导读:本文包含了风险非对称性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:系统性风险,金融风险,风险溢出,风险传染
风险非对称性论文文献综述
周亮,李红权[1]（2019）在《金融业系统性风险溢出的非对称性研究》一文中研究指出采用基于广义预测误差方差分解的信息溢出模型,对2007年1月—2018年10月我国银行、证券、保险、多元金融及房地产五个行业的非对称风险溢出进行了实证分析,结果发现:我国金融业系统性风险溢出较高,整体溢出值高达70%,且表现出极强的非对称性,在样本期内负向风险溢出占据了绝对的主导,且这种非对称性与股市上涨或下跌无关;除银行业外,其他行业的风险溢出表现出不同程度的非对称性。实证结论验证了我国金融业系统性风险溢出的非对称性,同时也为系统性金融风险的监管防范提供了一定的经验借鉴。建议加强对金融风险尤其是对下行风险的监控和预防;建立金融防火墙;防止金融风险在不同行业间的迅速扩散;针对不同行业采取不同的监管措施。(本文来源于《北京工商大学学报(社会科学版)》期刊2019年06期）
李文君,王海兵,王冬冬[2]（2019）在《企业非对称性社会责任风险的形成机理》一文中研究指出非对称性社会责任是指企业在经营管理活动中对员工、消费者、社区、环境等利益相关者所承担的不对称的企业社会责任，表现为时间、空间和人际叁个维度上企业社会责任嵌入过度或者不足。非对称性社会责任风险是指企业非对称性社会责任所引发的风险，也就是对企业和社会的持续发(本文来源于《财会信报》期刊2019-07-08）
童玉芬,陆军,陈小平[3]（2019）在《银行竞争对信贷风险的影响及基于经济周期的非对称性研究》一文中研究指出银行业市场化改革的持续推进提高了金融市场竞争水平,但竞争在促进银行业创新和发展的同时,也会对银行信贷风险带来显着影响。本文采用国内63家商业银行2005-2017年面板数据,实证研究银行竞争对信贷风险的影响以及这种影响在不同经济运行阶段的非对称性。研究结果表明:第一,商业银行竞争与信贷风险的关系受利润边际效应和风险转移效应的共同作用,具有明显的非对称性,商业银行竞争水平过高或过低都会导致信贷风险上升;第二,商业银行竞争与信贷风险之间的关系具有时变性,在经济下行压力较大的阶段竞争对银行信贷风险的影响更为显着。为有效防范和化解银行信贷风险、守住不发生系统性金融风险的底线,第一,在深化银行业体制和运行机制改革过程中要密切关注风险积累状况,把握好改革节奏和力度,保障市场化改革进程稳步推进、逐步放开;第二,面对愈发激烈的行业竞争,要引导商业银行改变经营理念、完善管理机制,推动银行业从"跑马圈地"的粗放式扩张向价值银行、高质量发展方向转型。(本文来源于《南方金融》期刊2019年06期）
刘晓鑫[4]（2019）在《非对称性去杠杆诱发的“次生风险”问题研究》一文中研究指出2017年以来,我国非金融企业部门杠杆率水平呈下降趋势,表明我国金融风险形势整体平稳可控,去杠杆取得初步成效。然而,杠杆率总体可控的表象下则是日益突出的结构性矛盾:地方政府和国有企业是前一阶段加杠杆的主体,而民营企业却成为现阶段去杠杆的主要对象。"权""责"错配的非对称性去杠杆极易诱发"次生风险",威胁区域金融稳定,不利于经济可持续发展。应高度重视这一"化解风险的风险",实行结构性去杠杆政策,加快金融体系改革发展,落实全面深化改革方略。(本文来源于《金融发展研究》期刊2019年01期）
刘立文,季小琴[5]（2018）在《成本非对称性与企业风险》一文中研究指出选取2010~2016年沪深A股制造业上市公司为样本,将样本企业分为存在成本粘性和存在成本反粘性两个子样本,分别探讨成本粘性、成本反粘性与企业风险之间的相关性。结果表明:成本反粘性的样本数略多于成本粘性的样本数;成本粘性与企业风险正相关,成本粘性越大,企业风险水平越高,且不受债务约束强度及债务期限长短的影响;成本反粘性与企业风险也表现为正相关性,债务约束较弱时会削弱成本反粘性与企业风险的正相关性,且这种削弱不因债务期限长短的不同而受影响。这一研究结论揭示了成本粘性、成本反粘性对企业风险的影响,有助于从成本性态的角度理解企业风险。(本文来源于《财会月刊》期刊2018年16期）
朱晋娴,刘阳[6]（2018）在《银行收入结构变动对银行风险影响的非对称性研究》一文中研究指出在利率市场化进程不断推进的背景下,我国商业银行以存贷差收入为主的传统盈利模式受到了极大挑战。各银行通过发展非利息收入调整收入结构,实现多元化经营。文章运用面板数据模型对我国16家上市商业银行2007—2015年的财务数据进行实证分析,研究结果表明,银行改变收入结构增加非利息收入能够显着提高银行的盈利能力,但对国有大型上市商业银行与全国性股份上市商业银行信用风险的影响相反。因此,在利率市场化条件下,商业银行开展非利息收入应充分考虑自身情况,增强风险意识。(本文来源于《会计与经济研究》期刊2018年03期）
