导读:本文包含了风险分散化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:投资组合,风险风散化,实证检验
风险分散化论文文献综述
李英燕[1]（2018）在《分散化投资降低证券组合风险的探讨》一文中研究指出本文主要以Markowiz的证券组合理论作为基础理论,推导出证券组合中证券的数量与证券组合风险的相互关系。在我国证券市场中进行了实证检验,得到上海证券交易所中证券组合规模和其风险之间的关系,然后再对证券组合规模与其平均组合风险进行回归建模,得到了最佳证券组合规模为5只时已经分散了绝大部分的风险,当证券投资组合规模达到16只时,继续增大组合规模风险的降低不再明显。(本文来源于《知识经济》期刊2018年24期）
闻云[2]（2017）在《嘉实领航资产配置混合型FOF发行》一文中研究指出作为首批公募FOF之一的嘉实领航资产配置混合型FOF（A类005156、C类005157）9月26日公开发行，由中国建设银行托管。该基金采取国际上成熟的风险平价投资策略，基于产品业绩比较基准确定组合波动、回撤限制目标，根据不同资产的风险特征进行(本文来源于《经济参考报》期刊2017-09-27）
李秀芳,毕冬[3]（2016）在《基于Copula函数的财险公司风险聚合和经济资本分散化效用研究》一文中研究指出经济资本作为企业风险管理的核心组成部分,已经成为保险公司管理决策和价值创造的重要手段。保险公司通常在多条业务线上进行风险资本管理,在经济资本框架中,需要选择合适的方法对不同类别的风险进行聚合,估算总体风险。本文对每个风险损失率的边际分布进行估计,基于不同模拟Copula相关结构得到聚合损失率分布以及相应的资本需求。研究结果显示,不同Copula结构会导致财险公司不同的总体资本需求,风险聚合会带来正的分散化收益,其中尾部相关性最高的t-Copula最为显着。与此同时,资本需求和分散化效应也受到风险测度的影响。(本文来源于《保险研究》期刊2016年06期）
李俊兵[4]（2016）在《股票投资组合规模与风险分散化关系研究》一文中研究指出股市,作为当今世界炙手可热的投资市场,吸引着各类投资者的目光,股票的研究也成为投资者理性投资的焦点。现代投资组合理论认为,对不同种类的风险资产进行合理的投资组合,既可以保障一定的收益又能合理降低组合的风险。本文选取上证50和深证成指的各20只(共40只)股票为此次实证分析的样本股,以这40只股票2005至2014年的月收益率为研究对象,在现代投资组合理论和马科维茨均值方差模型的基础上对中国市场股票投资组合规模与收益、风险分散化及分散程度的相关关系进行实证研究。研究结果表明：股票投资组合规模的变动不是保障或维持组合收益的主要途径；组合规模的扩大会使组合的风险下降,当规模增加到一定程度时风险的变动趋于平稳；当组合规模达到12只时,分散的风险达到71.17%,为了既能减少资金成本和管理成本保障收益又能降低风险,股票组合的相对规模应该控制在6至12只股票较为理想。(本文来源于《云南大学》期刊2016-04-01）
李雅君,李志冰,董俊华,吴卫星[5]（2015）在《风险态度对中国家庭投资分散化的影响研究》一文中研究指出经典理论认为投资者为追求效用最大化,会尽可能分散投资来降低非系统性风险,但大量实证研究表明,大部分投资组合的分散化程度普遍较低,我们通过2009年中国15省城市居民投资行为调查数据也发现了同样的特点。本文试图从投资者风险态度的角度去解释不完全分散化投资频繁出现的原因,并在前人的研究基础上细化投资组合的构成,力图还原影响投资者的投资选择要素。研究结果表明风险态度对中国家庭投资组合的构成确实有显着影响,且投资决策者风险厌恶程度与其持有高分散化投资组合的概率负相关。(本文来源于《财贸经济》期刊2015年07期）
刘亚平,阳龙[6]（2014）在《沪市股票投资组合的风险分散化研究》一文中研究指出在金融投资领域,投资学者对于投资风险的研究从未中断。金融投资最热门的话题莫过于如何进行财富投资,它的核心是权衡收益与风险,目的是选择资产与负债的最优组合。我们可以通过计算证券未来收益变动的可能性和幅度来衡量其风险的大小,或者说,风险的衡量是将证券未来的收益的不确定性加以量化。本文选取上证50中银行板块股票,利用2010-2013年间的月收益率和方差数据,采取序关系的风险分散方法,对投资组合的风险分散化进行了实证分析,结果表明:同以往的值关系相比,序关系更能达到风险分散化的目的。(本文来源于《中小企业管理与科技(下旬刊)》期刊2014年12期）
