导读:本文包含了卖方分析师论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:财富人生,中国证券业协会,路演,私募基金经理,深交所,看空,看多,佣金收入,深圳证券交易所,基金交易
卖方分析师论文文献综述
顾湘,孟庆伟[1]（2018）在《炮制财富人生：卖方分析师的人生五幕戏》一文中研究指出奖金恐怕要减少100万元——逼近年终，作为一家中型券商的军工行业分析师，吴明（化名）越加确信这一点。这并非吴明一人的经历，他身边的同业朋友们，在时近年底之际，也都在担忧着自己钱包或将面临实质性缩水。临近2018年底，对于曾经“名利双收”的分析师(本文来源于《中国经营报》期刊2018-12-31）
刘芬[2]（2018）在《构建核心分析师库 基金公司努力客观评价卖方服务》一文中研究指出2018年度新财富最佳分析师评选暂停一月以来，如何评价券商分析师的研究服务能力成了卖方与买方共同探索的方向。近日获悉，今年新财富评选暂停后，多家公募建立核心分析师库评价买方研究。北京某大型券商人士向透露，以前公募也有建立核心分析师库，现(本文来源于《中国基金报》期刊2018-10-29）
林暾,杜彬[3]（2018）在《寻找另一把尺子——构建卖方分析师客观评价体系的思考》一文中研究指出卖方分析师是资本市场的重要组成部分。一个好的、规范的和活跃的资本市场，必然需要一个好的、规范的和活跃的卖方分析师团体。然而怎么衡量、评价卖方分析师是个全球性的难题，这对于尚且年轻的我国资本市场，这个问题就更加突出。对于我国投资分析行业而言，未来的挑战来自(本文来源于《中国证券报》期刊2018-07-09）
张瑾[4]（2018）在《卖方分析师预测调整对股票收益率的影响》一文中研究指出证券分析师(本文所指为卖方分析师)是缓解我国证券市场信息不对称,促进证券市场健康发展极其重要的环节。证券分析师的研究报告中最能直接体现分析师价值的两个指标是盈余预测和投资评级。证券分析师收集宏观、行业、证券市场、公司等层面的各类信息,发布专业严谨的研究报告,引导投资者做出正确的投资决策。然而证券分析师的投资评级及盈余预测数据并非是一成不变的,其通常会针对所覆盖的行业及公司,发布持续的跟踪研究报告。因此我们可以发现,在同一时间节点(横截面的角度),不同分析师的盈余预测数据及投资评级结论形成了特定股票的水平值;然而随着时间的推进(时间序列的角度),相比之前的数据,分析师所提供的不断更新的盈余预测数据及投资评级结论形成了调整值。分析师预测调整值是否对股价投资回报产生影响,是否比分析师的水平值带来的影响更大,分析师盈余预测调整因子是否能够提高资产定价模型的解释力,这便是本文所研究的重点。本文以中国A股市场为研究基础,实证检验了 2007-2017年度我国证券分析师盈余预测、投资评级调整与未来股价收益的关系:(1)采用日历时间(Calendar Time)法构造投资组合,通过单变量检验验证超额收益是否存在,并通过Fama-Macbeth横截面回归方法检验分析师的调整值是否比水平值具有更多的信息含量。(2)从有效信息理论出发,运用过去股价、过去基本面和未来基本面的代理变量,研究分析师信息的价值来源。(3)参考Fama and French(2015)的研究成果,将分析师盈余预测调整信息作为个股因子加入Fama-French叁因子模型中,检验其是否提高了资产定价模型的解释力。研究结果表明:(1)组合分析中,按照盈余预测调整指标进行分组的套利组合原始超额收益达到了 0.64%,经叁因子模型调整的收益率达到了 0.79%;按照投资评级调整指标分组的套利组合原始月均收益率达到了 0.79%,经叁因子模型调整的超额收益率为0.78%。并且随着分析师预测调整值的增加,组合收益率不断上升。(2)横截面检验中,未来股价回报与分析师盈余预测调整、分析师投资评级调整分别在1%和10%的水平上显着正相关,分析师盈余预测和投资评级对未来股价回报也产生一定影响,但是影响程度没有分析师预测调整信息大,且在计量上未达到显着效果。(3)分析师预测调整信息的投资价值一方面来源于过去的股价信息,另一方面来源于对基本面的判断。分析师投资评级调整的信息更多的来源于股票过去股价的变动,而分析师盈余预测调整的信息来源于过去和未来的基本面数据。(4)将分析师盈余预测调整因子加入资产定价模型中,GRS统计量有所下降,验证了新因子提高了 Fama-French叁因子模型的解释力。因此,需要更加规范我国证券分析师行业的发展并且加强对广大投资者的普教宣传,从而促进我国证券市场的有序运行。(本文来源于《南京大学》期刊2018-05-12）
高玉森[5]（2018）在《卖方分析师研报与股票横截面收益分析》一文中研究指出卖方分析师是股票市场中重要的信息中介,其研究报告中所推荐的标的股与其他非标的股之间在横截面上存在显着的收益差异。若根据单位时间内卖方分析师研报的发布数量对沪深两市A股进行滚动分组并构造套利组合,在短期内可以获得显着为正的溢价,但溢价会随即出现反转。个体投资者若不能在研报发布前或研报发布时成功捕获标的股并建仓,滞后于分析师研报的建仓行为会导致投资亏损。当然,在政策条件允许的前提下,融券卖空分析师研报推荐的股票也是一种明智的策略。(本文来源于《当代经济》期刊2018年03期）