邵振文,侯丹[7]（2018）在《我国股指期货市场非对称性波动与下行风险研究》一文中研究指出我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国股指期货波动特征及风险的认识、加快完善股指期货市场体系尤为重要。运用成分GARCH模型对我国沪深300股指期货市场收益率波动的非对称性进行检验,并通过下行风险资本资产定价模型对下行风险进行测量。结果表明:沪深300股指期货收益率波动存在非对称性,即负面冲击会增加收益率波动,而正面冲击会降低收益率波动;沪深300股指期货的下行风险可解释部分收益率的变化,投资者会因为承担下行风险而获得额外的风险补偿;沪深300股指期货协偏度为负说明其收益率与市场波动率负相关,从而投资者会要求更高的预期收益率。因此,由于投资者对风险的厌恶,沪深300股指期货的收益率非对称性波动、高下行风险和负协偏度使其应具有更高的预期收益率。(本文来源于《经济纵横》期刊2018年03期）
陆乐[8]（2017）在《非对称性风险与横截面收益》一文中研究指出不同于传统β系数风险度量框架,股票收益的非对称性风险在发展中市场尤为突出,研究非对称性风险与横截面收益之间的关系不仅有助于认识风险.收益特征,还裨益投资者资产组合投资策略的构建。本文在对非对称性风险测度进行理论梳理之后,利用我国A股市场所有股票2002年-2016年的日度超额收益率数据,计算不同的非对称性风险以及所需的收益率指标,利用分组分析、控制检验、Fama-Macbeth回归等实证方法,系统性地研究了我国股市非对称性风险的溢价。本文实证主要分为两个部分,第一个部分为非对称性风险与横截面收益之间的同期关系检验。结果发现相较于β,我国A股市场非对称性风险对横截面收益具有更高的解释能力。在控制检验之后,选定偏度、协峰度以及相对上方风险为叁个待选风险因子。第二个部分主要从待选风险因子出发,研究过去非对称性风险因子在对未来非对称性风险因子以及未来收益预测上的有效性。结果表明,非对称性风险因子之间的相关性较低,按照过去的风险因子排序后未来收益的变化发生反转效应,其可能与过去的风险因子无法给予未来风险因子足够的变幅以及个股风险因子分组随时间波动特征有关。(本文来源于《浙江大学》期刊2017-01-16）
王琳[9]（2016）在《中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究》一文中研究指出银行系统健康稳定的发展直接关系到金融市场甚至是整个经济体系的正常运行。无论是1929年美国经济萧条还是2008年以雷曼兄弟破产为导火索的美国次贷危机,以及近几十年爆发的大大小小的金融危机或是财务困境,都是银行体系风险不断积累、集中爆发、快速传染的结果。2008年次贷危机后,关于金融风险的研究很多都集中在美国金融市场,特别关注影子银行体系。但是在中国,商业银行体系在金融市场中还是占据着核心地位。目前,中国银行业正处于加快转型发展的关键时期,金融创新不断深化,银行系统也呈现出交易复杂化、交易对手多样化、产品业务同质化、信贷业务表外化以及关联性高度化等特征,这些变化使得银行系统性风险不断积累、加深和扩大。只有对银行系统性风险深入研究,全面评价银行系统性风险,才能找到应对之策进行有效监管。金融资产的风险通常是由资产价格的波动性引起的,现代金融理论的核心内容之一就是金融市场波动性的研究。另外,随着金融市场的快速发展,金融资产间的相关性也越来越复杂,资产收益率序列也呈现出不规则的分布,研究金融资产的相关性对于准确进行风险管理也有着很重要的意义。本文重点研究银行系统性风险的非对称性特征,从而提出差异化监管的要求。研究内容涉及以下几个核心问题:波动的非对称性、时变的动态相关性以及不同市场状态下的银行系统性风险等。在对银行进行分类的基础上,本文使用GARCH类模型及其拓展模型对银行收益率序列的波动、银行间波动溢出状况及银行间相关性进行了详细刻画。非对称性研究主要集中在:序列的波动幅度是否存在对市场上利好、利空消息冲击的不一致、银行间波动溢出及相关性是否存在非对称现象,市场状态发生变化时银行间相关系数的变化等内容上。最后本文将主要的非对称因素考虑在内构建了风险预警指标,并基于我国银行系统性风险相关特征的实证结果,围绕差异化监管内容进行了论证。本文的工作主要涵盖了:在定量分析的基础上,综合考虑了上市银行多方面特征,将银行分为了两类,对我国14家上市银行进行聚类并以此为基础分析银行收益率的波动特征。对我国上市银行的波动特征进行了全面系统的研究,包括对单家银行的收益率波动情况进行研究,使用garch类模型对银行波动的非对称性进行检验,判断非对称波动的方向和程度,从而描述了波动的具体特征;运用bekk-garch模型对银行间波动溢出特征进行研究,同样将非对称性考虑在内,找到两类银行间波动溢出的方向、大小等特征。