潘红波,余明桂[7]（2014）在《大股东两权分离:代理效应抑或风险分散化效应?》一文中研究指出为什么大股东要进行两权分离?传统代理观点认为,两权分离有助于大股东的控制权私有收益,其经济后果是加剧大股东利用多元化等方便利益输送的行为;而本文提出的风险分散化观点认为,在大股东资金一定的情况下,两权分离可以降低大股东监督企业高管所需表决权的出资额,帮助大股东监督更多企业,达到分散化投资以降低风险的目的,其经济后果是缓解大股东保守的多元化投资行为。本文分析大股东两权分离是否影响民营企业的多元化水平,以为这两种观点提供实证支持。结果发现,在大股东不能控制公司时,两权分离会显着降低公司的多元化水平,这主要支持两权分离的风险分散化假说。在大股东能够控制公司且当地投资者法律保护水平或银行市场化水平较低时,两权分离会显着提高公司的多元化水平,这支持两权分离代理假说占主导的观点。本文从大股东风险分散化视角对两权分离的相关研究进行创新,同时,本研究可以为客观评价大股东两权分离现象和监管部门规范大股东两权分离行为提供参考。(本文来源于《经济管理》期刊2014年11期）
陈健,曾世强[8]（2013）在《行业指数基金的业绩、风险与分散化》一文中研究指出选取2008年1月到2010年12月沪深300行业指数和中信标普全市场一级行业指数的月数据作为样本,研究以这两类行业指数为标的的行业指数基金的业绩、风险和分散化程度。结果表明,各行业指数基金表现出了实质性的风险收益差异;行业指数基金投资组合的分散化程度较低,除医药行业外,对相同行业而言,分散化程度更高的行业指数基金业绩更好;市场环境是影响行业指数基金收益率的重要因素;在不同市场环境下,无论使用夏普比率或詹森指数测量业绩,医药和消费行业都排名两类行业指数基金的前四位,金融行业则几乎排名最后二位;有些行业对应的詹森指数为正,表明这些行业指数基金投资组合中的非系统风险被定价。(本文来源于《金融管理研究》期刊2013年01期）
葛颖,程希骏,符永健[9]（2013）在《熵池理论和风险平均分散化模型在投资组合分配中的应用》一文中研究指出为确定资产组合中各资产的权重,提出了基于熵池理论和风险平均分散化模型的新方法.首先根据投资者线性或非线性观点,用熵池理论的方法,结合CMA算法和蒙特卡洛模拟得出协方差矩阵的估计^Σ;其次对估计出的^Σ进行主成分分析,并运用风险平均分散化模型,求出组合权重,得到各个资产在组合中的分配方案;最后用历史数据进行了实证研究,证明了这种方法的优越性.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2013年09期）
周圣,文忠平,史本山[10]（2013）在《中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应》一文中研究指出足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60%左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70%的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效;同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议。(本文来源于《系统管理学报》期刊2013年02期）
风险分散化论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
作为首批公募FOF之一的嘉实领航资产配置混合型FOF（A类005156、C类005157）9月26日公开发行，由中国建设银行托管。该基金采取国际上成熟的风险平价投资策略，基于产品业绩比较基准确定组合波动、回撤限制目标，根据不同资产的风险特征进行
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险分散化论文参考文献
[1].李英燕.分散化投资降低证券组合风险的探讨[J].知识经济.2018
[2].闻云.嘉实领航资产配置混合型FOF发行[N].经济参考报.2017
[3].李秀芳,毕冬.基于Copula函数的财险公司风险聚合和经济资本分散化效用研究[J].保险研究.2016
[4].李俊兵.股票投资组合规模与风险分散化关系研究[D].云南大学.2016
[5].李雅君,李志冰,董俊华,吴卫星.风险态度对中国家庭投资分散化的影响研究[J].财贸经济.2015
[6].刘亚平,阳龙.沪市股票投资组合的风险分散化研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2014
[7].潘红波,余明桂.大股东两权分离:代理效应抑或风险分散化效应?[J].经济管理.2014
[8].陈健,曾世强.行业指数基金的业绩、风险与分散化[J].金融管理研究.2013
[9].葛颖,程希骏,符永健.熵池理论和风险平均分散化模型在投资组合分配中的应用[J].中国科学技术大学学报.2013
[10].周圣,文忠平,史本山.中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应[J].系统管理学报.2013