赵春燕,詹晨[6]（2017）在《中小券商重金杀入卖方研究 大券商明星分析师流失加剧》一文中研究指出券商研究所今年的主题似乎仍未改变，那些明星分析师或者首席分析师，留给外界的更多是他们转身的背影。去年还被传不和的任泽平和林采宜，均离开券商卖方研究领域。与他们类似，今年数位券商研究所所长和明星首席亦成功转行。对于明星分析师来说，离职转行只是少数(本文来源于《证券时报》期刊2017-12-28）
孔令飞[7]（2016）在《投资者情绪与卖方分析师盈利预测的乐观偏差》一文中研究指出卖方分析师是资本市场上的重要信息中介,他们通过发布研究报告,向广大投资者提供盈利预测和股票评级等信息,其中盈利预测指标是投资者进行价值评估和投资决策的重要依据。然而,他们的盈利预测行为存在着显着的乐观倾向,且这种乐观倾向会因市场主体情绪的变化而忽高忽低。本文重点分析了市场整体情绪与个人、机构投资者情绪对分析师盈利预测偏差的影响。首先,基于手工搜集的“好淡指数”衡量市场整体的投资者情绪,验证其对卖方分析师盈利预测行为的影响。研究发现,投资者情绪越乐观,卖方分析师的盈利预测越乐观；在考虑了公司的截面特征后,卖方分析师对情绪的敏感度存在差异,大规模、高账面市值比、低股利支付率、高资产负债率等截面特征可以加剧情绪对卖方分析师的感染力；进—步区分个人、机构投资者两类投资主体,基于开户数量构建个人、机构投资者情绪指标发现,机构投资者情绪的波动比个人投资者更为剧烈,且对卖方分析师的影响要大于个人投资者。本文的研究表明,卖方分析师存在着“随波逐流”的现象,即其会迎合市场情绪而发布有偏的报告。一方面,卖方分析师为了保持专业性,维护自身声誉,需要发布准确的盈利预测,然而,卖方分析师受雇于券商,也需要为券商争取经纪业务和投资银行业务；此外,公司的增发、配股等再融资行为也具有择时性,企业更偏好于在投资者情绪高涨时从事这些再融资行为。当市场整体的情绪高涨时,分析师迎合投资者情绪发布报告不仅不会对声誉有太大的损伤,还能进—步刺激交易量,且能吸引那些尚未进入市场的投资者急不可耐地涌入股市,给券商争取更多的佣金收入；而相比个人投资者,机构投资者拥有更大的资金优势和市场力量,且卖方分析师的收入与来自机构投资者的“分仓收入”紧密相联,第叁方媒体的评价也主要是基于机构投资者的投票而产生,故相比个人投资者情绪,分析师更加倾向于去迎合机构投资者情绪。本文的研究有助于深入理解卖方分析师的盈利预测行为,并有助于投资者更加合理地使用卖方分析师的盈利预测报告。(本文来源于《湖南大学》期刊2016-05-26）
李隽[8]（2016）在《分析师网红背后：卖方研究“去产能”》一文中研究指出视觉中国图 “颜值不足的研究员越来越难混了!”一名医药行业资深分析师对《第一财经日报》如此感叹道。伴随直播平台的崛起，多名券商分析师接连在直播平台“露脸”，尽管这种“露脸”的方式当前并没有被监管层认可，但这种博眼球的方式依然受到欢迎，是什么(本文来源于《第一财经日报》期刊2016-04-21）
王娟娟[9]（2016）在《崩溃的卖方分析师》一文中研究指出最近，一篇《证券分析师频频被市场打脸是一种什么体验》的帖子火遍了网络，帖子调侃A股分析师激情昂扬预判市场，但指数却常常走出和他们预测不一样的走势。随着“两会”结束的一周A股指数强势上扬，上周末不少卖方分析师开始高调喊多，在21日A股突破3000(本文来源于《第一财经日报》期刊2016-03-23）
Allen,T.Cheng[10]（2016）在《2015年度最佳中国卖方分析师》一文中研究指出在《机构投资者》杂志举办的2015中国优秀卖方股票分析机构年度评选中,中国国际金融有限公司(CICC)获得中国研究团队评选的第一名。中金公司在此次的评选中总共占据18个团队席位,与去年相比少了7个,但仍比今年排名第二的瑞士信贷(Credit Suisse)多出3个席位,瑞士信贷(本文来源于《金融客》期刊2016年01期）
卖方分析师论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2018年度新财富最佳分析师评选暂停一月以来，如何评价券商分析师的研究服务能力成了卖方与买方共同探索的方向。近日获悉，今年新财富评选暂停后，多家公募建立核心分析师库评价买方研究。北京某大型券商人士向透露，以前公募也有建立核心分析师库，现
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
卖方分析师论文参考文献
[1].顾湘,孟庆伟.炮制财富人生：卖方分析师的人生五幕戏[N].中国经营报.2018
[2].刘芬.构建核心分析师库基金公司努力客观评价卖方服务[N].中国基金报.2018
[3].林暾,杜彬.寻找另一把尺子——构建卖方分析师客观评价体系的思考[N].中国证券报.2018
[4].张瑾.卖方分析师预测调整对股票收益率的影响[D].南京大学.2018
[5].高玉森.卖方分析师研报与股票横截面收益分析[J].当代经济.2018
[6].赵春燕,詹晨.中小券商重金杀入卖方研究大券商明星分析师流失加剧[N].证券时报.2017
[7].孔令飞.投资者情绪与卖方分析师盈利预测的乐观偏差[D].湖南大学.2016
[8].李隽.分析师网红背后：卖方研究“去产能”[N].第一财经日报.2016
[9].王娟娟.崩溃的卖方分析师[N].第一财经日报.2016
[10].Allen,T.Cheng.2015年度最佳中国卖方分析师[J].金融客.2016
标签：财富人生; 中国证券业协会; 路演; 私募基金经理; 深交所; 看空; 看多; 佣金收入; 深圳证券交易所; 基金交易;