本文主要研究内容
作者孙玉东,田景仁,陈瑛（2019）在《分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型》一文中研究指出：在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.
Abstract
zai tiao kuo san huan jing xia ,yan jiu le fen shu sui ji bo dong jin rong zi chan mo xing de cun zai xing he wei yi xing .ci wai ,dui sui ji bo dong jin hang wang ge hua fen zhi hou tong guo Monte-Carlomo ni yan jiu le zhang ai ji quan ding jia wen ti .
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论文详细介绍
论文作者分别是来自哈尔滨商业大学学报(自然科学版)的孙玉东,田景仁,陈瑛，发表于刊物哈尔滨商业大学学报(自然科学版)2019年04期论文，是一篇关于随机波动模型论文,存在性论文,唯一性论文,障碍期权论文,分数运动论文,哈尔滨商业大学学报(自然科学版)2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自哈尔滨商业大学学报(自然科学版)2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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