导读:本文包含了尾部拟合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:beta-generated分布,收益率分布,GARCH模型,VaR
尾部拟合论文文献综述
姚萍,王杰,杨爱军[1]（2019）在《基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例》一文中研究指出本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2019年04期）
高岳,张翼[2]（2012）在《深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量》一文中研究指出文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。(本文来源于《统计与决策》期刊2012年18期）
刘曼莉,李兴绪[3]（2011）在《非寿险精算中的数据尾部拟合与保费厘定》一文中研究指出文章讨论了极值分布对非寿险精算中损失数据尾部的拟合和保费厘定方法,并进行了实例计算。研究表明:必须对应用极值分布的条件进行检验;对门限值确定的叁种方法中自适应选择算法是较好方法;广义帕累托分布参数MLE估计能得到比较精确的估计结果。文章还给出了非寿险损失的超赔再保险纯保费的计算方法。(本文来源于《统计与决策》期刊2011年04期）
尾部拟合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
尾部拟合论文参考文献
[1].姚萍,王杰,杨爱军.基于BG分布的资产收益率分布拟合与尾部风险测度——以上海黄金市场为例[J].数理统计与管理.2019
[2].高岳,张翼.深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量[J].统计与决策.2012
[3].刘曼莉,李兴绪.非寿险精算中的数据尾部拟合与保费厘定[J].统计与决策.2011
标签：beta-generated分布; 收益率分布; GARCH模型; VaR;