较高的收益率。(本文来源于《甘肃科学学报》期刊2018年06期）
陈晓暾,张斌,金秋佳[4]（2018）在《基于协整方法的股票配对交易策略研究》一文中研究指出融资融券业务的推出,在促进证券市场逐步成熟的同时也为统计套利的应用提供了环境。本文将配对交易策略运用于我国股票市场进行实证研究。选取沪深300中的成分股作为标的,采用协整的方法将股票对收盘价序列做实证分析,发现该策略在样本内、样本外均可获得Alpha收益。实证结果表明该策略适用于我国股票市场,为金融机构和个人投资者的投资行为提出一些参考和建议。(本文来源于《时代金融》期刊2018年29期）
祝宏辉,李晓晓[5]（2018）在《我国储备棉政策对国际棉花市场传递效应研究——基于VEC模型和协整方法分析》一文中研究指出在我国棉花补贴政策受到WTO条款质疑的背景下,储备棉轮入轮出机制成为开放市场背景下政府宏观调控的有效手段。运用协整方法与VEC模型,对1975年~2016年我国储备棉轮入轮出量、国际棉花价格、产量及消费量的关联性进行了实证分析。实证结果表明,我国储备棉轮入轮出量、国际棉花价格、产量及消费量四者之间存在长期稳定的均衡关系;我国储备棉轮入轮出量、国际棉花价格及国际棉花消费量均为国际棉花产量的格兰杰原因,国际棉花产量和国际棉花价格互为格兰杰原因。但是国际棉花产量、价格及消费量均不为我国棉花储备棉轮入轮出量的格兰杰原因。从VEC模型来看,我国储备棉轮入轮出量与国际棉花供求相互影响且效果显着。(本文来源于《价格月刊》期刊2018年07期）
张庆红,夏咏,张雄[6]（2018）在《基于协整方法的新疆农村经济增长减贫效应分析》一文中研究指出基于新疆2000-2016年的数据,利用协整方程和误差修正模型探讨新疆农村经济增长、收入分配与贫困之间的长短期关系,寻求经济增长减贫效应的变动规律.研究结果表明,这叁者之间存在长期稳定的均衡关系,在误差修正机制的作用下,叁个变量在短期内被拉回了长期均衡状态;得出结论新疆农村持续的经济增长是减贫的重要手段,收入分配的恶化削弱了经济增长的减贫效果,长期内经济增长和收入分配对贫困的影响均大于短期的影响.因此,在保持农村经济高速持续增长的同时,不断改善农村内部的收入分配状况,是今后新疆区域经济发展战略和扶贫开发的目标和方向.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年11期）
王思云[7]（2018）在《基于协整方法的商品期货跨品种套利策略的设计与分析》一文中研究指出作为衍生品,商品期货拥有着价格发现和套期保值的功能,其资源配置的功能也是大力推动着市场经济的发展。商品期货在变得越来越重要之时,交易制度、风险管理制度等在不断地被完善,开放夜盘交易便是其中一个体现。与此同时,越来越多的商品期货被推出市场开放交易,具有联系的品种组合也就随之增多。因此,基于现货品种之间的相互联系,商品期货的跨品种套利就可以根据对应期货品种的价差变化规律得以开展。随着商品期货数量的增多以及交易时间的延长,传统的投资方式已不再适用于信息快节奏的时代。在计算机技术发展的基础上,量化交易成为投资方式的主流,为投资者创造了更多的交易机会。量化交易能够高效处理大量的数据信息,也能够理性的制定投资规划,其优势在不断凸显;而商品期货具有杠杆交易、双向交易、T+0等特点,无疑更适合采用量化投资。所以,期货交易策略的设计与分析也就逐渐成为社会各界关注的热点。量化交易包含统计套利等多种方法,而在统计套利中,协整模型是其常用的方法,期货的跨品种套利也是统计套利的应用之一。但是在已有的协整策略研究中,通常样本范围过小且未参与到夜盘交易当中,这使得量化投资的优势没有被完全利用起来,也使得协整套利的收益结果未能排除偶然性。鉴于此,首先,本文对现有的商品期货跨品种策略进行改进。其次,结合活跃品种筛选、经济联系分析和相关性检验从整个商品期货市场中筛选出符合条件的交易标的。最后,借助聚宽这一交易策略平台编写代码,构建1分钟高频的套利策略,分别在日盘和日盘加夜盘两种交易时间下进行回测,分析该策略的盈利性,并对比回测结果来分析夜盘交易制度对该策略产生的影响。期货品种范围的扩大以及有无夜盘交易的对比测试都极强的考验了该策略的普适性,而2016至2017年的回测结果表明,在仅参与日盘交易的20对组合中14对表现盈利,盈利组合所占比例为70%,而夜盘交易制度的加入,使得参与日盘加夜盘交易的16对组合中13对盈利,盈利组合所占比例为81.25%,均体现了该策略的盈利能力。其中平均年化收益率在日盘和日盘加夜盘中分别为27.59%、19.21%,夏普比率分别为0.62、0.47。从对比结果来看,总体上仅在日盘交易时段开展能够使得该策略在同等风险程度上具有更大的盈利空间。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-05-29）