对银行波动性的研究能帮助我们识别上市银行的波动特征以及对其他银行的影响程度,为银行的风险监管提供系统性的定量方法支撑。运用非对称的dcc-garch模型对银行间的动态相关关系进行非对称性检验,基于银行间的相关关系建立了银行系统实时的风险预警因子。本文发现,基于上市银行的动态条件相关系数,能够精确捕捉市场上可能出现的危机,对保障我国金融系统健康运行具有重要意义。对两类银行的波动情况进行整体相关性分析,定量研究两类银行间的整体风险联动程度,为我们从整体把握银行间的风险关系提供了一个全新的视角。引入了markov区制转换模型对我国股市周期性的转变和风险状态的阶段性变迁进行识别和分析,确定我国市场行情持续的时间和转变可能性。对银行间时变相关性进行了描述性统计,发掘不同市场状态下银行间风险联动程度的差异,同时也从银行类别的角度分析了银行间相关性的差异。实证结果显示,无论是单家银行的波动,还是银行间的波动溢出情况均存在显着的非对称特征,即市场上利好与利空消息对银行收益率波动的影响是不一致的;基于银行收益波动特征,测度两类银行的时变动态相关系数,发现在同涨同跌的状态下以及不同市场状态下的银行间的相关关系均存在显着的非对称性。综合实证模型得到的结论,本文对我国商业银行发展现状及目前的监管情况进行概括总结,对我国当前商业银行的差异化监管路径与规则进行评价,给出合理化的建议与参考,为金融体系的稳定运行提供学术支持。本文的创新之处体现在:突破了以往的研究视角,有效地捕捉了系统性风险的非对称现象。通过非对称性的视角研究我国上市银行系统性风险的状况,将研究过程中所有可能存在的非对称现象考虑在内,有助于更准确地构建风险预警指标、提供更精准化的监管要求;构建了更为及时、有效的风险预警指标。基于以往对银行波动性与相关性的静态研究上,本文使用时变的条件相关系数构建了风险预警指标因子,与现有的静态指标具有较强的互补性;现有文献中,波动性和相关性的研究方法,大都用于对两个或叁个市场间的相关关系的研究,本文将这种方法拓展到了银行系统中14个上市银行,大量数据的实证结果更能充分反映了我国银行的风险结构状况,研究结论相较以往的研究更显客观性;综合考虑了上市银行的多方面特征和市场数据,对银行进行了分类,进一步挖掘了银行间的差异性,基于实证结果设计了我国商业银行差异化监管框架,这为我国银行业实施差异化监管提供了更为详实可靠的理论依据。本文的研究结论对于完善商业银行监管体系具有很强的现实作用。(本文来源于《山西财经大学》期刊2016-06-10）
项后军,巫姣,陈昕朋[10]（2016）在《货币政策银行风险承担渠道影响因素及其非对称性研究综述》一文中研究指出货币政策通过"银行风险承担渠道"影响金融与经济稳定已成为学术界共识。然而,由于这一问题的复杂性及其影响因素繁多,在某种程度上也影响到了货币政策当局对其的准确把握。有鉴于此,本文首先分析了影响银行风险承担因素的一些新进展,在此基础上提炼出若干可能对银行风险承担产生非对称性影响的因素,并重点分析了时间因素的非对称性对银行风险承担的影响。(本文来源于《西南金融》期刊2016年06期）
风险非对称性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
非对称性社会责任是指企业在经营管理活动中对员工、消费者、社区、环境等利益相关者所承担的不对称的企业社会责任，表现为时间、空间和人际叁个维度上企业社会责任嵌入过度或者不足。非对称性社会责任风险是指企业非对称性社会责任所引发的风险，也就是对企业和社会的持续发
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险非对称性论文参考文献
[1].周亮,李红权.金融业系统性风险溢出的非对称性研究[J].北京工商大学学报(社会科学版).2019
[2].李文君,王海兵,王冬冬.企业非对称性社会责任风险的形成机理[N].财会信报.2019
[3].童玉芬,陆军,陈小平.银行竞争对信贷风险的影响及基于经济周期的非对称性研究[J].南方金融.2019
[4].刘晓鑫.非对称性去杠杆诱发的“次生风险”问题研究[J].金融发展研究.2019
[5].刘立文,季小琴.成本非对称性与企业风险[J].财会月刊.2018
[6].朱晋娴,刘阳.银行收入结构变动对银行风险影响的非对称性研究[J].会计与经济研究.2018
[7].邵振文,侯丹.我国股指期货市场非对称性波动与下行风险研究[J].经济纵横.2018
[8].陆乐.非对称性风险与横截面收益[D].浙江大学.2017
[9].王琳.中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究[D].山西财经大学.2016
[10].项后军,巫姣,陈昕朋.货币政策银行风险承担渠道影响因素及其非对称性研究综述[J].西南金融.2016