于洁,耿玉德[8]（2018）在《运用面板协整方法对大小兴安岭森林生态功能区旅游经济效应的评价》一文中研究指出以大小兴安岭森林生态功能区及其内部叁大重点区域——大兴安岭地区、伊春市、黑河市为研究区域,选取1992—2016年旅游收入和地区生产总值两个指标的面板数据,运用面板协整方法分析大小兴安岭森林生态功能区旅游收入与经济增长之间的长期协整关系,并对二者关系进行格兰杰因果检验,揭示大小兴安岭森林生态功能区旅游经济效应规律。结果表明:长期内,研究区域内各变量之间通过协整检验证明,均存在长期均衡关系,经济增长对生态功能区整体、伊春市、黑河市的旅游收入起到一定的促进作用,但是带动力度较弱;大兴安岭地区的旅游收入,是其地区经济增长的Granger原因。(本文来源于《东北林业大学学报》期刊2018年04期）
闫琦[9]（2017）在《中国国债期货高频跨期套利分析》一文中研究指出国债期货从2013年9月上市以来,交易日趋频繁。随后,中金所于2015年3月20日推出了 10年期国债期货合约,进一步丰富了国债期货的品种,为投资者提供了良好的套期保值的工具。可以预见的,未来国债期货合约将会进一步丰富,市场也会进一步活跃,国债期货已经逐步发展为主流的金融投资工具之一。其中,运用国债期货合约进行跨期套利是国债期货投资中最重要的策略。本文首先介绍了国内外学者对跨期套利的研究现状;其次介绍了国债期货相关的定义、合约和国内外发展状况;接着介绍了传统套利理论和统计套利理论的相关知识;然后给出了基于协整理论的套利模型的计量检验和交易策略;最后运用高频数据进行了实证研究。本文所使用的协整方法,是统计套利理论的一种应用,其旨在运用历史数据发掘规律,寻找套利机会。具体的来说,它通过寻找价格波动趋势基本相同的两个资产,并以此建立价差序列模型,在出现不合理定价时,发现套利机会。之后,根据一定的交易策略和交易指令进行套利,获得收益。在本文中,将国债期货的当季合约和下季合约以10:7的比例构造套利组合,其价差的波动性用GARCH(1,1)模型刻画。在此基础上,通过单位步长的变化设定开平仓信号点和止损点,进行收益率的计算,并选取样本数据的累计年化收益率取得最大值时候的开平仓信号点和止损点作为模型参数,进行套利研究,在样本数据中所得的累计年化收益率为18.46%,在样本外推数据中所得的累计年化收益率为17.02%。本文将理论研究和实证研究相结合,提出了国债期货跨期套利的一种策略,获得了良好的投资收益水平,有一定的实际意义。(本文来源于《山东大学》期刊2017-06-01）
张萌萌[10]（2016）在《基于协整方法的人民币实际有效汇率决定因素分析》一文中研究指出汇率是国际贸易中重要的调节杠杆,对国内经济产生重大的影响。金融危机以来,人民币汇率问题成为世界关注的焦点问题。在这种背景下,人民币实际有效汇率决定作为判断人民币是否升值的前提,越来越成为各方的研究焦点。基于此,本文运用VAR模型和协整方法分析了实际有效汇率与相关因素之间的协整关系。(本文来源于《中小企业管理与科技(中旬刊)》期刊2016年09期）
整方法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
特朗普减税方案将进一步减低美国制造业企业税负,推动美国制造业企业海外资本回流,加速制造业资本流出我国,加之愈演愈烈的美国单边贸易保护主义,中国制造业企业对美国投资前景是否乐观,一要看双方制造业吸引外资环境的相对变化,二要看中美制造业竞争力的相对变化。成本是中美制造业竞争力比较的重要内容,但在各国争夺制造业创新制高点以及吸引外资竞争的大背景下,政策因素对中美制造业资本流动的影响很可能呈现出提升态势,分析中美制造业相对优势就需要从成本和竞争力比较的角度出发,对中美两国制造业吸引外资成本因素的新变化进行梳理,并对两国制造业竞争力现状进行对比,在综合考虑成本和竞争力因素的基础上,再加入贸易壁垒这一影响因素,全面考察中国企业对美国制造业开展直接投资的决策依据和影响因素。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
整方法论文参考文献
[1].徐珊.基于协整方法的量化投资策略——以虚拟货币配对交易为例[J].山东青年政治学院学报.2019
[2].季剑军.中国对美国制造业直接投资影响因素研究——基于协整方法和VEC模型的实证分析[J].特区经济.2019
[3].吴桐,张永杰.基于协整方法的ETF与股指期货配对交易研究[J].甘肃科学学报.2018
[4].陈晓暾,张斌,金秋佳.基于协整方法的股票配对交易策略研究[J].时代金融.2018
[5].祝宏辉,李晓晓.我国储备棉政策对国际棉花市场传递效应研究——基于VEC模型和协整方法分析[J].价格月刊.2018
[6].张庆红,夏咏,张雄.基于协整方法的新疆农村经济增长减贫效应分析[J].数学的实践与认识.2018
[7].王思云.基于协整方法的商品期货跨品种套利策略的设计与分析[D].电子科技大学.2018
[8].于洁,耿玉德.运用面板协整方法对大小兴安岭森林生态功能区旅游经济效应的评价[J].东北林业大学学报.2018
[9].闫琦.中国国债期货高频跨期套利分析[D].山东大学.2017
[10].张萌萌.基于协整方法的人民币实际有效汇率决定因素分析[J].中小企业管理与科技(中旬刊).2016